EURUSD M30 1000% Strategie

Bonjour, j'ai trouvé une bonne stratégie.
J'ai généré cette stratégie avec les données EURUSD_fhdb avec le Timeframe H1.
Mais la stratégie fonctionne aussi pour M15 M30 H4.

J'ai vérifié la stratégie dans Metatrader avec les données d'Activetrades, elle fonctionne parfaitement sur M30.

Si vous le souhaitez, vous pouvez tester cette stratégie sur un compte de démonstration et me donner une réponse. Je ferai de même.

Merci de me donner votre avis. Cette stratégie est-elle bonne ? ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?
Thomas

Bonjour,

afin de pouvoir établir une liste des monnaies corellées.

Je pense qu'il y a ici dans le forum de nombreux professionnels du commerce qui ont les connaissances nécessaires pour dire quelles stratégies sont bien corrélées ?

Pour l'instant, nous avons.

EURUSD-GBPUSD

AUDUSD-NZDUSD

..

…

Qui a d'autres suggestions de monnaies corrélées ?

Thomas

Hé,

la semaine dernière, j'ai essayé

EURJPY-GBPJPY EURJPY pour la recherche de stratégies et GBPJPY pour le contrôle croisé

USDJPY-GBPJPY / EURJPY USDJPY pour la recherche de stratégies et GBPJPY / EURJPY pour le contrôle croisé

J'ai arrêté ces stratégies car les résultats n'étaient pas très bons. Comme Mark l'a déjà dit il y a quelques posts, il semble très compliqué de trouver de bonnes stratégies sur les paires de Yen...

Note : J'utilise le fichier d'installation de Mark et les données historiques de foreshistorydatabase (version achetée).

Cordialement, Chris

Bonjour,

pour la corrélation des monnaies, j'ai trouvé ceci

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

La question suivante est la suivante.

1) Nous avons besoin de monnaies qui ont une corrélation stable. Je veux dire que les monnaies doivent avoir une bonne corrélation sur une longue période.

Nous devons donc effectuer plusieurs prises de vue de ce tableau et le comparer sur une longue période.

Les pariss de devises qui ont une bonne corrélation sur une longue période seront de bons candidats.

2) Il est logique de construire un indicateur de cette matrice de corrélation. Par exemple. Si certaines devises ont une bonne corrélation, je commencerai mon eas.

Cela a-t-il un sens ? Quelqu'un a-t-il une expérience en la matière ?

Thomas

Thomas

Bonjour,

Je pense que vous rendez les choses trop compliquées si l'objectif est seulement de trouver des monnaies qui peuvent être testées ensemble.

Je regarde la situation dans son ensemble - l'EURUSD et le GBPUSD sont corrélés parce qu'ils font partie de l'économie de l'UE, tout changement au Royaume-Uni entraîne un changement dans l'UE et vice versa.

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont également des économies liées, quand l'une croît, l'autre croît aussi.

Vous pouvez négocier la corrélation entre les paires, j'ai déjà joué avec cela auparavant.

Je n'ai rien fait d'utile, mais j'ai vu un robot réussir à faire cela, mais c'est assez difficile.

Les concepts sont totalement différents de ceux du trading d'une seule devise. Et sur MT4, il n'est pas possible de backtester des EA multi-symboles, le robot était également destiné à une autre plateforme.

Je pense également qu'une simple corrélation ne signifie pas nécessairement que la même stratégie fonctionnera sur les deux devises, je suppose que l'EURUSD et la GBPUSD sont assez similaires,

mais d'autres devises corrélées pourraient avoir des plages de bougies très différentes, ce qui pourrait faire échouer les stratégies sur l'une d'entre elles.... Mais ce n'est que mon idée.

Marque

Hey Mark et autres, je suis actuellement votre post du 18.07.2013.

J'en suis au début, c'est-à-dire que le système génère des stratégies depuis près d'une semaine. La prochaine étape est d'arrêter le système et de trier les stratégies générées en fonction de leur performance OOS.

La question est maintenant, comme strategyquant fait toujours cette évolution génétique en générant de nouvelles stratégies, je me demandais s'il y a un moment particulier où il faut appuyer sur le bouton Pause/Stop ou si le logiciel le fait automatiquement ?

Bonjour merowinger,

vous pouvez cliquer arrêter ou pause chaque fois que vous le souhaitez.

Mais le système ne réagit pas à chaque fois immédiatement à votre action.

Il s'agit d'un problème lié au système d'interface graphique de Java.

Il n'est pas facile de résoudre ce problème.

Mais le processus normal de génération d'un calcul aléatoire ou génétique prend

un ou deux jours. Je pense que le problème n'est pas si important.

Thomas

Bonjour merosinger,

Vous n'avez pas précisé si vous étiez en mode aléatoire ou génétique. Si je suis en mode aléatoire, je le laisse fonctionner aussi longtemps que j'accumule des bénéfices, le dd% le plus bas, le stagnation% le plus bas, le facteur de profit le plus élevé et le dd le plus bas pour la robustesse.
Il n'y a donc pas que les profits d'oos à rechercher, que ce soit en mode aléatoire ou génétique. Définissez votre point de vue sur les éléments qui, selon vous, décrivent le mieux les caractéristiques que vous recherchez ; il se trouve que ce sont les miennes.
Ensuite, je transfère toute la banque de données dans la banque de population initiale pour la génétisation. Je décoche les tests de robustesse ici parce qu'ils semblent ralentir le plus la vitesse en mode génétique, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai remarqué.

Je ne suis pas sûr d'avoir été d'une grande aide pour vous, j'ai juste remarqué que vous laissiez tourner pendant si longtemps et j'ai donc pris la parole. J'ai l'impression qu'il vaut mieux laisser tourner aussi longtemps que vous obtenez les résultats significatifs observés ci-dessus, et non pas simplement laisser tourner et tourner, je peux me tromper mais les résultats semblent atteindre un plateau d'améliorations minimes à un certain moment, bien sûr cela dépend du nombre d'années et de la périodicité, et si c'est open-bar ou non.

Bonne chance,
Le meilleur,
Jerry

Bonjour,

comme l'ont expliqué Thomas et Jerry, le programme peut fonctionner aussi longtemps que vous l'arrêtez. En outre, en mode évolution génétique, il peut répéter l'évolution indéfiniment.

Il s'agit d'une fonctionnalité - vous pouvez la laisser fonctionner jusqu'à ce qu'elle génère un nombre suffisant de stratégies pour un filtrage ultérieur.

Cela peut prendre des heures, voire des jours, en fonction de vos paramètres et de vos options de filtrage.

Je le laisse généralement générer au moins 1 000 à 2 000 stratégies, puis je l'arrête et je poursuis le processus décrit dans l'article :

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

Marque

Marquer,

Merci pour cet article. Il est vraiment utile et me donne des conseils. Je vous en remercie.

-Stearno

Bonjour, je vous propose une autre stratégie qui est mentionnée dans l'article de la matrice Walk-Forward.

Celui-ci est pour GBPUSD/H1, il a passé les tests de robustesse et je le teste actuellement sur un petit compte réel.

Le graphique montre l'équité de cette stratégie pendant l'optimisation en marche avant (bleu) par rapport à la stratégie originale sans réoptimisation (gris).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Marque

Juste une remarque - cette stratégie est strictement réservée aux propriétaires de SQ, ne la publiez pas ailleurs.

Bonjour Mark,

J'ai retesté cette stratégie et elle n'est pas très bonne, ai-je fait une erreur ? j'ai testé 2007-2013 et le DD est plus grand que le profit....

Mais je vous remercie d'avoir partagé cela.

Patrick

Bonjour Patrick,

L'avez-vous testé sur les mêmes données et avec les mêmes paramètres ?

Lorsque vous obtenez des résultats différents, il s'agit généralement d'un problème lié à des réglages différents.

Pourriez-vous enregistrer la stratégie avec les résultats de vos tests et me l'envoyer ou la joindre ici ?

Je peux vérifier ce qui ne va pas.

Marquer,

Je l'ai vérifié correctement et mes données étaient différentes, je suis désolé. 

Patrick

Je publie un backtest actualisé de cette stratégie avec les données les plus récentes (jusqu'en août 2015). 

Il continue d'être rentable, cela fait environ un an qu'il a été publié ici.

C'est très bien, Mark, cela me donne confiance, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la SQ, continuez comme ça !

Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk

Je publie un backtest actualisé de cette stratégie avec les données les plus récentes (jusqu'en août 2015). 

 

Il continue d'être rentable, cela fait environ un an qu'il a été publié ici.

Bonjour Mark

Avez-vous suivi cela sur un site tel que myfxbook ou forexfactory afin que nous puissions suivre les performances et les analyses ?

Santé

Léon