EURUSD M30 1000% Estratégias

Olá, encontrei uma boa estratégia.
Gerei esta estratégia com dados EURUSD_fhdb com o Timeframe H1.
Mas a estratégia também funciona no M15 M30 H4.

Verifiquei a estratégia em metatrader com dados de ativetrades, Funciona excelentemente em M30.

Se você quiser, pode testar esta estratégia em uma conta demo e me dar uma resposta. Eu farei o mesmo.

Por favor, me dê um feedback. Esta estratégia é boa... ou há algo que não está bem?
thomas

Hi,

esta parece ser realmente uma boa estratégia. Você a testou em dados bastante curtos apenas a partir de 2008, mas quando eu a testei novamente em meus dados históricos desde 2000, ela também foi lucrativa antes disso. Belo exemplo de teste fora de amostra 🙂

O único problema é um longo período de estagnação no meio, levou quase 3 anos quando o lucro da estratégia foi apenas oscilando em torno de zero. O Drawdown é apenas 13%, o que é bastante aceitável.
Além disso, todo o lucro foi produzido apenas pelo lado longo, os negócios curtos terminaram em prejuízo.
Talvez a estratégia possa ser melhorada ainda mais através da otimização de parâmetros em MT4 ou partes da estratégia em GB.

Oi Marc,
sim, eu comecei a geração somente a partir de 2008. Li na Internet que algumas estratégias funcionam apenas por um curto período de 2 ou 3 anos. Então quero procurar por
estratégias que trabalharam apenas nos últimos 3 anos.
Penso que o produto GB produzirá estratégias mais lucrativas se eu escolher um período de tempo mais curto. Para o período de tempo 1H são 3 anos suficientes, eu acho?

A optimaziação é um problema. Eu não quero otimizar demais a estratégia. Eu otimizei esta estratégia para os dados do 80% de seu tempo e verifico se a estratégia otimizada
resultado é suficientemente bom para o último 20% dos dados.

No momento eu testei as versões 058245 e 058245_optimizadas em uma conta demo no comércio ativo, para que eu possa comparar estas duas versões.

Comecei a testar o "walk forward analyser" de "http://www.easyexpertforex.com/walk-forward-metatrader.html”

Mas esta ferramenta é muito lenta. Se você usar o tempo M30 e cada carrapato eu posso esperar muito tempo (1->x Dias) pelo resultado.
Eu não entendo exatamente como lidar com o analisador de trabalho para o futuro? A documentação desta ferramenta me dá
não há informações suficientes.

thomas

tníquel,
Você já descobriu o Walk Forward Analyzer? Acabei de colocá-lo funcionando ontem. Estava usando-o para encontrar configurações optmizadas, mas quando eu usava aquele arquivo de configuração e executava o backtest normal, ele se tornou aparente que não era um bom plano. Então, além do número do Walk Forward Analyzer dado no final, você já aprendeu para que mais ele é bom?

Olá stearno,
o analisador walk forward não é capaz de otimizar uma EA.
Ele só é capaz de dizer se é uma boa ou má EA.

Um resultado de caminhada >0,5 significa que é uma boa EA.

Você pode usar a última configuração ao final do período de testes para sua EA.

Por exemplo.
A caminhada para frente foi de 1.1.2011-1.12.2012.

Você pode usar a configuração de 1.09-1.12.2012 (esta é a última configuração gerada) para sua ea. [É apenas um exemplo].

thomas

Ok, isso ajuda. Vou pegar o que você disse da próxima vez que eu testar um EA. Você encontrou boas configurações para usar no WFA? como quantos dias para otimizar e quantos passes para cada período de tempo? Para o exame:

M1 - 30 dias, 6 passes
M5 - 45 dias, 9 passes
H1 - 6 meses, 24 passes

-Stearno

Olá Sterno,
Eu não cuido dos dias.

Procuro por períodos de tempo com mais de 100 ofícios. Se não houver negócios suficientes, aumento os dias.
6 meses para o H1 é um bom valor para uma Estratégia H1.

.
24 passes für H1 é um pouco alto.
O cálculo para isto leva muito tempo.
Eu uso no máximo 15 passes.

thomas

Obrigado, Thomas. Tirarei isso da próxima vez.

Olá Sterno,
Eu não cuido dos dias.

Procuro por períodos de tempo com mais de 100 ofícios. Se não houver negócios suficientes, aumento os dias.
6 meses para o H1 é um bom valor para uma Estratégia H1.

.
24 passes für H1 é um pouco alto.
O cálculo para isto leva muito tempo.
Eu uso no máximo 15 passes.

thomas

Olá, testei os arquivos mql entre 2001 e 2013 e está muito bonito. Infelizmente em seu arquivo zip parece que o arquivo de estratégia (.str) não é aquele relacionado com o arquivo mql!!! Também o ID de estratégia criado pela GB é diferente no nome do arquivo. Eu apreciaria muito se você pudesse publicar o arquivo .str correto. Obrigado

oi,

fcardix,

sim, esta não foi a estratégia correta no arquivo zip.

Acrescento a estratégia correta neste lançamento.

Fiz o teste de retaguarda novamente, mas neste teste a estratégia não é lucrativa.

Penso que esta estratégia foi gerada com uma versão mais antiga da GB. É possível que nesta versão mais antiga tenha sido um bug.

thomas

Hi,

é muito silencioso aqui.

Todas as pessoas estão ganhando dinheiro com o GeneticBuilder?

Ou a maioria das pessoas desistiu para encontrar boas estratégias?

Minhas melhores estratégias que encontrei estão no cronograma M15 (encontrei estratégias igualmente boas no cronograma M30 e H1)

I não encontrou estratégias estáveis em M1 ou M5 no tempo.

