o teste de robustez está funcionando?

Olá, quais filtros/testes você realiza para determinar se continuará a haver uma estratégia lucrativa no futuro?

Um simples backtest IS/OOS é suficiente?

O que você acha do MC ou ele pode lhe dizer para qual estratégia irá?

Você está indo para o SPP, WFO, WFM?

De acordo com meus testes plurianuais, nenhum teste de robustez mostra o futuro (esperado)

O que você acha e quais testes você realiza ao deixar estratégias lucrativas?

Olá,

Nenhum teste lhe dirá se uma estratégia continuará funcionando ou não, ou como. Quando a estratégia passa em todos os testes que implementamos no SQ, as chances estão simplesmente a seu favor em relação às flutuações de desempenho futuro etc. O teste Monte Carlo mostra os pontos fracos da sua estratégia, seja o tamanho do spread, o parâmetro dos indicadores, as alterações nos dados de preço de entrada, para que você saiba melhor o que observar com cuidado na estratégia.

É até difícil determinar o ponto em que a estratégia deixa de funcionar. Ela pode ganhar dinheiro por 5 anos seguidos, depois por 1 ano o contrário e, nos próximos 5 anos, a tendência inicial de ganhar dinheiro continua. Boa ou ruim? Sempre cabe a você decidir

Não seja muito duro com suas estratégias. Não existe uma estratégia perfeita, mas sim um trader perfeito que as utiliza e as gerencia de forma eficaz do ponto de vista do gerenciamento de risco do portfólio

concordo plenamente...

O único teste que faz sentido para mim é a lucratividade da estratégia em mais mercados (o máximo possível), para testar se a estratégia tem uma vantagem real no mercado.

e não quero obter um backtest excelente, pois o backtest é apenas o passado