EURUSD M30 1000% Estratégias

Olá, encontrei uma boa estratégia.
Gerei esta estratégia com dados EURUSD_fhdb com o Timeframe H1.
Mas a estratégia também funciona no M15 M30 H4.

Verifiquei a estratégia em metatrader com dados de ativetrades, Funciona excelentemente em M30.

Se você quiser, pode testar esta estratégia em uma conta demo e me dar uma resposta. Eu farei o mesmo.

Por favor, me dê um feedback. Esta estratégia é boa... ou há algo que não está bem?
thomas

Hi,

para que possamos criar uma lista de moedas correlacionadas.

Acho que aqui no fórum há muitos profissionais de comércio que têm o conhecimento necessário para dizer quais estratégias são bem correlacionadas?

No momento, temos.

EURUSD-GBPUSD

AUDUSD-NZDUSD

..

…

Quem tem mais sugestões de moedas correlacionadas?

thomas

Olá,

Na semana passada, experimentei

EURJPY-GBPJPY EURJPY para encontrar estratégias e GBPJPY para verificação cruzada

USDJPY-GBPJPY / EURJPY USDJPY como o único para encontrar estratégias e GBPJPY / EURJPY para verificação cruzada

Parei com isso porque os resultados não eram tão bons. Como Mark já disse em alguns posts atrás, parece bastante complicado encontrar boas estratégias para os pares de ienes...

Observação: estou usando o arquivo de configuração de Mark e os dados de histórico do foreshistorydatabase (versão comprada).

Parabéns, Chris

Hi,

para correlação de moedas, encontrei o seguinte

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

A próxima pergunta é.

1) Precisamos de moedas que tenham uma correlação estável. Quero dizer, as moedas devem ter uma boa correlação em um longo período.

Portanto, precisamos fazer um snappshoot dessa tabela mais de uma vez e comparar essas tabelas em um longo período.

Os pares de moedas que tiverem uma boa correlação em um longo período serão bons candidatos.

2) Faça sentido criar um indicador dessa matriz de correlação. Por exemplo. Se algumas moedas tiverem uma boa correlação, começarei minha operação

Faz sentido? Alguém tem experiência com isso?

thomas

thomas

Hi,

Acho que você complicou demais se o objetivo for apenas encontrar moedas que possam ser testadas juntas.

Eu vejo o quadro geral - EURUSD e GBPUSD estão correlacionados porque fazem parte da economia da UE, qualquer mudança no Reino Unido também causa mudanças na UE e vice-versa.

A Nova Zelândia e a Austrália também são economias conectadas; quando uma cresce, a outra também cresce.

Você pode negociar a correlação entre pares, eu estava brincando com isso antes.

Não fiz nada de útil, mas já vi um robô bem-sucedido fazendo isso, mas é bastante difícil.

Os conceitos são totalmente diferentes da negociação de apenas uma moeda. E no MT4 não é possível fazer backtest de EA com vários símbolos; o robô também era para outra plataforma.

Também acho que apenas a correlação não significa necessariamente que a mesma estratégia funcionará em ambas as moedas, pois acho que o EURUSD e o GBPUSD são bastante semelhantes,

mas algumas outras moedas correlacionadas podem ter intervalos de velas muito diferentes, o que poderia fazer com que as estratégias falhassem em uma delas. Mas essa é apenas a minha ideia.

Marcar

Olá Mark e outros, estou acompanhando sua postagem de 18.07.2013.

Estou no início, o que significa que o sistema está gerando estratégias há quase uma semana. A próxima etapa é parar o sistema e classificar as estratégias geradas de acordo com o desempenho OOS.

A questão agora é: como o strategyquant está sempre fazendo essa evolução genética entre a geração de novas estratégias, eu estava me perguntando se há um momento especial em que se deve pressionar o botão Pausar/Parar ou se o software faz isso automaticamente.

Oi merowinger,

você pode clicar parar ou pausa sempre que você quiser.

Mas o sistema não reage todas as vezes imediatamente em sua ação.

