Razão Sharpe e no Quant Analyzer não corresponde à Razão Sharpe no MetaTrader

Hi,

Realizei muitos backtests usando o MetaTrader 5, e os importei para o Quant Analyzer para mais dados e análises. Cada backtest que eu importo exibe uma relação Sharpe Ratio diferente na guia "Analyze".

Veja as capturas de tela anexas do mesmo backtest com o MetaTrader 5 e importado para o Quant Analyzer 4. Note que a MT apresenta uma razão Sharpe de 21,29, e a QA apresenta uma razão muito mais baixa em 1,67.

Z-Score também não corresponde onde MT mostra -4,72, enquanto QA mostra -14,36.

Estas estatísticas são cálculos padrão que não devem se desviar. Então, por que estes dois programas estão apresentando resultados completamente diferentes?

Olá,

as fórmulas não precisam corresponder exatamente, pois podemos estar usando fórmulas diferentes em comparação com a MT. Suas fórmulas não são acessíveis ao público, portanto, não copiamos as fórmulas que eles usam. Você pode ver nossas fórmulas usando o QuantEditor. O código é aberto e pode ser modificado

Bom dia, a versão que adquiri em 22 de agosto funcionava perfeitamente.

Oggi o scaricato e installato versione 4.9.2 -versione 64 bit come pc (Ho disinstallato piu volte e riprovato a scaricare nuovamente tutto) oggi 22/4/2023 ultima versione dal sito regolarmente.

Quando se toca a tecla "load report" para criar um relatório de Mt4, é bloqueia tudo e, para usá-lo, use ESC.

No entanto, se você carregar os dados do Mt4 por meio da opção "paste report" (copiar tudo da plataforma de relatório), o procedimento funcionará mais lentamente.

UGO PEDRI escreveu:

Bom dia, a versão que eu havia baixado em 22 de agosto funcionava perfeitamente. Oggi o scaricato e installato versione 4.9.2 -versione 64 bit come pc (Ho disinstallato piu volte e riprovato a scaricare nuovamente tutto) oggi 22/4/2023 ultima versione dal sito regolarmente. Mas quando toco a tecla "load report" para criar um relatório do Mt4, ele bloqueia tudo e, para usá-lo, devo usar ESC. No entanto, se você carregar os dados do Mt4 por meio da opção "paste report" (copiar tudo da plataforma de relatório), o procedimento funcionará mais lentamente.

Tente reinstalar a versão mais recente. Isso pode resolver o problema. É preciso saber se não