Desempenho de back-testing

Olá Mark,

Observo que o back-testing de EAs gerados pelo assistente de EA leva muito tempo em comparação com os EAs convencionais.

Qual é a causa disso e há uma maneira de melhorar a velocidade do backtesting?

Cumprimentos,

Ben

Pessoalmente, os EAs que gerei com o SQ funcionam muito mais rápido do que muitos dos outros que tenho. Acho que isso se deve inteiramente à complexidade da lógica. 

Pessoalmente, tento manter toda a lógica que pode ser executada em cada barra aberta separada de qualquer coisa que deva ser feita tick-by-tick.

 Por exemplo: Se a lógica for verificar as condições para sair de uma posição comprada, usarei "if long" logo no início, o que invalidará a lógica imediatamente sempre que eu estiver em uma posição estável. 

Sou apenas um novato, mas meus dois centavos valem a pena.

Eu sei que a codificação não se trata apenas de fazer com que funcione, mas também de fazer com que funcione de forma eficiente. 

Hi,

Acho que o assistente de EA é muito bom para criar EAs de forma simples e rápida, mas eu também gostaria de receber algumas dicas para melhorar a velocidade do backtesting. Meus EAs são bastante simples, mas o backtesting deles leva um tempo considerável e, por esse motivo, é difícil tentar otimizá-los.

Já estou usando "Avaliar essa regra somente na abertura da barra", mas estava pensando em outras medidas, como talvez remover alguns trechos de código do arquivo mq4 gerado, ou algo assim. Qualquer dica que possa melhorar a velocidade do backtesting pode ser útil. No final, uma vez que um EA tenha sido codificado, você provavelmente precisará otimizá-lo e tentar encontrar os melhores valores para parâmetros e diferentes pares e períodos de tempo, portanto, na minha opinião, é muito importante poder fazer o backtesting rápido de um EA.

Alguma idéia?

Obrigado de antemão

Cumprimentos

Você pode considerar o uso de testes menos intensivos no início da otimização para ajustar os parâmetros

Sim, isso pode ser feito, obrigado pela resposta, mas essa é uma regra geral para backtesting e não específica para EAs criados com o EA Wizard. De qualquer forma, obrigado por dedicar seu tempo e tentar ajudar.

Dito isso, desculpe-me por insistir, mas o principal problema aqui é que parece (pelo menos para o primeiro autor da postagem e para mim) que o backtesting de EAs criados com o assistente consome bastante tempo, mais do que os EAs criados manualmente por um programador mql4. Alguém sabe de algo que possa ser feito especificamente para os EAs criados com o assistente? Caso contrário, recomendo melhorar o tempo de backtesting como um aprimoramento para futuras versões do assistente de EA. Acho que isso deve ser um grande aprimoramento para um produto que já é muito bom.

Obrigado de antemão.

Cumprimentos

O EA Wizard é codificado de modo a fornecer vários atalhos para o usuário......, o que significa que, sob o capô, há uma codificação extensa que não vemos.

1TP9O tempo de processamento é consumido pela codificação extra.....

Codifique estratégias que entrem/trilhem/parem/saiam na barra aberta. Em seguida, use a barra aberta somente para backtest/opt. Isso otimizará vários milhares de iterações em apenas uma hora.

O SQ4 poderá fazer backtest/otimizar as estratégias do EA Wizard.