Atualizações do SQ X

Aqui é onde podemos discutir as atualizações do SQ X e as notícias.

Este tópico foi renomeado de SQ4 Early preview. Os posts antigos, não mais relevantes, são ou serão apagados e arquivados.

A questão está em limpar nosso fórum de coisas antigas e não relevantes.

Mark, uma rápida atualização sobre a versão 5 - ela está em execução há cerca de 26 horas e não travou. Parabéns a ele!

Configurei um filtro para remover estratégias em que o ret/dd dos testes de monte carlo cai para <=50% do ret/dd original. Ele continua permitindo a passagem de estratégias que não atendem a esse critério. Incluí uma imagem para que você possa verificar se configurei corretamente. Se for um bug, posso reportá-lo. Obrigado

Esse RC5 é um bom passo. Parece que estamos caminhando lentamente para a versão final.

Posso obter algumas informações sobre a genética e as coisas por trás dela - como funciona, o que significa essa configuração...

o que significa ilhas - isso não estava no SQ3, portanto não sei como funciona

qual é a melhor configuração para o significado da comunidade?

Porque, com essas configurações, ele gerará cerca de 10.000 strs para a população inicial e, depois de 8 horas, a aptidão ainda se mantém e a nova população inicial não foi gerada.

A função de reinicialização, caso a geração fique estagnada, realmente funciona?

Se eu definir 10/10/10, ele gerará 100 strs como uma população inicial e o reinício parece funcionar, porque depois de algum tempo as estatísticas mostram 400 strs como uma população inicial.

mas o gráfico da função de aptidão física ainda se mantém como uma linha reta... acho que há um problema

As ilhas são um novo recurso no SQ4. Executar a evolução genética em várias ilhas significa que há uma evolução independente em cada ilha, com migração ocasional de algumas estratégias de uma ilha para outra.

Sua vantagem é a maior diversidade de estratégias e o fato de a evolução genética não ficar presa em um único local no máximo, pois cada ilha é independente e começa com sua própria população inicial.

Sua desvantagem é que você precisa multiplicar a população pelo número de ilhas, pois será gerada uma população inicial aleatória para cada ilha.

Se você definir islands=1, ele se comportará da mesma forma que no SQ3. Acho que o número razoável é de 5 a 10 ilhas, não vejo sentido em ter mais de 20 ilhas.

Há mais um fator que influencia o tamanho da população inicial: o coeficiente de dizimação. Se você o definir como algo maior que 1, isso significa que a população inicial será maior, e os melhores candidatos serão escolhidos.

Por exemplo, se sua população for 10, você define a decimação como 3.

Ele gerará 3 x 10 = 30 estratégias filtradas, e as 10 melhores serão selecionadas como população inicial, e o restante será descartado.

Você pode ver que o número de estratégias na população inicial pode crescer rapidamente. Se você tiver população = 50, decimação = 3, ilhas = 10, o SQ terá de gerar 50 x 3 x 10 = 1.500 estratégias que passam pelo filtro inicial apenas para gerar a população inicial.

Obrigado, Mark, pela explicação... e quanto à configuração para filtrar a população inicial, na sua opinião, é melhor definir algo como "netprofit higher 0" (lucro líquido maior que 0), de modo que somente as estratégias lucrativas sejam incluídas na população inicial, ou manter a simplicidade e não filtrar nada, e fazer com que a genética faça seu trabalho e encontre os melhores resultados?

Eu diria que é preferível começar com estratégias que já tenham lucro líquido > 0, mas isso é uma questão.

Pode ser interessante fazer um estudo sobre isso.

Se você definir o lucro líquido como 0, ele passará, no mesmo tempo, por 100% + mais estratégias geradas por randome do que se você definir como -5000. O resultado final parece ser que ele encontra 20 vezes mais estratégias usando a mesma classificação se estiver definido como -5000, o que prova que o Genetic Evo é muito superior à geração randômica. No entanto, obtive um resultado muito bom ao definir win% em vez de lucro líquido. Isso talvez seja mais lógico do que o lucro líquido, pois estamos procurando estratégias que tenham uma vantagem no mercado.

O SQ4 ainda não tem o improvisador. Isso será implementado? Assim, poderemos procurar estratégias com stop e meta fixos do mesmo tamanho com um win% acima de 50, o que indicaria que a entrada tinha uma vantagem no mercado e, então, poderíamos movê-las para o improver para encontrar saídas melhores.

Outra maneira de fazer isso poderia ser salvar todas as combinações de saída na estratégia, mas desativadas, e depois fazer com que o WFA as ativasse e criasse uma nova estratégia por meio da otimização Walkforward. Mas isso não funcionaria com saídas baseadas em indicadores, mas seria melhor do que nada.

Fiz alguns testes. O SQ4 é muito, muito bom em encontrar estratégias com e Entry edge. Tenho 300 estratégias no banco de dados depois de apenas algumas horas e isso em 11 anos de OOS testado em mercados adicionais. Com o SQ3, foram necessárias semanas de geração. UAU! Precisamos adicionar a função de aprimoramento ou a ativação de saídas inativas pelo WFA! Ou ambos, he he

O teste de diferentes saídas apenas em uma estratégia deve ser possível usando a GPU em vez da CPU. Basta gerar um arquivo com 1 bilhão de valores de saída predefinidos e deixar que um grupo de GPUs descubra isso...

mabi - O Improver está no SQ4, você precisa escolher a opção certa na configuração What to build.