Aggiornamenti SQ X

Qui è possibile discutere gli aggiornamenti e le novità di SQ X.

Questo argomento è stato rinominato da SQ4 Early preview. I vecchi post non più rilevanti sono o saranno cancellati e archiviati.

Il punto è ripulire il nostro forum da cose vecchie e non pertinenti.

Ehi Mark, un rapido aggiornamento sulla release 5: è in funzione da circa 26 ore e non si è mai bloccata. Pollici in su per questo!

Ho impostato un filtro per rimuovere le strategie in cui il ret/dd dei test di Monte Carlo scende a <=50% del ret/dd originale. Il filtro continua a far passare le strategie che non soddisfano questo criterio. Ho incluso un'immagine in modo che possiate verificare se l'ho configurato correttamente. se si tratta di un bug, posso segnalarlo. grazie.

Questa RC5 è un buon passo avanti. Sembra che ci stiamo lentamente dirigendo verso la versione finale.

posso avere qualche informazione sulla genetica e sulle cose che ci stanno dietro - come funziona, cosa significava questa impostazione...

cosa significa isole - questo non c'era in SQ3, quindi non so come funziona

qual è l'impostazione migliore in base al significato della comunità?

perché con queste impostazioni - genererà quasi 10000 strs per la popolazione iniziale e dopo 8 ore il fitness è ancora valido e non è stata generata una nuova popolazione iniziale.

La funzione di riavvio se la generazione ristagna funziona davvero?

Se imposto 10/10/10 genererà 100 stringhe come popolazione iniziale e il restartinf sembra funzionare - perché dopo qualche tempo nelle statistiche c'erano 400 stringhe come popolazione iniziale

ma il grafico della funzione fitness continua ad essere una linea retta... credo che ci sia un problema.

Le isole sono una nuova caratteristica di SQ4. Eseguire l'evoluzione genetica su più isole significa eseguire un'evoluzione indipendente su ogni isola, con una migrazione occasionale di alcune strategie da un'isola all'altra.

Il suo vantaggio è una maggiore diversità di strategie e il fatto che l'evoluzione genetica non è bloccata in un unico locale massimo, poiché ogni isola è indipendente e parte da una propria popolazione iniziale.

Lo svantaggio è che bisogna moltiplicare la popolazione per il numero di isole, perché per ogni isola verrà generata una popolazione iniziale casuale.

Se si imposta islands=1 allora si comporta come in SQ3. Penso che il numero ragionevole sia 5-10 isole, non vedo il motivo di avere più di 20 isole.

C'è un altro elemento che influenza la dimensione della popolazione iniziale: il coefficiente di decimazione. Se lo si imposta su qualcosa di più grande di 1, significa che la popolazione iniziale sarà più grande e verranno scelti i candidati migliori.

Ad esempio, se la popolazione è 10, si imposta la decimazione a 3.

Genererà 3 x 10 = 30 strategie filtrate, di cui le 10 migliori saranno selezionate come popolazione iniziale, mentre le altre saranno scartate.

Si può notare che il numero di strategie nella popolazione iniziale può crescere rapidamente. Se si ha popolazione=50, decimazione=3, isole=10, SQ deve generare 50 x 3 x 10 = 1500 strategie che passano il filtro iniziale solo per generare la popolazione iniziale.

Grazie Mark per la spiegazione... e per quanto riguarda l'impostazione per filtrare la popolazione iniziale - secondo te è meglio impostare qualcosa come "netprofit higher 0" - in modo che solo le strategie redditizie vadano alla popolazione iniziale - o mantenere la semplicità e non filtrare nulla e fare in modo che la genetica faccia il suo lavoro e trovi i risultati migliori?

Direi che è preferibile iniziare con strategie che hanno già un profitto netto > 0, ma si tratta di una domanda.

Potrebbe essere interessante fare qualche studio in merito.

Se si imposta il profitto netto a 0, nello stesso lasso di tempo il sistema analizza 100% + più strategie generate a caso rispetto a quando si imposta il valore di -5000. Il risultato finale sembra essere che trova 20 volte più strategie utilizzando lo stesso ranking se è impostato a -5000, il che dimostra che Genetic Evo è di gran lunga superiore alla generazione randomizzata. Tuttavia, ho ottenuto un buon risultato impostando win% al posto del profitto netto. Questo sarebbe forse più logico del profitto netto, dato che stiamo cercando strategie che abbiano un vantaggio sul mercato.

In SQ4 manca ancora il miglioratore. Verrà implementato? In questo modo potremo cercare strategie con stop e target fissi della stessa dimensione con un win% superiore a 50 che indicherebbe che l'entrata ha avuto un vantaggio sul mercato e quindi potremmo spostarle in improver per trovare uscite migliori.

Un altro modo per farlo potrebbe essere quello di salvare tutte le combinazioni di uscite nella strategia, ma disattivate, per poi farle attivare da WFA e creare una nuova strategia attraverso l'ottimizzazione Walkforward. Non funzionerebbe con le uscite basate su indicatori, ma sarebbe meglio di niente.

Ho eseguito alcuni test. SQ4 è molto, molto bravo a trovare strategie con e Entry edge. Ho 300 strategie nella banca dati dopo solo un paio d'ore e questo su 11 anni di OOS testati su altri mercati. Con SQ3 ci sono volute settimane di generazione. WOW! Abbiamo bisogno di aggiungere una funzione di miglioramento o di attivare il WFA per le uscite inattive! O entrambi, he he

Testare diverse uscite solo su una strategia dovrebbe essere possibile utilizzando la GPU invece della CPU. Basta generare un file con 1 miliardo di valori di uscita predefiniti e lasciare che un gruppo di GPU lo capisca....

mabi - Il miglioratore è in SQ4, devi scegliere l'opzione giusta nell'impostazione Cosa costruire.