Gerenciamento de portfólio e alocação de capital

Oi, pessoal,

 

Estou no meu terceiro mês de SQ 🙂 e estou adorando! Também adorei os conselhos e a orientação dos colegas membros.

 

Minha família de robôs SQ está crescendo, e agora sou o orgulhoso pai de cerca de 15 robôs SQ :wub: '-jogando em diferentes períodos de tempo e moedas.

No entanto, com uma família em crescimento, gostaria de saber se algum de vocês poderia me indicar a direção certa para aumentar o gerenciamento do portfólio e a alocação de capital.

Sou muito conservador em meu gerenciamento de risco (e pouco alavancado) devido à ausência da ferramenta de gerenciamento de portfólio.

 

Estou procurando uma solução (uma babá) que gerencie toda a família:

- robôs de cluster por atributos

- limitar o número máximo de negociações abertas (de preferência, dependendo dos atributos)

- classificar os robôs por desempenho ou por proporções (emitidas a partir das estatísticas do SQ) e usar apenas os X melhores robôs de acordo com sua própria proporção

- tamanho da posição, dependendo da quantidade de negociações abertas

- qualquer outro recurso que otimize a alocação de capital e o dimensionamento de lotes

 

Como programo todos os robôs para não perderem mais do que 0,X% da conta, estou tendo dificuldades com a abordagem (e o medo) de ter muitas ordens ao mesmo tempo e também ordens insuficientes.

 

Todos os meus robôs não são gênios, mas pelo menos apresentam uma expectativa positiva, simplicidade e robustez.

 

Algum conselho ou EAs de MT4 que eu deva examinar?

 

Obrigado de antemão!

 

Lucca

Encontrei comentários interessantes enquanto pesquisava sobre as preocupações mencionadas acima:

 

https://www.quora.com/How-do-you-combine-various-quantitative-strategies-with-different-turnovers-into-a-single-portfolio

 

http://alphasecurecapital.com/a-powerful-two-step-process-to-deal-with-the-endowment-effect-the-game-of-two-thirds-or-how-to-deal-with-free-loaders-in-your-portfolio/

 

http://alphasecurecapital.com/convex-position-sizing-algorithm-something-your-brain-can-trade-through-euphoria-and-depression/

Alguém sabe como automatizar isso (com classificação adequada - retorno, DD, etc.) e usar critérios seletivos com base nas condições de mercado (ATR, intervalo diário, etc.)?

 

http://www.onestepremoved.com/the-ivy-portfolio-allocation-system/

 

+Talvez algum tamanho de posição meio kelly, então?