COMENTÁRIOS PARA GOLD H1
1 resposta
ekinciubey
3 anos atrás #268826
Hi,
Depois de alguns meses e algumas horas por dia com o SQX, vejo resultados.
É claro que ainda não sei o que isso trará para o futuro
Gostaria de receber seus comentários sobre esses resultados.
CONSTRUIR GOLD H1 de 2012 -> 2020 (ÚLTIMO 30% OOS)
ENTÃO RETESTE de 2008 -> 2021 (ÚLTIMO 30% OOS + Manipulação de Monte Carlo e Método de reteste de Monte Carlo)
Depois disso, tenho 4 estratégias lucrativas e, em seguida, mesclei essas estratégias para obter resultados.
Vou testá-lo na conta DEMO do darwinex e estou curioso para saber os resultados.
CÓDIGO PSEUDO:
//——————————————————————–
// Pseudocódigo-fonte do portfólio
//
// Gerado por StrategyQuant X Build 130 para MetaTrader
// em 01/02/2021 17:24
//
// Backtested em XAUUSDICMPlus3 / H1, 2008.01.01 - 2020.12.31
//——————————————————————–
//——————————————————————–
// Parâmetros da estratégia
//——————————————————————–
int MagicNumber = 11111;
int StdDevChangesDownPrd = 50;
double StopLossCoef = 3,9;
double TrailingStopCoef = 2,7;
double TrailingActCef = 2.1;
Gráfico principal = Símbolo atual / TF atual;
//——————————————————————–
// Lógica das opções de negociação
//——————————————————————–
Sair no final do dia = falso (1500);
Sair na sexta-feira = falso (2300);
LimitSignalsTimeRange = true (0500 - 2000, Exit at End: false, Orders to close: All);
MaxTradesPerDay = 0;
Min SL: 0, Max SL: 0, Min PT: 0, Max PT: 0; // em ticks/pips, 0 significa ilimitado
//——————————————————————–
// Regra de negociação: Sinais de negociação (na abertura da barra)
//——————————————————————–
LongEntrySignal = ((OpenDaily(Main chart)[1] cruza acima do Bid)
e (StdDev(Gráfico principal, StdDevChangesDownPrd, PRICE_CLOSE) muda a direção para baixo));
ShortEntrySignal = ((OpenDaily(Main chart)[1] cruza abaixo de Ask)
e (StdDev(Gráfico principal, StdDevChangesDownPrd, PRICE_CLOSE) muda a direção para baixo));
LongExitSignal = false;
ShortExitSignal = false;
//——————————————————————–
// Regra de negociação: Entrada longa (na abertura da barra)
//——————————————————————–
se LongEntrySignal
{
// Ação #1
Ordem longa aberta no mercado;
Ofícios duplicados: deficientes;
Stop Loss = StopLossCoef * ATR(29);
Trailing Stop = TrailingStopCoef * ATR(17), ativação do TS em TrailingActCef * ATR(21);
}
//——————————————————————–
// Regra de negociação: Entrada curta (na abertura da barra)
//——————————————————————–
Se (ShortEntrySignal
e Not LongEntrySignal)
{
// Ação #1
Abrir pedido curto no Market;
Ofícios duplicados: deficientes;
Stop Loss = StopLossCoef * ATR(29);
Trailing Stop = TrailingStopCoef * ATR(17), ativação do TS em TrailingActCef * ATR(21);
}
//——————————————————————–
// Regra de negociação: Saída longa (na abertura da barra)
//——————————————————————–
Se ((LongExitSignal
e Not LongEntrySignal)
e (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") is Long))
{
// Ação #1
Fechar a posição completa para Symbol = Any e Magic Number = MagicNumber;
}
//——————————————————————–
// Regra de negociação: Saída curta (na abertura da barra)
//——————————————————————–
Se ((ShortExitSignal
e Not ShortEntrySignal)
e (MarketPosition("Any", MagicNumber, "") is Short))
{
// Ação #1
Fechar a posição completa para Symbol = Any e Magic Number = MagicNumber;
}
sanctum
3 anos atrás #269564
Visualizando 1 resposta (de um total de 1)