R exp tem algo errado????
5 respostas
Lote
6 anos atrás #117274
Hi,
Anexei a captura de tela do teste de robustez do .str selecionado.
Por que o relatório apresenta valores muito mais altos para R-exp na área selecionada, enquanto, como visto acima, nas informações de ambas as colunas e no gráfico, a situação é realmente muito ruim?
Não executo o SQ há muito tempo, mas não me lembro dos testes de robustez conflitantes em seus relatórios. Estou interpretando mal ou fazendo algo errado? Ou meu SQ está corrompido por causa das coleções de teias de aranha de longa data?
Jerry
Karish
6 anos atrás #143839
Não sei sobre o R-Exp, mas a estratégia claramente não é robusta,
Talvez você use configurações difíceis em suas configurações de montecarlo?
qattack
6 anos atrás #143855
Não sei do que você está falando... As estatísticas do seu teste de robustez são altamente negativas para o intervalo 50%+, assim como as simulações dos gráficos. Seus resultados de IS e OOS são positivos. O gráfico mostra 16 execuções (mais seu IS e OOS). Observe a execução #9, que corresponde ao resultado "50%" nas estatísticas, mas parece que você executou os testes usando um saldo de conta muito pequeno ou nulo.
@Karish: Acho que o Batch não estava comentando sobre a robustez da estratégia, apenas sobre a estatística R-Exp.
Dito isso, estou pensando em publicar um relatório de bug sobre o R-Exp há alguns dias. Quando executo testes de MC, às vezes o R-Exp é positivo, mas o R/DD e o Net Profit são negativos. Não tenho certeza se isso tem algo a ver com o fato de haver várias execuções reunidas nas mesmas estatísticas no gráfico.
Além disso, ao comparar duas estratégias semelhantes, às vezes uma estratégia com um R-Exp significativamente maior tem um R/DD e um Net Profit muito menores do que a outra. Também posso estar interpretando mal os resultados...
Lote
6 anos atrás #143879
Pensei que o R exp fosse um indicativo de sua robustez, não?
Mark, espero que você possa estudar o que pode estar errado aqui para o SQ4.
qattack
6 anos atrás #143888
O R-Exp é uma estatística que você usa para ajudar a determinar a robustez (é a primeira estatística à qual presto atenção).
Em seu exemplo, observe que a execução histórica real (a primeira linha do gráfico) mostrou um bom R-Exp de 0,35. A linha seguinte mostra a confiança de 50%... o gráfico não exibe 10%, 20%, 30%, 40%... portanto, você não está vendo os "bons" resultados descritos no gráfico.
Os testes de MC mostraram que a execução histórica é uma exceção (muito melhor do que a norma) e que se espera que o sistema tenha um desempenho muito pior em um grande número de períodos semelhantes.
Lote
6 anos atrás #143908
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