Como definir os critérios de filtragem de manipulação de negociações Monte Carlo?

Olá a todos. Como definir a manipulação das negociações Monte Carlo? Qual é o critério de configuração razoável?

1, Fazer o teste individualmente para cada condição ou poderia ser combinado?

2, Qual é o número razoável de simulações? 100, 200 ou 500?

3, qual é o valor de filtragem razoável para o lucro líquido (negociações MC) e o máximo de DD%?

Acho que o nível 95% é aceitável. Mas e quanto ao valor correto? >= 50% de lucro líquido dos dados principais, 150,ou 200% de DD% máximo dos dados principais?

Agradecemos antecipadamente por compartilhar sua experiência.

Não sei se há uma maneira correta de fazer isso, mas aqui está um exemplo de como eu faço:

1. Em primeiro lugar, eu não misturaria diferentes testes MC, caso contrário, você não poderá aprender com as estatísticas (o que está falhando, onde, etc.).

2. Uso um mínimo de 200 simulações usando o método exato

3. Depende do seu objetivo, mas, de qualquer forma, eu sempre verificaria usando um nível de confiança mais alto, por exemplo, 98% ou mesmo 100%, por exemplo, Ret/DD@100% > 1.

Como muitas outras configurações, essa é outra configuração subjetiva que depende do que você está tentando alcançar, como disse o coensio, e quando você é novo (como eu) e às vezes não tem certeza do que está tentando alcançar, eu começaria com um mínimo do que foi sugerido nas instruções: valores de nível de confiança de 95% maiores que 50% do real.

O importante, então, é tentar entender esses valores. Meu entendimento é que a configuração acima significa 95 % de probabilidade de que o valor gerado pela simulação MC seja maior que a metade do valor no teste de referência (original). ALGUÉM PODE ME CORRIGIR SE EU ESTIVER ERRADO.

Isso significa que, se você quiser ser mais rigoroso com sua avaliação, poderá usar níveis de confiança mais altos e, em vez de usar 50% do real, poderá fazer referência a 10%.

Espero que tudo isso faça sentido.

Com o método de reamostragem, atingir 50% do RD original é muito raro

usar o método exato

https://strategyquant.com/article/what-is-monte-carlo-analysis-and-why-you-should-use-it/

Obrigado, coensio.

O nível 100% é um teste interessante e muito rigoroso. Essa também é uma boa referência.

Mas você não compara os resultados do MC com os valores originais em Cross_checks?

@Joseph, @hankeys

Obrigado, Joseph e hankeys.
De acordo com sua sugestão, e eu li o artigo novamente.
1, Use cada método separadamente.
2, Randomize a ordem das negociações com o método exato.
3, com nível de confiança 95%, lucro líquido >50% do valor original, DD% máximo <= 200% do valor original.
Essas configurações podem ser aceitáveis?

Estou usando apenas o 50% do original com relação de retorno/desenvolvimento

eastpeace escreveu:

O nível 100% é um teste interessante e muito rigoroso. Essa também é uma boa referência. Mas você não compara os resultados do MC com os valores originais em Cross_checks?

Responderei com uma pergunta aberta 😉

Se eu tiver um sistema com Ret/DD de 25 e, no teste de MC, ele cair para Ret/DD=11 @100% de confiança (mais do que 50% de queda, mas ainda assim um valor muito forte), ele será aprovado ou reprovado, na sua opinião?

Boa observação, Coensio. A expressão de porcentagem pode ser enganosa em muitos casos. É melhor considerar um valor específico, como, por exemplo, você não quer que o Ret/DD seja < 2 em todos os testes de RT realizados. Se todos os testes fornecerem Ret/DD mais alto do que o valor especificado para o teste RT, podemos manter essa estratégia