Resultado do backtest

Olá, pessoal, tenho uma pergunta simples: uso a precisão de 1 minuto para testar novamente as estratégias.

Por que, quando faço um backtest no Metatrader com os mesmos dados, tenho esse resultado? O backtest do Metatrader tem algum problema com algum tipo de estratégia?

Alguém já teve esse problema? Como você resolveu?

Talvez algum tipo de ordem não esteja sendo tratado adequadamente pelo backtester do Metatrader?

Hi, 

No SQ são 250 negociações +-, no MT4 são 550 +-. Portanto, provavelmente a configuração ou o período de teste está errado. De qualquer forma, você não pode comparar o backtest do MT4, que tem apenas a qualidade 90%, você precisa da qualidade de teste 99% e, depois disso, poderá comparar.

Além disso, o resultado da precisão dos dados de 1 minuto e dos dados de ticks pode ser muito diferente, mesmo no H1 TF.

Patrick

1. Usar dados de precisão Real tick ou TICK

2. Tente obter a qualidade de modelagem 99% em MT

Sim, o intervalo de dados no Metatrader é maior. Agora, publiquei o resultado com 99% de precisão de dados e o intervalo de dados correto (usei a precisão de ticks reais no sq e obtive o mesmo patrimônio líquido).

Como posso resolver isso, onde estou errando?

Qual é a aparência do relatório do MT4? Você está vendo erros de gráficos incompatíveis?