Algoritmo di gestione ottimale del denaro F da includere in Quant Analyzer

Il sistema di gestione del denaro Optimal F è stato ideato da Ralph Vince, che ha scritto diversi libri su questo e su altri temi di gestione del denaro. L'idea è quella di determinare la frazione ideale di denaro da allocare per ogni operazione in base alle performance passate. Se la vostra F ottimale è 18%, allora ogni operazione dovrebbe rappresentare il 18% del vostro conto - né più né meno. Il sistema è simile ai metodi della frazione fissa e del rapporto fisso, ma con alcune differenze.

La figura seguente mostra l'equazione per trovare il numero di azioni, N, da negoziare secondo il metodo della F ottimale.

L'equazione per trovare il numero di azioni da negoziare con F. ottimale.

F è un fattore basato sui dati storici e il rischio è la maggiore perdita percentuale subita in passato. Utilizzando questi numeri e il prezzo corrente, è possibile individuare i contratti o le azioni da acquistare. Se il vostro conto ha $25.000, la vostra perdita maggiore è stata di 40%, il vostro F è stato determinato in 30% e state guardando un'azione che viene scambiata a $25 per azione, allora dovreste acquistare 750 azioni:

Un esempio di calcolo della F ottimale.

Il numero di F ottimale è una media basata sui risultati storici delle operazioni. Anche il numero di rischio si basa sui rendimenti passati, e questo è un problema di questo metodo: entra in funzione solo dopo aver ottenuto alcuni dati sulle operazioni. Un secondo problema è che è necessario impostare un foglio di calcolo per calcolarlo (leggete il libro di Ralph Vince se volete provarlo). Alcuni trader utilizzano l'Optimal F solo in determinate condizioni di mercato, in parte perché la cronologia cambia ogni volta che si effettua un'operazione, e questa cronologia non sempre porta a numeri utilizzabili.

Ho anche scoperto un'implementazione inefficiente del codice sorgente con il link allegato di seguito:

http://www.seertrading.com/an-optimal-f-money-management-position-sizing-strategy-by-ralph-vince/

Esiste un modo per includere l'algoritmo di gestione del denaro Optimal f nel modulo di gestione del denaro di Quant Analyzer?

Grazie in anticipo per il vostro impeccabile e tempestivo supporto.

 

 

Se si ha esperienza con il codice Java o si conosce qualcuno che ce l'ha, è possibile aggiungere uno snippet per questo in QuantAnalyzer utilizzando QuantEditor

È inoltre possibile aggiungere una richiesta in tal senso utilizzando il nostro sistema di ticket. Seguire il link https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks