Codebase - Métodos de manipulação

No mundo real das negociações, as condições de mercado estão em constante evolução. A volatilidade muda, a liquidez flutua e o próprio feed de dados pode ter variações mínimas de tick a tick. Consequentemente, até mesmo uma estratégia bem otimizada pode não funcionar exatamente como previsto em um backtest, já que seus parâmetros principais ou cálculos de indicadores podem sofrer um leve "jitter" ou instabilidade quando confrontados com condições reais. Essa simulação de Monte Carlo foi projetada para testar a resistência de sua estratégia a esses pequenos e imprevisíveis desvios do comportamento perfeito do backtest.

Imperfeições de execução, como derrapagem de preços ou spreads temporariamente maiores, são ocorrências comuns em negociações ao vivo. Esses fatores podem fazer com que o preço de fechamento real de uma negociação seja menos favorável do que o preço ideal observado ou visado durante o backtest. Essa simulação de Monte Carlo modela o impacto de tais problemas de execução aleatória.

Um SWAP é a taxa de juros ou crédito que é aplicada à conta de um operador quando ele mantém uma posição durante a noite em uma negociação forex ou de CFD. Essa taxa é determinada pelo diferencial de taxa de juros entre as duas moedas em um par de moedas ou pelo custo de manter uma posição em CFDs. Ela pode ser positiva (um crédito) ou negativa (um débito), dependendo da direção da negociação e do diferencial de taxa de juros.

Um SWAP é a taxa de juros ou crédito que é aplicada à conta de um operador quando ele mantém uma posição durante a noite em uma negociação forex ou de CFD. Essa taxa é determinada pelo diferencial de taxa de juros entre as duas moedas em um par de moedas ou pelo custo de manter uma posição em CFDs. Ela pode ser positiva (um crédito) ou negativa (um débito), dependendo da direção da negociação e do diferencial de taxa de juros.