Optimal F Money Management Algorithmus soll in Quant Analyzer integriert werden

Das Optimal-F-System des Geldmanagements wurde von Ralph Vince entwickelt, der mehrere Bücher über dieses und andere Themen des Geldmanagements geschrieben hat. Die Idee ist, dass Sie den idealen Anteil Ihres Geldes bestimmen, den Sie pro Handel auf der Grundlage der vergangenen Performance zuweisen. Wenn Ihr optimaler F-Wert 18% ist, dann sollte jeder Handel 18 Prozent Ihres Kontos ausmachen - nicht mehr und nicht weniger. Das System ähnelt den Methoden des festen Anteils und des festen Verhältnisses, allerdings mit ein paar Unterschieden.

Die folgende Abbildung zeigt die Gleichung zur Ermittlung der Anzahl der zu handelnden Aktien, N, nach der Optimal-F-Methode.

Die Gleichung zur Ermittlung der Anzahl der zu handelnden Aktien unter Optimal F.

F ist ein Faktor, der auf der Grundlage historischer Daten ermittelt wird, und das Risiko ist der größte prozentuale Verlust, den Sie in der Vergangenheit erlitten haben. Anhand dieser Zahlen und des aktuellen Kurses können Sie die Kontrakte oder Aktien ermitteln, die Sie kaufen müssen. Wenn Ihr Konto $25.000 aufweist, Ihr größter Verlust 40% betrug, Ihr F mit 30% bestimmt wurde und Sie eine Aktie betrachten, die zu $25 pro Aktie gehandelt wird, dann sollten Sie 750 Aktien kaufen:

Ein Beispiel für die Berechnung von Optimal F.

Die Optimal-F-Zahl selbst ist ein Mittelwert, der auf historischen Handelsergebnissen basiert. Die Risikokennzahl basiert ebenfalls auf früheren Erträgen, und das ist ein Problem bei dieser Methode: Sie greift erst, wenn Sie einige Handelsdaten haben. Ein zweites Problem besteht darin, dass Sie eine Tabellenkalkulation einrichten müssen, um sie zu berechnen (lesen Sie also das Buch von Ralph Vince, wenn Sie es ausprobieren möchten). Einige Händler verwenden Optimal F nur unter bestimmten Marktbedingungen, unter anderem, weil sich die Historie bei jedem Handel ändert, und diese Historie führt nicht immer zu brauchbaren Zahlen.

Ich habe sogar eine ineffiziente Quellcode-Implementierung mit dem unten angehängten Link herausgefunden:

http://www.seertrading.com/an-optimal-f-money-management-position-sizing-strategy-by-ralph-vince/

Gibt es eine Möglichkeit, den Optimal f Money Management Algorithmus in das Quant Analyzer Money Management Modul zu integrieren?

vielen Dank im Voraus für Ihre tadellose und schnelle Unterstützung

 

 

Wenn Sie Erfahrung mit Java-Code haben oder jemanden kennen, der sie hat, können Sie mit QuantEditor ein Snippet für diesen Code in QuantAnalyzer einfügen

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