Esse é um problema do sistema gui java.

Não é tão fácil resolver esse problema.

Mas o processo normal de geração de cálculos aleatórios ou genéticos leva

um ou dois dias. Acho que o problema não é tanto assim importante.

thomas

Oi merosinger,

Você não disse se está no modo aleatório ou genético. Se estiver no modo aleatório, eu o deixo funcionar enquanto estiver acumulando lucro, o menor dd%, a menor estagnação%, o maior fator de lucro e o menor dd para robustez.
Portanto, não é apenas o lucro de oos que deve ser procurado no modo aleatório ou genético. Defina suas visualizações para os itens que você acha que melhor descrevem as características que você está procurando.
Depois disso, movo todo o banco de dados para o banco de população inicial para genetizar. Desmarquei os testes de robustez aqui porque eles parecem reduzir mais a velocidade no modo genético.

Não tenho certeza se fui de alguma ajuda para você, apenas notei que você estava deixando o processo correr por muito tempo, então falei. Acho que é melhor deixar as corridas em andamento enquanto você obtiver resultados aprimorados significativamente observados nos fatores acima, e não apenas deixar correr e correr. Talvez eu esteja errado, mas os resultados parecem chegar a um patamar de melhorias mínimas em algum momento, é claro que isso depende de quantos anos e da periodicidade e se a barra aberta ou não.

Boa sorte,
O melhor,
Jerry

Olá,

Como Thomas e Jerry explicaram, o programa pode funcionar desde que você o interrompa. Além disso, no modo de evolução genética, ele pode repetir a evolução indefinidamente.

Esse é um recurso - você pode deixá-lo em execução até gerar um número suficiente de estratégias para filtragem adicional.

Isso pode levar de horas a dias, dependendo de suas configurações e opções de filtragem.

Normalmente, deixo que ele gere pelo menos 1.000 a 2.000 estratégias, depois o interrompo e continuo com o processo descrito no artigo:

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

Marcar

Marca,

Obrigado por esse artigo. Ele é realmente útil e me dá orientação. Agradeço por isso.

-Stearno

Olá, estou publicando mais uma estratégia mencionada no artigo Walk-Forward Matrix.

Este é para o GBPUSD/H1, passou nos testes de robustez e, atualmente, estou testando-o em uma pequena conta real.

O gráfico mostra o patrimônio dessa estratégia durante a otimização walk-forward (azul) em comparação com a estratégia original sem reotimizações (cinza).

Com os melhores cumprimentos,

Marcar

Apenas uma observação - essa estratégia é estritamente para proprietários de SQ, não a publique em nenhum outro lugar.

Olá Mark,

Testei novamente essa estratégia e ela não é tão boa. Será que cometi algum erro? Testei 2007-2013 e o DD é maior do que o lucro....

Mas obrigado por compartilhar isso.

Patrick

Olá, Patrick,

Você o testou nos mesmos dados com as mesmas configurações?

Quando você obtém resultados diferentes, geralmente é um problema com configurações diferentes.

Você poderia salvar a estratégia com os resultados do teste e enviá-la para mim ou anexá-la aqui?

Posso verificar o que está errado.

Marca,

Você está certo... eu verifiquei corretamente e meus dados eram diferentes, desculpe-me. 

Patrick

Estou postando um backtest atualizado dessa estratégia com os dados mais recentes (até agosto de 2015). 

Ele continua sendo lucrativo, pois faz aproximadamente um ano que foi publicado aqui.

Ficou ótimo, Mark. Isso dá muita confiança a mim e a outros usuários do SQ. Continue com o bom trabalho!

Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

Estou postando um backtest atualizado dessa estratégia com os dados mais recentes (até agosto de 2015). 

 

Ele continua sendo lucrativo, pois faz aproximadamente um ano que foi publicado aqui.

Oi Mark

Você tem monitorado isso em algum site, como myfxbook ou forexfactory, para que possamos monitorar o desempenho e a análise?

Abraço

Leon