OOS falso é OOS, superfitting

O SQ gera uma estratégia "boa" com bons SI e OOS

mas o SQ se torna um "peks" para o OOS e se ajusta a ele

por que o OOS é tão falso então?

Como desativar o SQ de espreitar no OOS?

tente apenas construir uma estratégia sobre SI e não tenha OOS. depois teste fora da amostra após a construção

Na minha opinião, você nunca evita algum tipo de ajuste de curva. Isso é tudo o que temos como comerciantes. Nós construímos modelos e os verificamos na história. Mesmo que mais tarde você use alguns dados extras para verificar que a estratégia (dados nunca usados no SQ) você também se encaixa na estratégia a esses dados. Se a estratégia não funcionar nesses dados, você provavelmente não a utilizará, mas a utilizará se a estratégia 'se encaixar' nesses dados 🙂

esta é uma má idéia

trabalho manual ineficiente

basta parar o SQ para espiar o futuro OOS e ser honesto com os testes de retaguarda e se o OOS não for bom, então deixe-o cair e siga em frente

Sempre me fiz a mesma pergunta: Se você selecionar um intervalo de dados OOS, o SQ irá misturar ativamente estratégias nos resultados IS para obter um melhor ajuste no OOS? Ou simplesmente descartará aquelas que se ajustam melhor aos SI e não alcançam os critérios mínimos selecionados no OOS?

Suspeito que o SQ funciona no primeiro caminho. Portanto, se você escolher o OOS, o processo de construção é influenciado por este OOS porque ele força as estratégias para o melhor OOS em vez de construir com base apenas no período IS. Esse é o meu palpite. Portanto, se eu estiver certo, seria melhor construir somente com o OOS e fazer uma segunda execução na faixa de dados que seria o seu OOS

se você fizer IS apenas

Então você terá que fazer um trabalho manual testando OOS e todas essas estratégias falharão 99.99%

Para que serve então a automação e este software?

Bem, você sempre pode criar um Projeto Personalizado para automatizá-lo. Foi o que eu fiz.

Quero dizer "fez" porque a partir de algumas semanas eu comecei a Construir sem OOS. Todos os dados que eu tenho vão para IS. Nada mal minhas descobertas até agora.

usando apenas IS sem alguns testes robóticos e usando a genética é uma primeira maneira de começar a perder

testei muitas e muitas abordagens e sim, posso tolerar opiniões de que você não precisa de alguns testes OOS, mas sem esta verificação em dados nunca vistos de seu modelo (workflow) você não tem idéia de como seu modelo é robusto para o futuro

Testamos muitas abordagens também. Chegamos à conclusão, após anos, de que o OOS não traz valor ao processo.

Também não dói, portanto, se você quiser usá-lo só por precaução, deve ser Ok, suponho.

mesmo problema para mim... quando eu uso OOS no construtor, o algoritmo genético parece olhar para a aptidão IS+OOS para gerar novas estratégias...

Por exemplo, se eu usar OOS no construtor com critérios como ret/DD(IS) > 2 e sem critérios para OOS e deixar que ele gere 100 estratégias, todos eles têm um bom OOS.

Mas se eu usar apenas IS com o mesmo critério e depois, reteste minhas 100 estratégias no OOS, 99% estão sobreajustadas e caem na área de OOS.

Então, para mim, OOS é absolutamente inútil no construtor :/

hankeys escreveu:

usar apenas IS sem alguns testes robóticos e usar a genética é uma primeira maneira de começar a perder i testei muitas e muitas abordagens e sim, posso tolerar opiniões de que você não precisa de alguns testes OOS, mas sem esta verificação em dados nunca vistos de seu modelo (fluxo de trabalho) você não tem idéia de como seu modelo é robusto para o futuro

por que você não gosta de genética?

você não acredita na evolução e na seleção natural?

apenas ao acaso?

oh merda... desculpe... eu cometi um grande erro...

após verificação, o construtor SQX parece apenas estar apto. os resultados são exatamente os mesmos se eu usar OOS durante o processo de construção ou depois. desculpe.

por outro lado, há um grande problema.

Se você gerar estratégias com o "backtest no mercado adicional" ativado, o construtor apaga o IS fitness e OOS fitness para olhar apenas para o IS+OOS fitness.

Assim, se utilizarmos mercados adicionais na construtora, o OOS se torna um OOS falso e a construtora se sobrepõe às estratégias.

Se, como eu, você usa a geração precedente como população inicial, isso quebra todo o processo e cancela sua área de OOS.

Oi Charles,

Eu acho que você está errado. Depois de lê-lo, fiquei preocupado porque uso vários Crosschecks em meu processo de Buidling e, de qualquer forma, não gostaria que o processo de otimização incluísse os Mercados Adicionais. Por isso, peguei o manual SQ. De acordo com o manual, "a estratégia é desenvolvida apenas na parte In Sample dos dados". Portanto, a Evolução Genética; esse é o processo de otimização. Estaria trabalhando apenas em SI - pelo menos espero que sim!

Construí e estou testando uma série de portfólios para M5 H1 e H4 em MT4.

As estratégias nos portfólios variam de estratégias altamente robustas testadas com WFM, MC etc. até nenhuma OOS.

De longe meu portfólio de melhor desempenho é meu portfólio H4, que consiste em 96 estratégias que se estendem por 12 pares de moedas e ouro (13 pares todos acima).

Ironicamente, este é o portfólio que eu construí, que consiste em estratégias construídas utilizando apenas a tarefa de construtor, utilizando a evolução genética sem OOS. Nenhuma dessas estratégias também é testada em termos de robustez. Tudo o que fiz foi construí-las usando spreads ridiculamente altos e o máximo de dados disponíveis.

Eu queria fazer este experimento porque imaginei que se eu pudesse obter uma curva de equidade realmente boa para cada estratégia, com spreads que muito provavelmente nunca verei em negociações reais, durante um período de tempo muito longo, em um período de tempo alto onde provavelmente haverá muito menos ruído, que mesmo que isto seja "ajustado à curva", precisará continuar a ter um desempenho em uma grande variedade de condições de mercado variáveis para um par.

Parece estar funcionando muito bem 🙂

Sinceramente, uma abordagem bastante interessante. Por exemplo, até certo ponto, estamos nos ajustando às curvas - por que não aceitar isso e tornar as coisas mais difíceis? Além disso, quanto tempo levou para você atingir esse número de estratégias? Só para fins de curiosidade/comparação(?)