les tests de robustesse fonctionnent-ils ?

Bonjour, quels sont les filtres/tests que vous effectuez pour déterminer s'il y aura toujours une stratégie rentable à l'avenir ?

Un simple backtest IS/OOS est-il suffisant ?

Que pensez-vous du MC ou peuvent-ils vous dire quelle stratégie sera adoptée ?

Allez-vous au SPP, au WFO, au WFM ?

D'après mes tests pluriannuels, aucun test de robustesse ne montre le futur (attendu)

Qu'en pensez-vous et quels tests effectuez-vous en quittant des stratégies rentables ?

Bonjour,

aucun test ne vous dira si une stratégie continuera à fonctionner ou non, ni comment. Une fois que la stratégie a passé tous les tests que nous avons implémentés dans SQ, les chances sont tout simplement en votre faveur en ce qui concerne les fluctuations de performance futures, etc. Les tests Monte Carlo vous montrent les points faibles de votre stratégie, qu'il s'agisse de la taille de l'écart, des paramètres des indicateurs, des changements de données de prix d'entrée, afin que vous sachiez mieux ce qu'il faut surveiller attentivement avec la stratégie.

Il est même difficile de déterminer le moment où la stratégie cesse de fonctionner. Elle peut rapporter de l'argent pendant 5 ans d'affilée, puis pendant 1 an, c'est tout le contraire, et les 5 années suivantes, la tendance initiale à rapporter de l'argent se poursuit. Bon ou mauvais ? C'est toujours à vous de décider

Ne soyez pas trop dur avec vos stratégies. Il n'y a pas de stratégie parfaite, mais un trader parfait qui les utilise et les gère efficacement du point de vue de la gestion des risques du portefeuille.

tout à fait d'accord...

Le seul test qui me semble logique est la rentabilité de la stratégie sur un plus grand nombre de marchés (autant que possible) - pour tester si la stratégie a un réel avantage sur le marché.

et ne veulent pas réaliser de superbes backtest - parce que les backtest ne sont que le passé