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O indicador Dynamic Time Warping (DTW) mede a semelhança entre duas sequências de dados de preços, alinhando-as de forma a minimizar a distância. É útil para identificar padrões repetidos ou alinhar padrões semelhantes, mesmo que estejam esticados ou deslocados no tempo.

O indicador Distância de Wasserstein é uma ferramenta criada para medir como a distribuição de preços do mercado muda ao longo do tempo. Ele funciona comparando dois conjuntos de dados históricos de preços, um das barras mais recentes e outro de um período anterior. O objetivo é identificar mudanças na estrutura de preços subjacente, fornecendo a você uma visão antecipada das possíveis mudanças no comportamento do mercado.

O indicador Teste de Kolmogorov-Smirnov (KSTest) é uma ferramenta estatística usada em negociações quantitativas para comparar duas amostras de dados e determinar se elas são provenientes da mesma distribuição. Nessa implementação, o indicador compara uma amostra recente de dados de preço (Período1) com uma amostra histórica (Período2) para detectar mudanças significativas na distribuição subjacente dos dados.