¿funcionan las pruebas de robustez?

Hola, ¿qué filtros/pruebas realizan para determinar si seguirá habiendo una estrategia rentable en el futuro?

¿es suficiente un simple backtest IS/OOS?

¿qué te parece el MC o te pueden decir a qué estrategia irá?

¿vas al SPP, WFO, WFM?

Según mis pruebas plurianuales, ninguna prueba de robustez muestra que el futuro (esperado)

¿Qué opinas y qué pruebas realizas al dejar estrategias rentables?

Hola,

ninguna prueba le dirá si una estrategia seguirá funcionando o no o cómo. Una vez que la estrategia pasa todas las pruebas que implementamos en SQ las probabilidades están simplemente a su favor en lo que respecta a futuras fluctuaciones de rendimiento, etc. La prueba monte carlo le muestra los puntos de la semana de su estrategia ya sea el tamaño del spread, los parámetros de los indicadores, los cambios en los datos del precio de entrada para que usted sepa mejor qué observar cuidadosamente con la estrategia.

Incluso es difícil determinar un punto en el que la estrategia deja de funcionar. Puede ganar dinero 5 años seguidos, luego 1 año todo lo contrario y los siguientes 5 años continúa la tendencia inicial de ganar dinero. ¿Buena o mala? Usted decide.

No sea demasiado duro con sus estrategias. No existe la estrategia perfecta, sino un operador perfecto que las utiliza y gestiona eficazmente desde el punto de vista de la gestión del riesgo de la cartera.

totalmente de acuerdo...

la única prueba que tiene sentido para mí es la rentabilidad de la estrategia en más mercados (tanto como sea posible) - para probar si la estrategia tiene ventaja real en el mercado.

y no quiere lograr backtest excelente - porque backtest es sólo el pasado