Definições dessas duas configurações de opções genéticas?

O que são essas duas configurações de Genetic Options: (espero que em termos leigos)

1. Profundidade máxima da árvore

2. Coeficiente de dizimação

 

 

+1, eu também gostaria de saber todas as configurações da geração genética, por favor,

 

POR FAVOR, MAIS DETALHADO DO QUE O GUIA DE QUADRINHOS...

 

obrigado

Ah, então o Coeficiente de Decimação é muito interessante... Obrigado pela ajuda.

 

No entanto, não entendo a descrição de Tree Depth.

Portanto, se eu selecionar "5" como o Profundidade máxima da árvore,

As estratégias terão até "5" regras para entrada e até "5" regras para saída, entendi corretamente?

Se eu selecionar "5", isso não significa que, se ele encontrar uma estratégia mesmo com "2" regras, ela deverá ser adicionada ao meu banco de dados, certo? não apenas com "5", sim?

 

Não obteve o benefício de ter Coeficiente de dizimação diferente de "1"

 

 

Obrigado, notch!

O coeficiente de dizimação gera mais estratégias iniciais (na geração 1) e, em seguida, escolhe as 100 melhores estratégias dentre elas (ou o que você definir como "Tamanho da população") para continuar nas gerações seguintes.

 

Essa me parece uma configuração extremamente importante, pois você pode começar com uma base de estratégias geradas aleatoriamente de qualidade muito mais alta. No momento, estou definindo como "4".

 

Também tenho usado as "condições iniciais da população" para filtrar a geração inicial. Tenho feito isso de forma muito leve (eu acho?) para não reduzir, sem saber, algumas estratégias que têm elementos que podem ser extremamente lucrativos, mas que aparecem com muito mais frequência em estratégias com padrões mais baixos.

 

Por exemplo, aqui estão as configurações que estou usando no momento (mas talvez ainda estejam muito apertadas?):

 

Número de negociações < 50 [período IS de cinco anos]

1TP9Fator de ajuste < 0,6

Estabilidade < 0,2

% Estagnação > 50%

 

Alguns outros fatores que eu estava considerando:

 

Net Profit < -$7.000 [o uso do NP eliminaria estratégias que passassem no teste de PF, mas que tivessem um número maior de negociações, mas ainda assim não tivessem muita esperança de se transformar em algo lucrativo].

Symmetry < 10% [Não tenho certeza sobre isso, mas deve produzir estratégias mais robustas?]

Índice de pagamento < 0,4 [os resultados seriam tendenciosos em relação aos sistemas com Win% mais baixo].

 

Tentei aplicar brevemente essas configurações aos resultados de OOS, mas não acho que isso tenha produzido estratégias iniciais muito melhores.

 

Mesmo com essas configurações frouxas, leva um bom tempo para obter uma população inicial de 400 estratégias, mas acho que o tempo gasto *pode* valer a pena.

Basta usar critérios mais flexíveis,

É o que eu sempre uso:

Essas são minhas configurações no GenGen 😉

Vamos ver se ele é bom

 

Os critérios que listei acima são usados na guia "Genetic Options" (Opções genéticas), nas "Initial population conditions" (Condições da população inicial), de modo que ela seja um pouco exigente para a população da 1ª geração.

 

Tenho condições semelhantes às suas nas "Opções de classificação".

Obrigado por sua resposta, notch; posteriormente, adotei uma abordagem semelhante à sua, pois minha abordagem não estava gerando muitas estratégias e essas estratégias não eram visivelmente melhores.

 

Ainda uso o "coeficiente de decimação", mas a única condição que tenho para incluir as estratégias geradas é "Número de negociações > 40" (ao longo de cinco anos).

 

Em seguida, usei as opções de classificação, como você faz, para orientar as gerações de modelos de acordo com meus critérios gerais. Isso faz 100% sentido.

 

Discordo de você quanto ao uso do número de negociações. Acredito que a aptidão ponderada nas opções de classificação será responsável por um melhor Profit líquido, mas que as estratégias iniciais que têm menos de um determinado número mínimo de negociações não são boas candidatas para produzir uma boa estratégia eventual. Elas provavelmente serão eliminadas pelo processo genético e, portanto, você ficará com um conjunto menor de estratégias iniciais viáveis que poderão ser usadas com bons resultados. E como o número de negociações não é usado em minha aptidão ponderada, enquanto outros critérios são, acho que é o único critério que deve ser usado em minha fase de geração inicial.

