Os números da análise básica estão corretos?
1 resposta
mikeyc
8 anos atrás #114285
Hi,
Não tenho certeza se estou sendo especialmente estúpido ou se até mesmo os cálculos básicos no QA4 estão corretos.
O uso de Resultados em $ (que eu vejo com mais frequência) em uma estratégia que usa lotes fixos de 1,0 mostra:
Total Profit
$73072
Índice de retorno / DD
14.85
Número de qualidade STR
5.95
Se eu mudar a visualização para resultados em pips:
Total Profit
7507
Índice de retorno / DD
1.53
Número de qualidade STR
6.11
Isso parece correto? Como 1 pip = $10, eu esperaria que o drawdown e o lucro mudassem no mesmo valor, de modo que a relação Ret/DD e o número de qualidade STR não fossem alterados pelos resultados em pips ou dinheiro?
Além disso, a média de negociações mostra 10,12 pips. Nas estatísticas abaixo, ele mostra um ganho médio de 6,36 pips e uma perda média de -52,26. A média de negociação é a média absoluta, de modo que as grandes perdas realmente aumentam a média de negociação, em vez de reduzi-la? Se o ganho médio for de 6,36 pips e a perda média for de -52,26, eu esperaria que a negociação média fosse menor que 6,36? Talvez eu tenha lido a média de negociação de forma errada durante todo esse tempo...
Marca Fric
8 anos atrás #133301
os cálculos estão corretos, o que pode ser o problema é que o valor de pontos dos símbolos em seu relatório não foi reconhecido corretamente por algum motivo.
Você pode vê-las e modificá-las durante o carregamento ou em Analyze -> Settings (Análise -> Configurações).
O valor do ponto geralmente deve ser 100000 para pares que não sejam JPY. O QA usa essas configurações para converter de pips para dinheiro.
Ou você pode me enviar esse relatório e eu darei uma olhada nele.
Além disso, a média de negociações mostra 10,12 pips. Nas estatísticas abaixo, ele mostra um ganho médio de 6,36 pips e uma perda média de -52,26. A média de negociação é a média absoluta, de modo que as grandes perdas realmente aumentam a média de negociação, em vez de reduzi-la? Se o ganho médio for de 6,36 pips e a perda média for de -52,26, eu esperaria que a negociação média fosse menor que 6,36? Talvez eu tenha lido a média de negociação de forma errada durante todo esse tempo...
A negociação média é a média absoluta do valor absoluto de todas as negociações, portanto, grandes perdas aumentam a negociação média.
Se você quiser apenas a média das negociações vencedoras, essa é a vitória média.
Mas, se não quiser que seja assim, você pode alterar o trecho que o calcula (StatValues/AvgProfitValues.java) ou criar seu próprio valor de estatísticas, conforme descrito aqui: https://strategyquant.com/doc/article/add-new-statistical-value.html
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EstratégiaQuant arquiteto
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