Depois do Walk-Forward Matrix
2 respostas
hmabdellah
10 anos atrás #111671
Olá Mark,
Estou seguindo seu artigo sobre o Processo de Construção de Estratégia, mas não tenho certeza do que fazer a seguir após a Matriz de Caminhada para Frente.
Se a estratégia passada com uma bela matriz 3×3 eu a otimizo seguindo os dias de história sugeridos da matriz de caminhada? ou eu a otimizo usando todos os dados que usei durante o teste antes de entrar em operação? ... então quanto tempo você acha que é um período "bom" para testá-lo ao vivo na conta demo da estratégia H1 para confirmar o desempenho antes de passar para a conta real?
Obrigado
OceanOnline
10 anos atrás #122902
Eu tive a mesma pergunta uma vez. Mark me disse o seguinte:
1. Anote o período de otimização e os dias na história.
2. Proteger a estratégia original
3. Carregar a estratégia original usando "Otimização Simples" e ajustar o período de tempo na guia de dados em Configurações (número de dias de história para trás).
4. Otimize e obtenha o melhor resultado (salve o arquivo mq4).
Espero poder ajudar
Marca Fric
10 anos atrás #122912
sim, geralmente você pode otimizar sua estratégia usando os dias de história sugeridos - isto é o que funcionou na matriz WF, portanto você deve replicá-la também em negociações reais.
A matriz WF lhe dá a informação de que você deve re-optimizar sua estratégia, por exemplo, a cada 100 dias na história de 200 dias, portanto, você deve fazer assim.
Ou, se você verificar os valores dos parâmetros e todos eles forem mais ou menos os mesmos em cada execução, você pode usar a estratégia sem qualquer reoptimização.
Os testes em demonstração dependem da estratégia e de quantas negociações ela faz por mês. Eu gostaria de ver pelo menos 20 negociações para tirar algumas conclusões sobre a rentabilidade da estratégia.
Quando coloquei algumas de minhas estratégias para demonstração, elas ficaram perdidas durante os primeiros 3 meses, em certo ponto foi 40% abaixo. Em seguida, o rally começou e atualmente eles têm mais de 500% de lucro.
Portanto, não há uma regra geral. A estratégia não deve estar perdendo muito. Se estiver estagnada ou se tiver um pequeno drawdown 10-20%, é normal, ainda pode ser uma estratégia lucrativa a longo prazo.
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EstratégiaQuant arquiteto
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