Você usa esses critérios dentro da guia Ranking ou dentro da guia Genetic? e há alguma diferença entre onde definir os critérios aqui ou ali?

@Karish:

 

Atualmente, uso os seguintes critérios dentro das Genetic Options:

#/Trades < 40

 

Coeficiente de dizimação = 5 [No entanto, considerando a postagem de Notch acima, estou reduzindo novamente para 1]

 

Em Opções de classificação, uso os seguintes parâmetros simples e ponderados de adequação:

Líquido Profit: 1 peso

Profit Factor: Peso 3

Relação R/DD: peso 10

@notch: Obrigado por seus avisos...

 

Conforme observado acima, estou usando apenas um critério baixo de "#/Trades" [40 por um período de cinco anos]

Estou supondo (mas não tenho experiência, é claro) que as estratégias com #/trades ultrabaixas não produzem contribuições significativas para o desenvolvimento genético.

 

Meus critérios de adequação ponderada são muito simples (quase idênticos ao uso apenas de R/DD).

 

Por um breve período, usei Stability = 3 e % Stagnation = 1, mas desisti deles.

 

Sinceramente, tenho dúvidas sobre a importância de cada um desses parâmetros. (Sei que as pessoas com mais conhecimento do que eu argumentarão de forma diferente! Eu simplesmente não estou convencido). Desde que o R/DD seja bom, esses parâmetros não devem ser motivo de muita preocupação. (?)

Também acho que sim. Costumo usar o RDD como minha principal referência, quanto mais alto, melhor,

Aqui estão meus pensamentos sobre Estagnação e Estabilidade... por favor, diga-me se estou muito longe disso.

 

Obviamente, o mercado não é totalmente aleatório e, portanto, não produz uma ordem de negociações totalmente aleatória (assim como o nosso teste de robustez de ordem de negociação aleatória). MAS se ele fez Se a ordem das negociações fosse totalmente aleatória, poderíamos renunciar completamente aos valores de Estagnação e Estabilidade, porque o Drawdown de nosso teste de robustez dominaria completamente a importância. Se a ordem das negociações fosse aleatória, a Estagnação e a Estabilidade seriam bastante aleatórias, dependendo muito do Win % e do R/DD.

 

Como o mercado tem algum tipo de estrutura, as estratégias não produzem negociações totalmente aleatórias. Mas, na verdade, como muito estrutura que o mercado oferece para forçar uma determinada estratégia a determinados valores predestinados de Estagnação e Estabilidade? Se executarmos novamente o mesmo período histórico com alguns pequenos desvios, isso provavelmente causará uma grande mudança em ambos os valores.

 

Entretanto, o R/DD não é tão vulnerável a essas mudanças. Temos testes para determinar o desvio padrão do R/DD e podemos escolher estratégias que tenham a maior probabilidade de ter um R/DD alto.

 

Acho que o pensamento acima não está completo, mas já é um pouco tarde... 🙂

Não, porque o modelo com menor estagnação e maior estabilidade tem maior probabilidade de apresentar essas mesmas características no futuro, mas minha pergunta é: "qual é a probabilidade?".

 

Talvez existam outras medidas que possam fornecer uma melhor previsão de longo prazo (ou probabilidade de valores) de Estagnação e Estabilidade.

 

Suponho que a Estagnação e a Estabilidade sejam fortemente influenciadas por fatores como Win% e Média de Ganhos/Perdas (?). Esses últimos números tenderiam a variar muito menos se houvesse um número suficiente de amostras. Não examinei a maioria dos testes de robustez... talvez já exista um teste de estagnação e estabilidade?

 

Acho que meu ponto de vista geral é que qualquer execução histórica no mercado pode produzir uma variação significativa da norma em Estagnação e/ou Estabilidade (bem como outras características, como R/DD - para as quais temos um teste de variação).

A verdade é que, quando uso o pop size 100 e o # da geração 25 com o coeficiente 1, obtenho mais resultados do que o que estava usando antes

Tamanho de mais de 100 pops com # de gênero 999 e coeficiente 5~10,

 

isso é estranho. 🙂