Risco de lacunas nos finais de semana

Hi, 

 

As melhores estratégias que encontrei nos últimos meses foram em H1, sem fechar na sexta-feira. 

 

No momento, estou um pouco inseguro com o risco de lacunas no fim de semana.

 

Estes são meus pensamentos:

 

Devo fazer um hedge das posições no fim de semana?

Essa é uma intervenção que pode prejudicar o portfólio do buraco?

O backtest considera os gaps de fim de semana suficientemente bons e, portanto, não tenho nada a fazer?

Devo gerar apenas estratégias com fechamento na sexta-feira?

E assim por diante...

 

Como você lida com essas coisas?

 

 

 

Hi,

 

Se você tiver medo, feche todas as posições na sexta-feira, é mais fácil do que fazer hedge, mas o hedge custa taxas e trabalho adicionais. Basta verificar se o UTC da SQ é o mesmo do UTC de sua corretora para que não haja diferença nos dados.

No caso de uma situação inesperada, acho que isso poderia prejudicar seu portfólio, lembre-se do problema do USDCHF no início do ano.

Pessoalmente, ainda não uso essa opção.

 

Espero que isso ajude um pouco.

Patrick

Oi Patrick, 

 

Obrigado por suas considerações.

 

Não posso simplesmente fechar as posições nas sextas-feiras. As estratégias são geradas e testadas nos finais de semana. Se eu fizesse isso, elas não teriam a duração de negociação necessária. Dessa forma, eu negociaria ao vivo o total de sistemas diferentes. Eu só poderia fazer isso com novos edifícios. Mas, no H1, as estratégias sem fechamento às sextas-feiras dão melhores resultados.

 

O problema do USDCHF foi intradiário. Portanto, o fechamento às sextas-feiras não faz sentido para riscos desse tipo.

 

O que você quer dizer com "Pessoalmente, não uso essa opção"? Isso significa que você vai ficar no fim de semana? Como você lida com seu risco? Os resultados do backtest (com finais de semana) do SQ são suficientes para você?

O USDCHF era intradiário, mas qualquer outra coisa pode acontecer no fim de semana (guerra etc.).

 

Não o utilizo, porque estou concentrado em outras coisas, como ganhar dinheiro com a conta real. Depois, posso pensar sobre isso. Também gerei todas as estratégias sem essa função. Portanto, agora estou ficando nos fins de semana. MAS posso garantir que, normalmente, a maioria das posições está fechada e, de vez em quando, uma operação é aberta durante o fim de semana. (Tenho de 10 a 20 estratégias H1)

 

De qualquer forma, quando há um gap, você pode ter uma perda maior, mas, por outro lado, também um lucro maior. O SQ lida com isso - se houver um gap, ele o conta como se houvesse um movimento. Portanto, o backtest está correto nesse aspecto.

Também tenho a impressão de que não há muitas negociações abertas no fim de semana (portfólio em execução com 15 estratégias e testes ao vivo com várias outras estratégias). Mas darei uma olhada especial nisso nos próximos meses e farei alguns testes separados no TradeNavigator para encontrar os maiores gaps nos últimos dez ou quinze anos para calcular melhor o tamanho da minha posição. 

 

Obrigado, Patrick! Essa troca de conhecimentos é muito útil para mim. 🙂

Você pode testar novamente no SQ e optar por fechar às sextas-feiras. Veja como isso afeta o desempenho.

 

Mas gostaria de mencionar uma coisa. Como disse um cara no podcast de ontem, "você se verá em suas negociações". Isso significa que sua personalidade transparece em suas negociações.  

 

Portanto, precisamos ter em mente nossas personalidades ao escolher as configurações.  

 

Por exemplo,

1. Não sou uma pessoa paciente. Portanto, em minhas negociações manuais, entro em uma negociação de swing no gráfico de uma hora. Verificarei essa maldita operação a cada 5 minutos. Não posso simplesmente "definir e esquecer". O mesmo se aplica à negociação automatizada, a curta duração da negociação se encaixa muito melhor em minha personalidade comercial.  

2. Além disso, não suporto riscos potenciais e ficar exposto. É por isso que minhas estratégias automatizadas TÊM de operar com um stop loss. Portanto, nem sequer testo estratégias que não tenham um stop loss ou que não fechem às sextas-feiras.  

3. O drawdown é outro grande problema. As pessoas acham que podem lidar com o drawdown de 25% ou com a sensação de ter um período de drawdown de 270 dias. Elas veem o saldo de sua conta passar de 10.000 em março para 7.500 em dezembro. Como ele reagiria de fato? E se o drawdown da estratégia for 50%? Quantas pessoas podem realmente ver metade de seu dinheiro ir embora e não ver nada se recuperar por 270 dias (falando na realidade, como acontece)? Elas acham que sua estratégia parou de funcionar e param o EA para não perder mais dinheiro. (Um bom artigo falando mais sobre isso pode ser encontrado em (sou um cliente, mas não tenho nenhuma relação com este site: http://mechanicalforex.com/2011/01/measuring-a-systems-psychological-pressure-the-ulcer-index.html) 

 

Mas esses são exemplos de minha personalidade e/ou de minha opinião pessoal. Cada um deve encontrar o que lhe convém, caso contrário, não nos sentiremos confortáveis com as negociações e talvez comecemos a mexer nelas (o que afeta os resultados).

 

Deixando isso de lado, com relação a estar exposto: estatisticamente, você não está protegido por nenhum evento, mas está protegido pelas probabilidades estatísticas de todos os eventos. O que significa que, se ocorrer uma falha uma vez, você verá a perda. Mas, como o Patrick salienta, isso também pode jogar a seu favor. Portanto, desde que você tenha feito o backtesting por um período suficientemente longo para atingir um tamanho de amostra estatisticamente significativo, sua estratégia tem uma probabilidade estatística de que, em todas as situações de gap, você saia vencedor (supondo que sua estratégia seja vencedora).

