Arquivo de ajuda do Quant Analyzer - Tópico do Fórum StrategyQuant

10 anos atrás #114272

Olá Mark,

Existe um arquivo de ajuda detalhado em algum lugar para o QA 4?

Há muitas configurações e recursos e, sem um arquivo de ajuda detalhado que explique o que eles fazem, é um pouco difícil adivinhar...

Por exemplo, estou analisando a correlação de portfólio. O que a opção "Adicionar períodos vazios" faz? Ele muda minha correlação de negativa para positiva, tem um grande efeito, mas não tenho ideia do que ele faz internamente ou se preciso ativá-lo ou desativá-lo?

Para realmente entender o que estou vendo, seria bom saber o que todas as configurações fazem em detalhes. Há também todas as diferentes configurações de "correlação de". Não quero adivinhar o que acho que elas significam, pois isso poderia levar a alguns erros dispendiosos mais tarde em negociações ao vivo.

Obrigado,

Mike

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10 anos atrás #133171

Por exemplo, estou analisando a correlação de portfólio, o que significa "Adicionar períodos vazios"?

Olá, Mikey,

De acordo com minha experiência, a opção "Add empty periods" (Adicionar períodos vazios) é útil (ou NÃO é útil...) quando você tem algumas estratégias, por exemplo, nas datas de 2009 a 2014, e outras em 2010-2015

Quando a opção "add empty..." é marcada, o portfólio gerado mostrará resultados de 2009 a 2015, mas quando ela é desmarcada, o QA gera apenas portfólios em que o tempo é correlacionado a cada estratégia. Em nosso exemplo, será de 2010 a 2014

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10 anos atrás #133211

Mike, você tem razão, a documentação pode ser melhor. Vou escrever um artigo sobre correlações esta semana.

Adicione períodos vazios - você pode ver o efeito disso ao clicar no número na tabela de correlação e listar os períodos.

Sem essa configuração, ele calculará a correlação apenas dos períodos em que houve algum lucro ou perda. Portanto, se houve um dia em que, por exemplo, ambas as estratégias não foram negociadas, isso não será incluído na correlação.

Com essa configuração, ele calculará a correlação também a partir desses períodos (por exemplo, dias) com o resultado PL=0, o que pode alterar o valor total da correlação.

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EstratégiaQuant arquiteto

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