Mises à jour du SQ X

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Hey Mark, une petite mise à jour sur la version 5 - elle fonctionne depuis environ 26 heures maintenant et n'a pas planté. Un grand bravo !

J'ai mis en place un filtre pour supprimer les stratégies où le ret/dd des tests monte carlo tombe à <=50% du ret/dd original. Il laisse toujours passer les stratégies qui ne répondent pas à ce critère. J'ai inclus une image pour que vous puissiez vérifier si j'ai configuré le filtre correctement. Si c'est un bogue, je peux le signaler.

Cette RC5 est une bonne étape. Il semble que nous nous dirigeons lentement vers la version finale.

Je voudrais avoir des informations sur la génétique et les choses qui la sous-tendent - comment elle fonctionne, qu'est-ce que ce paramètre...

ce qui signifie les îles - ce n'était pas dans SQ3, donc je ne sais pas comment cela fonctionne

quel est le meilleur cadre au sens de la communauté ?

Parce qu'avec ces paramètres, il génère près de 10000 strs pour la population initiale et après 8 heures, la condition physique reste inchangée et la nouvelle population initiale n'a pas été générée.

La fonction de redémarrage en cas de stagnation de la génération fonctionne-t-elle vraiment ?

Si je règle 10/10/10, 100 strs seront générés comme population initiale et la fonction de redémarrage semble fonctionner - car après un certain temps, la population initiale dans les statistiques était de 400 strs.

mais le graphique de la fonction d'aptitude reste une ligne droite... je pense qu'il y a un problème.

Les îles sont une nouvelle caractéristique de SQ4. L'évolution génétique sur plusieurs îles signifie qu'il y a une évolution indépendante sur chaque île, avec une migration occasionnelle de certaines stratégies d'une île à l'autre.

Son avantage est une plus grande diversité de stratégies et le fait que l'évolution génétique n'est pas bloquée au maximum dans un seul endroit, puisque chaque île est indépendante et commence avec sa propre population initiale.

Son inconvénient est qu'il faut multiplier la population par le nombre d'îles, car une population initiale aléatoire sera générée pour chaque île.

Si vous mettez islands=1, le comportement est le même que dans SQ3. Je pense que le nombre raisonnable est de 5 à 10 îles, je ne vois pas l'intérêt d'avoir plus de 20 îles.

Un autre élément influe sur la taille de la population initiale : le coefficient de décimation. Si vous le fixez à une valeur supérieure à 1, cela signifie que la population initiale sera plus importante et que les meilleurs candidats seront sélectionnés.

Par exemple, votre population est de 10, vous réglez la décimation sur 3.

Il génère 3 x 10 = 30 stratégies filtrées, dont les 10 meilleures sont sélectionnées comme population initiale, les autres étant rejetées.

Vous pouvez constater que le nombre de stratégies dans la population initiale peut augmenter rapidement. Si vous avez population=50, décimation=3, îles=10 alors SQ doit générer 50 x 3 x 10 = 1500 stratégies qui passent le filtre initial uniquement pour générer la population initiale.

Merci Mark pour l'explication... et qu'en est-il du paramètre de filtrage de la population initiale - est-il préférable, à votre avis, de définir quelque chose comme "netprofit higher 0" - de sorte que seules les stratégies rentables soient intégrées à la population initiale - ou de garder les choses simples et de ne rien filtrer et de laisser la génétique faire son travail et trouver les meilleurs résultats ?

Je dirais qu'il est préférable de commencer par des stratégies qui ont déjà un bénéfice net > 0, mais c'est une question.

Il pourrait être intéressant de réaliser une étude à ce sujet.

Si vous réglez le bénéfice net à 0, il passera dans le même temps par 100% + plus de stratégies générées par les aléas que si vous le réglez à -5000. Le résultat final semble être qu'il trouve 20 fois plus de stratégies en utilisant le même classement s'il est réglé sur -5000, ce qui prouve que Genetic Evo est bien supérieur à la génération aléatoire. Cependant, j'ai obtenu un résultat assez satisfaisant en mettant win% au lieu de net profit. Cela serait peut-être plus logique que le profit net puisque nous recherchons des stratégies qui ont un avantage sur le marché.

SQ4 n'a toujours pas d'améliorateur. Sera-t-il implémenté ? Nous pourrions alors rechercher des stratégies avec un stop fixe de même taille et un objectif avec un win% supérieur à 50, ce qui indiquerait que l'entrée avait un avantage sur le marché et nous pourrions alors les déplacer vers l'improver pour trouver de meilleures sorties.

Une autre façon de procéder serait de sauvegarder toutes les combinaisons de sortie dans la stratégie mais désactivées, puis de demander à WFA de les activer et de créer une nouvelle stratégie à travers l'optimisation Walkforward. Cela ne fonctionnerait pas avec les sorties basées sur des indicateurs, mais ce serait mieux que rien.

J'ai fait quelques tests. SQ4 est très, très bon pour trouver des stratégies avec et Entry edge. J'ai 300 stratégies dans la banque de données après seulement quelques heures et cela sur 11 ans de OOS testé sur des marchés supplémentaires. Avec SQ3, il fallait des semaines de génération. WOW ! Nous avons besoin de l'ajout d'une fonction d'amélioration ou de l'activation des sorties dormantes par le WFA ! Ou les deux, he he

Tester différentes sorties uniquement sur une stratégie devrait être possible en utilisant le GPU plutôt que le CPU. Il suffit de générer un fichier avec 1 milliard de valeurs de sortie prédéfinies et de laisser un groupe de GPU s'en occuper....

mabi - L'améliorateur est dans SQ4, tu dois choisir la bonne option dans What to build setting.