 

-Stearno

@Stearno Bem dito! 

Olá stearno, 

 

Muito bem dito! Posso ver que você tem mais experiência com apenas alguns meses de negociação...

 

A jornada na negociação é o que há de mais interessante para mim. Os últimos 3,5 anos foram muito difíceis, mas também muito educativos em todos os níveis.

 

Felizmente, tenho alguma experiência com sistemas mecânicos e, portanto, não é um grande problema para mim esperar algum tempo por novas altas de ações. Os primeiros sistemas SQ já são vencedores e confirmam meus primeiros backtests. Portanto, não tenho nada a reclamar. 

 

Toda semana aprendo algo novo e meus backtests e resultados ao vivo estão avançando cada vez mais. Estou realmente muito feliz com as oportunidades do StrategyQuant e estou ansioso por todos os passos que poderei dar no futuro. 

 

Obrigado pelo artigo interessante. 🙂

 

Tradine

Tradine,
Fico feliz em saber que você está indo muito bem. É sempre um prazer compartilhar o sucesso com outros traders!

A propósito, você disse que compara as negociações ao vivo com os backtests. Poderia explicar melhor seu método?

Porque estou considerando a melhor maneira de fazer isso. Eu estava um pouco preocupado em não comparar 10 negociações ao vivo com 10 anos de médias de backtest. Por isso, queria ver o que os outros acharam que funcionou.

Segunda pergunta: você já decidiu qual nível de variação (diferença entre os dois números) é aceitável para você ao comparar os números reais com os números do backtest? Por exemplo, seus back-tests mostram 60% de negociações lucrativas com 1,78 de retorno sobre o drawdown. Os testes ao vivo mostram 51% de negociações lucrativas e 1,49 de retorno sobre o drawdown.

-Stearno

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Stearno, 

 

Ainda não estou muito avançado na comparação dos resultados do backtest com os resultados da negociação ao vivo. Esse é um dos meus principais tópicos para desenvolvimento futuro.

 

Nos últimos meses, fiz muitas alterações nos parâmetros. A cada semana, eu aprendia algo novo com o operador algorítmico e, assim, podia entender melhor os parâmetros individuais e ter de alterá-los. Por esse motivo, não tenho dados suficientes para uma análise estatística significativa para comparação. As negociações foram lucrativas, mas isso requer, às vezes, várias semanas e, em agosto, tive uma pequena perda. Além disso, estou analisando a taxa de vencedores/perdedores, o número de negociações, o fator de lucro e o drawdown máximo. Drawdown e assim por diante.

 

Não tenho regras para a variação máxima. Mas acho que isso é muito importante. Preciso de mais experiência prática para encontrar as regras certas. Se for sempre uma confirmação 80% dos números individuais na negociação ao vivo, por exemplo, posso calcular com ela. No momento, não sei quão exatos são os resultados da negociação ao vivo em comparação com os resultados do backtesting. Portanto, acho que, na próxima etapa, é muito importante coletar dados suficientes para encontrar as respostas certas para isso. 

 

E, por último, mas não menos importante, para mim é muito importante verificar os resultados do SQ primeiro em uma pequena conta de negociação ao vivo com dinheiro real. Esse é o último filtro para minhas estratégias. Se eles não forem bons o suficiente, não os comercializarei em uma conta normal. No momento, todas as minhas estratégias de SQ estão nessa etapa e não na conta real final.

 

Desculpe pelo meu inglês ruim. Não uso o idioma com muita frequência.

 

Tradine

O idioma estava muito bom. 😉 Eu também estou descobrindo isso neste momento. Obrigado por compartilhar!

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Só para esclarecer:

 

A maioria das estratégias no SQ parece melhor se mantiver as negociações abertas durante o fim de semana. MAS, assim como nos backtests do MT4, o SQ não considera se há um gap, ele ainda assume que seu StopLoss / TakeProfit foi preenchido, mesmo que esse preço nunca tenha existido durante o fim de semana. A SQ e o MT4 lidam com isso da seguinte forma: digamos que o mercado feche na sexta-feira a 1,1320 e você tenha uma posição vendida no EURUSD que foi aberta a 1,1310 com um StopLoss de 1,1340. Agora o mercado abre no domingo a 1,1410, o SQ e o MT4 em seus mecanismos de backtesting ainda presumem que sua ordem foi fechada no SL de 1,1340, o que, obviamente, é impossível durante um intervalo de fim de semana. Portanto, enquanto no backtest do SQ/MT4 sua ordem teve uma perda de 30 pips, na realidade você sofreu uma perda de 100 pips! Isso TAMBÉM acontece se você usar dados de ticks reais, pois o SQ sempre assume que seu SL foi preenchido exatamente no valor especificado.

 

Outro problema com a exposição no fim de semana é que o spread aumenta no fechamento do mercado com qualquer corretora séria (ECNs), pois a liquidez começa a desaparecer (é claro). Isso significa que seu StopLoss pode ser acionado pelo spread ampliado logo antes do fechamento do mercado.

 

Por essa razão, eu gero todas as minhas estratégias sem nenhuma exposição no fim de semana, porque as estratégias que o SQ gera com exposição no fim de semana são simplesmente erradas e depende de muita sorte que elas realmente funcionem assim, porque o gap do fim de semana é pequeno ou não houve nenhum gap. Imagine se houvesse um gap de 200 pips durante um fim de semana (e já tivemos isso!)... não, obrigado! 🙂

Obrigado por compartilhar. Eu não havia pensado nesses aspectos.

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