Número de negociações da WF Matrix

Observação - há uma versão atualizada para o SQX Build 140 e superior - veja o snippet em anexo.

Esse snippet Java adiciona uma nova funcionalidade de coluna de banco de dados e permite que você calcule o número de negociações de todas as combinações de uma matriz WF.

/*
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 *
 */
package SQ.Columns.Databanks;

import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.DatabankColumn;
import com.strategyquant.tradinglib.ResultsGroup;
import com.strategyquant.tradinglib.SettingsKeys;
import com.strategyquant.tradinglib.ValueTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.WalkForwardResult;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;

public class NumberOfTradeWF extends DatabankColumn {
    
	public NumberOfTradeWF() {
		super(L.tsq("# of trades WF"), DatabankColumn.Integer, ValueTypes.Aproximate, 0, 0, 100);

		setWidth(70);
		
		setTooltip(L.tsq("Number of trades WF"));

		// isso significa que o valor depende do número de dias de negociação
		// e precisa ser normalizado por dias ao ser comparado com outro
		// resultado com um número diferente de dias de negociação
		setDependentOnTradingPeriod(true);
	}
	
	//------------------------------------------------------------------------

	@Override
	public String getValue(ResultsGroup results, String resultKey, byte direction, byte plType, byte sampleType) throws Exception {
		/*
		 * Código de amostra para obter o valor estatístico do resultado do WF
		 * ----------------------------------------------------
		 * ----------------------------------------------------
		 * ----------------------------------------------------
		 */
		
		//Recuperar os resultados da matriz WF
		WalkForwardMatrixResult mwfResult = (WalkForwardMatrixResult) results.mainResult().get(SettingsKeys.WalkForwardResult);
		se(mwfResult==null) {
			return "NA";
		}
				
		/*
		 * Parâmetros opt de WalkForwardMatrixResult
		 * public int start1;
			public int stop1;
			public int increment1;
			public int start2;
			public int stop2;
			public int increment2;
			
			for(int j=mwfResult.start2; j<=mwfResult.stop2; j+=mwfResult.increment2) {
				for(int i=mwfResult.start1; i<=mwfResult.stop1; i+=mwfResult.increment1) {
					WalkForwardResult wfResult = mwfResult.getWFResult(i, j);
				}
			}
		 */
		int param1 = mwfResult.start1; //oos
		int param2 = mwfResult.start2; //run
		
		/Obter um resultado WF específico da matriz
		WalkForwardResult wfResult = mwfResult.getWFResult(param1, param2);
		
		/*
		 * Estatísticas calculadas do WalkForwardResult
		 * public SQStats stats = null; //Estatísticas completas da amostra
		 * public SQStats statsOOS = null; /Estatísticas de OOS
		 * public SQStats statsStability = null; /Estabilidade das estatísticas
		 * public SQStats statsScore = null; /A pontuação das estatísticas
		 * public SQStats statsSpecial = null; /As estatísticas especiais
		 */
		
		//Retornar o valor calculado das estatísticas
		return wfResult.stats.getInt("NumberOfTrades")+"";
	}
		
}