O maior problema era o encaixe da curva. É muito fácil encontrar estratégias com boas curvas de equitocurvas. Mas é muito difícil de encontrar

estratégias que trabalham com contas reais.

Mostrarei o portfólio das minhas melhores dez estratégias M15.

Espero que isto motive mais pessoas a encontrar estratégias na M15 Timeframe.

thomas

Fico feliz em ver que você está tendo sucesso com as estratégias que eu fiz uma pausa por um tempo para me concentrar no comércio manual.  

Mas basicamente, ainda tenho dificuldades com meu processo de avaliação das estratégias produzidas pela GB.

Você pode compartilhar o processo de avaliação que você descobriu que funciona para você determinar as estratégias em sua carteira que você mostrou acima? Desde a geração GB até sua colocação em seu portfólio?

-Stearno

tníquel,

Você gostaria de colocar aqui algumas de suas estratégias lucrativas?

Hi,

stearno:

No processo de avaliação utilizo apenas um tempo muito curto para a geração da estratégia. Eu verifico todas estas estratégias encontradas em um intervalo de tempo mais longo.

Espero que isto impeça o ajuste de curvas.

john99:

Não, eu não compartilho estas estratégias.

No momento, eu verifico algumas estratégias em uma conta real. E o resto em contas de demonstração.

O portfólio parece bom na simulação. Mas para a forrex não é suficientemente bom.

O período é de 13 anos. 80000 euros em 13 anos é muito menos.

Preciso de estratégias sobre a M5 com mais ofícios.

No momento, algumas questões estão em aberto:

1a) Que dados devo utilizar para encontrar estratégias? Se eu usar os dados reais de um corretor específico, os resultados serão melhores se eu trocar esta estratégia por este corretor?

2a) Devo testar uma estratégia com tickdata de diferente corretores ? Ou ter cada corretor uma característica específica, então não faz sentido verificar

estratégias com dados de diferentes corretores?

3a)Encontrei estratégias vencedoras que funcionam bem em contas Demo e Realaccounts.

... então está bem....

Na etapa seguinte, eu testei novamente as estratégias encontradas sobre GB E Metatrader.

Os resultados anteriores em GB e Metatrader são os mesmos. (Strategie vai para o lado)

Onde vem essa diferença (Slippage ?)

Peça para alguém fazer este tipo de teste:

1b) Backtest em GB

2b) Teste de fundo sobre Metatrader

3b) Teste em conta demo

4b) Teste em Realaccount

==> depois de 20 Trades comparar tudo isso.

thomas

Thomas,

Obrigado por compartilhar. Sim, eu me deparei com estas mesmas perguntas.  

Mas para ser honesto, o que eu cheguei à conclusão é que não saberei essas respostas até que eu passe por todo o processo até a Conta Real e compare esses resultados com o teste de retaguarda, o teste de avanço e o teste de dmeo. Então, e penso que só então, saberei se estes testes são realmente preditivos aos resultados do mundo real.

Tirei tempo do desenvolvimento da estratégia porque minha negociação discricionária começou a cair. Consegui que isso voltasse a ser consistente, então eu estava olhando para trás para fazer novas estratégias automatizadas. Antes de fazer uma pausa, tive muitas estratégias que se desmancharam assim que mudei para um período de tempo diferente ou para um par de moedas diferente (a curva no conjunto de dados criado era linda, e depois fui em direção completamente oposta no novo conjunto de dados). É por isso que eu estava lhe perguntando o que você encontrou para trabalhar.

Penso que basicamente, nós, como comunidade, podemos fazer esta curva de aprendizado mais curta para todos nós se trabalharmos juntos para obter respostas às perguntas que você fez. Se todos nós tentássemos diferentes processos e métodos de backtesting e depois os levássemos para demonstração e depois os levássemos para testes ao vivo em diferentes corretores, então poderíamos relatar neste fórum os resultados. Então, podíamos ver rapidamente o que funcionava e o que não funcionava. Obteríamos respostas a suas / nossas perguntas muito mais rápido do que fazê-lo sozinho.

O que você acha?

-Stearno

Olá stearno,

É muito fácil gerar boas estratégias (estratégias com boas curvas de equidade)

Mas a maioria das estratégias não está sendo executada na vida real.

Aqui está o processo de geração desse portfólio:

A69 EURUSD M15, Finfx

Idear1: curto período de tempo com dados reais do finFx
18.10.12-31.12.12-5.02.13
Spread 2, 0,5 Slippage, Simulação de Tick
Sl/Tp 5/120

1) Geração aleatória
2) Backwardtest com dados do forextester 1.1.2001-31.03.2013
Spread2,0

(teste de longo prazo)

Instalei esse portfólio em uma conta de demonstração e o executei em um período de 23.04 a 3.07

Aqui está o resultado.

Idear 2:

Na próxima ideia, testei as estratégias da etapa 1) com dados de diferente corretores e adotar apenas as melhores estratégias.

Se eu fizer esse teste adicional, o sucesso será melhor.

Das 15 estratégias, uma ou duas são boas na conta de demonstração (acho) conta real também funcionará, pois não se trata de um scalper, não testei isso em uma conta real)

O que fazer no futuro para encontrar boas estratégias?

1) use o teste de robustez no GB 3.0. Esse recurso é genial, não posso dizer mais nada sobre ele.

2) Instale as boas estratégias testadas (com teste de robustez) em contas de demonstração

3) compare as negociações dessas estratégias das contas de demonstração com o backtester no Metatrader e no Genetic Builder.

4) Verifique isso para M15, M30, H1 (M1... M5 é um pouco difícil)

5) publique suas estratégias encontradas aqui no fórum 🙂 🙂

thomas