I test di robustezza funzionano?

Salve, quali filtri/test eseguite per determinare se ci sarà una strategia redditizia anche in futuro?

è sufficiente un semplice backtest IS/OOS?

cosa ne pensate del MC o possono dirvi a quale strategia andranno?

Andrete all'SPP, al WFO, al WFM?

In base ai miei test pluriennali, nessun test di robustezza mostra il futuro (previsto)

Cosa ne pensate e quali test eseguite mentre lasciate strategie redditizie?

Salve,

nessun test vi dirà se una strategia continuerà a funzionare o meno o come. Una volta che la strategia supera tutti i test che abbiamo implementato in SQ, le probabilità sono semplicemente a vostro favore per quanto riguarda le fluttuazioni future delle prestazioni, ecc. Il test di Monte Carlo vi mostra i punti della strategia, che si tratti della dimensione dello spread, dei parametri degli indicatori, delle variazioni dei prezzi di ingresso, in modo che sappiate meglio cosa guardare con attenzione alla strategia.

È persino difficile determinare il punto in cui la strategia smette di funzionare. Può fare soldi per 5 anni di fila, poi un anno tutto il contrario e i 5 anni successivi la tendenza iniziale a fare soldi continua. Buona o cattiva? Sta sempre a voi decidere

Non siate troppo severi con le vostre strategie. Non esiste la strategia perfetta, ma un trader perfetto che le utilizza e le gestisce efficacemente dal punto di vista della gestione del rischio del portafoglio.

totalmente d'accordo...

L'unico test che ha senso per me è la redditività della strategia su più mercati (il più possibile) - per verificare se la strategia ha un reale vantaggio sul mercato.

e non voglio ottenere un superbo backtest - perché il backtest è solo il passato