Pergunta sobre Walk Forward Analysis
7 respostas
mikeyc
7 anos atrás #115767
Hi,
Com o WFA, por que começamos com os dados mais antigos, otimizamos uma porcentagem dos dados e, em seguida, testamos uma porcentagem dos dados, avançamos e repetimos?
Em vez disso, por que não pegamos uma fatia aleatória do histórico completo (digamos, 20% dos dados), otimizamos essa fatia, depois testamos o restante dos dados (pulando a fatia), depois escolhemos outra fatia aleatória, testamos o restante dos dados e repetimos isso centenas de vezes.
Parece que isso daria uma pista melhor de como uma estratégia lida bem com os mercados em constante mudança e de como ela é sensível às mudanças de parâmetros.
Pensamentos?
mabi
7 anos atrás #140010
Não é uma má ideia, é como uma combinação de algumas funções de MC e WFM em um teste combinado.
Marca Fric
7 anos atrás #140016
Sim, eu não o chamaria de Walk-Forward, pois ele se parece mais com o método de verificação de robustez da otimização aleatória. Mas não é difícil adicioná-lo lá, vou adicioná-lo às nossas tarefas.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
clonex / Ivan Hudec
7 anos atrás #140019
+1
Karish
7 anos atrás #140021
+1,
Essa ideia é incrível, parece ser uma boa opção para adicionar ao SQ4,
quando na WFA/WFO poderia haver uma opção (RANDOMIZATION) para marcar/desmarcar,
Quando essa opção estiver marcada, os dados das partes do % serão randomizados,
quando desmarcado, os dados % estarão em ordem,
Essa ideia é um ótimo recurso para verificar a robustez da estratégia, com certeza!
clonex / Ivan Hudec
7 anos atrás #140025
Sim, é o karish. Bravo mikeyc excelente ideia
mabi
7 anos atrás #140029
De fato, ele poderia ajudar a classificar e remover estratégias antes do WFM e deveria fazer parte dos testes de robustez para fins de automação.
murty
7 anos atrás #141658
Podemos pegar o período de validação IS, otimizá-lo e testar a estratégia otimizada em treinamento IS e OOS 🙂
Visualizando 7 respostas - 1 até 7 (de um total de 7)