Algoritmo de gerenciamento de dinheiro F ideal a ser incluído no Quant Analyzer

O sistema Optimal F de gestão de dinheiro foi concebido por Ralph Vince, e ele escreveu vários livros sobre esta e outras questões de gestão de dinheiro. A idéia é que você determine a fração ideal de seu dinheiro a ser alocada por comércio, com base no desempenho passado. Se seu F ideal é 18%, então cada operação deve ser 18% de sua conta - nem mais, nem menos. O sistema é semelhante aos métodos de fração fixa e proporção fixa, mas com algumas diferenças.

A figura a seguir mostra a equação para encontrar o número de ações, N, para negociar de acordo com o método Optimal F.

A equação para encontrar o número de ações a serem negociadas sob Optimal F.

F é um fator baseado em dados históricos, e o risco é a maior perda percentual que você experimentou no passado. Usando estes números e o preço atual, você pode encontrar os contratos ou ações que você precisa comprar. Se sua conta tem $25.000, sua maior perda foi 40%, seu F está determinado a ser 30%, e você está olhando para uma negociação de ações a $25 por ação, então você deve comprar 750 ações:

Um exemplo do cálculo do F ótimo.

O número F ótimo em si é um meio baseado em resultados comerciais históricos. O número de risco também é baseado em retornos passados, e isso é um problema com este método: ele só entra em vigor depois que você tem alguns dados comerciais. Um segundo problema é que você precisa preparar uma planilha para calculá-lo (portanto, leia o livro de Ralph Vince se você quiser experimentá-lo). Alguns comerciantes só usam Optimal F em certas condições de mercado, em parte porque o histórico muda cada vez que uma negociação é feita, e esse histórico nem sempre leva a números utilizáveis.

Eu descobri até mesmo uma implementação ineficiente do código fonte com o link anexado abaixo:

http://www.seertrading.com/an-optimal-f-money-management-position-sizing-strategy-by-ralph-vince/

Existe alguma maneira de incluir o algoritmo de gerenciamento de dinheiro F ideal no módulo Quant Analyzer Money Management?

obrigado em adiantado por seu apoio impecável e imediato

 

 

Se você tem experiência com código Java ou conhece alguém que tem você pode adicionar um trecho para isso no QuantAnalyzer usando o QuantEditor

Você também pode adicionar uma solicitação para isto usando nosso sistema de ingressos. Siga o link https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks