Vão IS e ajuste de curvas

O que você acha, que a probabilidade de viés de ajuste de curva é maior para longo ou curto espaço IS?

Penso que curto.

Motivo: Wndw mais longo significa mais diversas condições de mercado (tendência/pânico/não tendência)

"Wndw mais longo significa mais diversas condições de mercado".

exatamente, mas será que isso também significa que o algoritmo deve se ajustar mais a várias condições de mercado, portanto... mais ajuste de curvas?

Acho que o ajuste da curva não depende muito do alcance do SI, você pode ter uma curva estratégica ajustada a dados muito pequenos e também a dados grandes.

É mais uma relação de graus de liberdade estratégica em relação à faixa IS.

Uma estratégia simples com poucos parâmetros será menos curva ajustada aos SI longos do que aos SI curtos.

Uma gama IS mais longa também permite que você teste sua estratégia em condições de mercado mais diferentes.

Concordo com vocês, parece que IS mais longo garante melhor imunidade para condições de mercado inesperadas e menos over-fit, no entanto, gostaria de pensar nisso novamente com mais cuidado.

Digamos que os graus de liberdade são uma forma de medir o excesso de ajuste.

"As estimativas dos parâmetros estatísticos podem ser baseadas em diferentes quantidades de informações ou dados. O número de informações independentes que entram na estimativa de um parâmetro é chamado de graus de liberdade". (wiki)

O que você acha agora?

Eu não acho que graus de liberdade é uma forma de medir o excesso de ajuste, mas quanto mais a estratégia tiver graus de liberdade, melhor ela pode ser ajustada aos dados.

Assim, o objetivo é buscar estratégias com o mínimo possível graus de liberdade que também têm a menor chance de se equipar em excesso.

Na minha opinião, os graus de liberdade devem incluir o número de observações (não tenho certeza de como está agora no SQ).

Quanto mais longo o período (número de observações), maiores os graus de liberdade. Maiores graus de liberdade, maior é a probabilidade de que a estratégia encontrada seja uma coincidência aleatória. Esta coincidência aleatória, em minha opinião, é um efeito de ajuste excessivo.

Posso perguntar, como é com os testes do bootstrap? O número de observações está incluído nele?

Cumprimentos

você está certo, os graus de liberdade estão relacionados ao número de observações (duração do período de teste).

Não tenho certeza de como isso é feito em bootstrap, ainda não comecei com isso.