Estratégias de construção: Todas longas/Todas curtas vs. simétricas

Estou avaliando a questão de qual é a "melhor" maneira de criar estratégias - criá-las em uma única direção (ou seja, apenas longas ou curtas) ou criá-las simetricamente (ou seja, longas e curtas). Gostaria muito de saber o que os outros pensam e com qual deles tiveram mais sucesso em relação à criação, aos testes e ao desempenho real no mercado. Até o momento, concentrei-me apenas na construção simétrica, sob a filosofia de que ela me permite abordar o mercado sem preconceitos e, se as condições forem atendidas em qualquer direção, o algoritmo assume ou sai da operação. Mas não tenho certeza de que essa seja a "melhor" abordagem. Alguém já testou ambos e o que descobriu?

Eu sempre começo com uma abordagem simétrica para posições longas e curtas. Depois de criar um pacote básico de estratégias, estou tentando encontrar apenas estratégias longas/curtas separadas

Também gerei 1 pacote básico com abordagem assimétrica

Obrigado por compartilhar suas ideias, hankeys. Vale a pena considerar sua abordagem.

Olá,

estratégias simétricas é certamente um bom começo, mas isso também depende do mercado em que você pretende operar. Alguns mercados tendem a ser obviamente "tendenciosos a longo prazo" (veja o gráfico histórico do Dow Jones), portanto, quando você tenta desenvolver uma estratégia para esse mercado com regra de longo prazo = regra de curto prazo, você perderá muitas estratégias boas "somente de longo prazo" apenas por causa do desempenho ruim no lado de curto prazo.

Portanto, minha dica seria: observe um gráfico, tenha uma ideia do ritmo histórico do mercado e use seu próprio critério nesse caso. Pessoalmente, não vejo vantagem na simetria

Obrigado por compartilhar, Tomas. Pontos que merecem ser considerados.

Vou analisar por outro lado - imagine que você crie uma estratégia LONGA e exclusiva para esse mercado (dowjones) - o que você acha que acontecerá depois de 2018, quando o comportamento do mercado mudou totalmente?

Durante esses períodos, uma boa e sólida estratégia somente de compra deve fazer o mínimo possível de negociações