Configurações de símbolos de corretores interativos...
6 respostas
Construtor
9 anos atrás #112935
Hi..
Acabei de baixar o StrategyQuant e estou fazendo um teste. Parece ser um software muito útil, mas o maior problema com o qual estou me deparando é sinergizar todos os diferentes softwares e conjuntos de dados que estou usando.
Aqui estão os serviços que estou utilizando...
Broker - Interactive Brokers (US), e eu estou baseado na Costa Leste, perto de NYC.
Software de diagramação - Ninjatrader
Dados de teste para StrategyQuant - Dukascopy através de seu TickDataDownloader.
Mais tarde, vou me preocupar com as sinergias Ninja, mas preciso ter certeza absoluta de que todas as minhas entradas são consistentes com o IB. Acho que posso ter algumas das respostas de baixo, mas preciso ter certeza absoluta de 100%.
Todos os meus testes iniciais serão apenas sobre o par EUR.USD.
Para IB, o tamanho da tubulação, pelo que entendi, é .00005 ou é $2.50 (ou algum outro número?) por este exemplo mencionado na seção de fundo do IB? – https://ibkb.interactivebrokers.com/node/231
IB tem tamanhos mínimos de pedido de $25.000 para USD e $20.000 EUR. https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2FforexOrderSize.php
Usarei os tamanhos mínimos de pedido do IB'â"¢ para o par EUR.USD. Isto pode afetar as entradas na StrategyQuant.
Assim, nas entradas de símbolos para os dados do Dukascopy baixados no SQuant para testes de backtesting;
Qual deveria ser meu valor em dólares? - 20.000, $25.000 ou $100.000
Qual deveria ser meu passo pip/Tick - 0,00005 ? ( ou algum outro número baseado no exemplo dado pelo IB a partir do link acima?)
Qual deve ser o tamanho do meu pip/Tick - 0,00005 ?
Qual deveria ser meu spread padrão "2,5 ou inferior" ("IB'¢s spreads podem ser extremamente baixos às vezes)
Os números do custo/volume de volta, estão incluídos nos cálculos do lucro líquido e do percentual anual de retorno que a SQuant fornece?
Tenho mais algumas perguntas sobre outras seções do programa, mas isso virá mais tarde.
Abraço,
Sachin.
Marca Fric
9 anos atrás #127727
Olá Sachin,
Eu acho que seria mais fácil copiar estes valores das configurações da NinjaTrader. Como você estará negociando forex através da NinjaTrader/IB, então as configurações da NinjaTrader também podem ser usadas no SQ.
Há uma descrição de como reconhecer o tamanho do tick, passo e valor do ponto no Guia do Usuário na seção Importando dados da NinjaTrader.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
Construtor
9 anos atrás #127735
Obrigado pela resposta Mark. O problema é que a Ninja tem configurações de $100.000 para o valor do ponto e 0,0001 para o tamanho do tick. Estas são as configurações padrão. Eu tinha usado os mesmos números quando comecei a usar StrategyQuant, como diz o guia de ajuda. Mas, quando investiguei mais, encontrei isto no site da Interactive Brokers, no link acima -
‘Por exemplo, se um comerciante abrir uma posição com a seguinte negociação: compre 50.000 EUR.USD @ 1.36300, o valor desta transação é 50.000 * 1.36300 = 68.150.00 USD. O EUR.USD negocia em incrementos de .00005 (isto pode ser visto no TWS clicando e mantendo no campo de preço em uma linha de ordem). Dado que um pip ou tick é .00005, podemos assumir que a posição é fechada um pip mais alto e calcular o valor da transação da seguinte forma: venda 50.000 EUR.USD @ 1,36305 (trade one pip higher), o valor desta transação é 50.000 * 1,36305 = 68.152,50 USD. A diferença entre o valor do primeiro e do segundo comércio é o valor de um pip. Valor de compra = 68.150,00 USD; valor de venda = 68.152,50 USD. A diferença (ou valor pip) = 2,50 USD. Para determinar o valor pip em termos da moeda comercial (EUR neste exemplo), use o inverso do preço comercial ao calcular o valor (exemplo: 1/1,36305 em vez de 1,36305).
Portanto, o IB diz que o tamanho do carrapato é 0,00005, que é diferente do Ninjatrader. É aqui que eu fico confuso. Se eu usar as configurações Ninja, haverá dois valores pip diferentes para mim, um para Ninja e um para IB. As estratégias ainda podem funcionar uma vez que o 'pip' aqui é simplesmente uma variável matemática para SQuant e Ninja, mas parece muito mais lógico tornar tudo consistente com meu corretor.
Portanto, eis o que estou tentando alcançar - StrategyQuant como meu principal construtor de estratégias, Ninjatrader, para me dar alertas comerciais usando essas estratégias, e depois negociar manualmente no IB. Para isso, acho que a melhor maneira para mim é usar as configurações do IB na StrategyQuant, certificar-se de que estas duas sejam consistentes e depois passar para a Ninja e mudar suas configurações.
Espero que você não ache isso confuso.
Marca Fric
9 anos atrás #127736
ok, então isto significa que o IB permite que você negocie com precisão de meia pip, mas isto não deve afetar o tamanho da pip e o valor do ponto, estes são os mesmos.
Apenas o passo Pip/Tick será 0,000005 ao invés de 0,00001.
Mas isto não é importante, sua estratégia resulta em um backtest, independentemente do passo do pip/tick, talvez com uma possível diferença de meio pip em cada comércio.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
Construtor
9 anos atrás #127740
Ok.
Usarei, 0,0001 para a etapa pip/tick e o mesmo 0,0001 para o tamanho pip/tick como seu guia de ajuda e por Ninjatrader.
Por favor, informe-me se estes são valores aceitáveis.
Abraço...
Marca Fric
9 anos atrás #127776
sim, estes devem ser os valores corretos. Teste-o de qualquer maneira e compare seus resultados em SQ e NT, mas acho que não haverá problemas.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
Construtor
9 anos atrás #127786
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