Os dados 4H exportados do SQ não mostram os intervalos corretos
4 respostas
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murty
9 anos atrás #113341
Tenho dados de ticks do XAUUSD importados da Dukascopy para o SQ. Em seguida, exportei os dados 4H para o XAUUSD do SQ. O arquivo exportado
O arquivo XAUUSD_H4.csv mostra barras de 4 horas incorretamente. Por exemplo, a barra com carimbo de data/hora 2003.05.07,16:00 inclui dados de ticks de 2003.05.07 17:00 até 2003.05.07 20:59
Por que isso acontece? Pensei que a barra com registro de data e hora 2003.05.07,16:0 correspondesse aos dados de tique de 2003.05.07,16:00 até 2003.05.07,19:59
Por exemplo, as seguintes linhas do arquivo exportado XAUUSD_H4.csv estão erradas:
2003.05.07,16:00,341.64,341.64,341.456,341.518,13
2003.05.07,20:00,341.511,341.868,341.313,341.604,37
2003.05.08,00:00,341.628,341.76,340.547,340.571,536
Uma maneira simples de verificar se essas linhas estão incorretas é observar o último campo, que representa o número de ticks (número de linhas em tickdata nesse período de 4 horas).
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Marca Fric
9 anos atrás #128899
É estranho, eu testei agora e funciona corretamente para mim - os dados 4H das 16:00 contêm dados das 16:00 às 19:59.
Você importou os dados para o SQ como dados de ticks ou de minutos?
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EstratégiaQuant arquiteto
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murty
9 anos atrás #128924
Dados de ticks importados (Dukascopy) para o SQ
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Marca Fric
9 anos atrás #128945
Eu testei e funciona para mim:-(
talvez tente reimportá-lo novamente, pois não entendo por que ele não funciona.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
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murty
9 anos atrás #128960
Somente os dados H4 apresentam problemas. Tick, M1, H1 e D estão todos bem! Entendo que Tick, M1 e D são criados quando importo os dados pela primeira vez. Como o H4 é criado? Ele é criado a partir dos dados H1?
Dados H4 verificados para USDJPY. Novamente, uma linha não corresponde ao ano de 2007. Além disso, notei que o volume na exportação H4 é a soma do volume de compra e do volume de venda (após o arredondamento), e não a soma de todos os ticks.
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