Algoritmo de gestión óptima del dinero F para Quant Analyzer

El sistema Optimal F de gestión del dinero fue ideado por Ralph Vince, que ha escrito varios libros sobre éste y otros temas relacionados con la gestión del dinero. La idea es que usted determine la fracción ideal de su dinero que debe asignar a cada operación basándose en los resultados anteriores. Si su F óptima es 18%, entonces cada operación debería suponer el 18% de su cuenta, ni más ni menos. El sistema es similar a los métodos de fracción fija y ratio fijo, pero con algunas diferencias.

La siguiente figura muestra la ecuación para hallar el número de acciones, N, a negociar según el método F Óptimo.

La ecuación para hallar el número de acciones a negociar en F óptimo.

F es un factor basado en datos históricos, y el riesgo es el mayor porcentaje de pérdida que experimentó en el pasado. Utilizando estos números y el precio actual, puede encontrar los contratos o acciones que necesita comprar. Si tu cuenta tiene $25.000, tu mayor pérdida fue de 40%, tu F se determina en 30%, y estás mirando una acción que cotiza a $25 por acción, entonces deberías comprar 750 acciones:

Un ejemplo del cálculo de la F óptima.

El número F óptimo es una media basada en los resultados históricos de las operaciones. El número de riesgo también se basa en rentabilidades pasadas, y ése es uno de los problemas de este método: sólo se activa cuando se dispone de algunos datos de operaciones. Un segundo problema es que hay que configurar una hoja de cálculo para calcularlo (así que lea el libro de Ralph Vince si quiere probarlo). Algunos operadores sólo utilizan Optimal F en determinadas condiciones de mercado, en parte porque el historial cambia cada vez que se realiza una operación, y ese historial no siempre conduce a números utilizables.

Incluso he encontrado una implementación de código fuente ineficiente con enlace adjunto a continuación:

http://www.seertrading.com/an-optimal-f-money-management-position-sizing-strategy-by-ralph-vince/

¿Hay alguna forma de incluir el algoritmo de gestión monetaria Optimal f en el módulo de gestión monetaria de Quant Analyzer?

gracias de antemano por su impecable y rápido apoyo

 

 

Si tiene experiencia con código Java o conoce a alguien que la tenga, puede añadir un fragmento de código a QuantAnalyzer utilizando QuantEditor

También puede solicitarlo a través de nuestro sistema de tickets. Siga el enlace https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks