EURUSD M30 1000% Strategia

Ciao ho trovato una buona Strategia.
Ho generato questa strategia con i dati EURUSD_fhdb con timeframe H1.
Ma la strategia funziona anche su M15 M30 H4.

Ho verificato la strategia in metatrader con i dati di activetrades e funziona perfettamente su M30.

Se volete potete testare questa strategia su un conto demo e darmi una risposta. Farò lo stesso.

Per favore datemi un feedback. Questa strategia è valida? O c'è qualcosa che non va bene?
Tommaso

Ciao,

in modo da poter creare un elenco di valute corelati.

Penso che qui sono nel forum sono molti mestieri professionali che hanno la conoscenza di dire quali strategie sono buone correlate?

Al momento abbiamo.

EURUSD-GBPUSD

AUDUSD-NZDUS

..

…

Chi ha altri suggerimenti per le valute correlate?

Tommaso

Ehi,

la scorsa settimana ho provato

EURJPY-GBPJPY EURJPY per la ricerca di strategie e GBPJPY per il controllo incrociato

USDJPY-GBPJPY / EURJPY USDJPY per trovare le strategie e GBPJPY / EURJPY per i controlli incrociati.

Ho smesso di usarle perché i risultati non erano così buoni. Come Mark ha già detto qualche post fa, sembra abbastanza complicato trovare buone strategie sulle coppie di Yen...

Nota: sto utilizzando il file di impostazione di Mark e i dati storici di foreshistorydatabase (versione acquistata).

Il meglio, Chris

Ciao,

per la correlazione delle valute ho trovato questo

http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

La domanda successiva è.

1) Abbiamo bisogno di valute che abbiano una correlazione stabile. Cioè le valute devono avere una buona correlazione per un lungo periodo.

Pertanto, è necessario effettuare più di una volta uno scatto di questa tabella e confrontare le tabelle su un lungo periodo.

Le valute che presentano una buona correlazione su un lungo periodo saranno un buon candidato.

2) Ha senso costruire un indicatore di questa matrice di correlazione. Per esempio. Se alcune valute hanno una buona correlazione, inizierò il mio eas

Ha senso? Qualcuno ha esperienza in merito?

Tommaso

Tommaso

Ciao,

Penso che la cosa sia troppo complicata se l'obiettivo è solo quello di trovare valute che possano essere testate insieme.

Guardo al quadro generale - EURUSD e GBPUSD sono correlati perché fanno parte dell'economia dell'UE, qualsiasi cambiamento nel Regno Unito causa anche cambiamenti nell'UE e viceversa.

Anche la NZ e l'UA sono economie collegate, quando una cresce cresce anche l'altra.

È possibile scambiare la correlazione tra le coppie, ci stavo giocando prima.

Non ho realizzato nulla di utile, ma ho visto un robot di successo che lo fa, ma è abbastanza difficile.

I concetti sono totalmente diversi rispetto al trading di una sola valuta. E in MT4 non è possibile eseguire il backtest di EA multi simbolo, il robot era anche per un'altra piattaforma.

Penso anche che la semplice correlazione non significhi necessariamente che la stessa strategia funzionerà su entrambe le valute, credo che EURUSD e GBPUSD siano abbastanza simili,

ma alcune altre valute correlate potrebbero avere intervalli di candele molto diversi, il che potrebbe far fallire le strategie su una di esse.... Ma è solo una mia idea.

Marchio

Ciao Mark e altri, sto seguendo il tuo post del 18.07.2013.

Sono all'inizio, cioè il sistema sta generando strategie da quasi una settimana. Il prossimo passo sarà quello di fermare il sistema e ordinare le strategie generate in base alla loro performance OOS.

Ora la domanda è: dato che strategyquant sta sempre facendo questa evoluzione genetica tra la generazione di nuove strategie, mi chiedevo se c'è un momento particolare in cui premere il pulsante Pausa/Stop o il software lo fa automaticamente?

Ciao merowinger,

è possibile fare clic fermarsi o pausa ogni volta che si vuole.

Ma il sistema non reagisce sempre immediatamente all'azione.

Si tratta di un problema del sistema gui di java.

Non è così facile risolvere questo problema.

Ma il normale processo di generazione di calcoli casuali o genetici richiede

uno o due giorni. Credo che il problema non sia tanto importante.

Tommaso

Ciao merosinger,

Non hai detto se sei in modalità casuale o genetica. In modalità casuale, lascio che si svolga per tutto il tempo in cui accumulo profitti, il più basso dd%, la più bassa stagnazione%, il più alto fattore di profitto e il più basso dd per la robustezza.
Quindi non c'è solo il profitto di oos da cercare in modalità casuale o genetica. Impostate i vostri punti di vista sugli elementi che ritenete descrivano al meglio le caratteristiche che state cercando, e si dà il caso che questi siano i miei.
In seguito sposto l'intera banca dati nella banca della popolazione iniziale da genetizzare. Ho deselezionato i test di robustezza perché sembra che la velocità sia più bassa in modalità genetica; potrei sbagliarmi, ma è quello che ho notato.

Non sono sicuro di esserti stato d'aiuto, ho solo notato che hai lasciato correre per così tanto tempo e sono intervenuto. È meglio lasciar correre finché si ottengono risultati migliori, non lasciar correre e basta, forse mi sbaglio ma i risultati sembrano raggiungere un plateau di miglioramenti minimi ad un certo punto, naturalmente dipende da quanti anni e dalla periodicità e se a barra aperta o meno.

Buona fortuna,
Il migliore,
Jerry

Salve,

Come hanno spiegato Thomas e Jerry, il programma può funzionare finché non lo si ferma. Inoltre, in modalità evoluzione genetica, può ripetere l'evoluzione all'infinito.

Si tratta di una funzione che può essere lasciata funzionare finché non genera un numero sufficiente di strategie per un ulteriore filtraggio.

Potrebbero volerci da ore a giorni, a seconda delle impostazioni e delle opzioni di filtraggio.

Di solito lascio che generi almeno 1000-2000 strategie, poi lo fermo e continuo con il processo descritto nell'articolo:

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

Marchio

Mark,

Grazie per questo articolo. È davvero utile e mi dà una guida. Lo apprezzo molto.

-Stearno

Salve, pubblico un'altra strategia menzionata nell'articolo Walk-Forward Matrix.

Questo è per GBPUSD/H1, ha superato i test di robustezza e attualmente lo sto testando su un piccolo conto live.

Il grafico mostra l'equity di questa strategia durante l'ottimizzazione walk-forward (blu) rispetto alla strategia originale senza riottimizzazioni (grigio).

Cordiali saluti,

Marchio

Solo una nota: questa strategia è riservata ai proprietari di SQ, non pubblicatela altrove.

Ciao Mark,

Ho ritestato questa strategia e non è così buona, ho fatto qualche errore? Ho testato il 2007-2013 e il DD è più grande del profitto....

Ma grazie per averlo condiviso.

Patrick

Ciao Patrick,

L'hai testato sugli stessi dati con le stesse impostazioni?

Quando si ottengono risultati diversi, di solito è un problema di impostazioni diverse.

Potresti salvare la strategia con i risultati del test e inviarmela o allegarla qui?

Posso controllare cosa c'è che non va.

Mark,

Hai ragione... ho controllato bene e i miei dati erano diversi, mi dispiace. 

Patrick

Pubblico un backtest aggiornato di questa strategia con i dati più recenti (fino ad agosto 2015). 

Continua a essere redditizio, è passato circa un anno da quando è stato pubblicato qui.

È fantastico, Mark, e dà a me e ad altri utenti di SQ una grande fiducia, continua a lavorare bene!

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Pubblico un backtest aggiornato di questa strategia con i dati più recenti (fino ad agosto 2015). 

 

Continua a essere redditizio, è passato circa un anno da quando è stato pubblicato qui.

Ciao Mark

Avete monitorato questo aspetto su qualche sito come myfxbook o forexfactory in modo da poter monitorare le prestazioni e le analisi?

Salute

Leon