Lo Sharpe Ratio e il Quant Analyzer non corrispondono allo Sharpe Ratio di MetaTrader.

Ciao,

Ho condotto molti backtest utilizzando MetaTrader 5 e li ho importati in Quant Analyzer per ulteriori dati e analisi. Ogni singolo backtest importato mostra un diverso Sharpe Ratio nella scheda "Analyze".

Si vedano le schermate allegate dello stesso backtest con MetaTrader 5 e importate in Quant Analyzer 4. Si noti che MT mostra uno Sharpe Ratio di 21,29, mentre QA mostra un valore molto più basso, pari a 1,67.

Anche lo Z-Score non coincide: MT mostra -4,72, mentre QA mostra -14,36.

Queste statistiche sono calcoli standard che non dovrebbero discostarsi. Allora perché questi due programmi mostrano risultati completamente diversi?

Salve,

non è necessario che le formule corrispondano esattamente, poiché potremmo utilizzare formule diverse rispetto alla MT. Le loro formule non sono accessibili pubblicamente, quindi non abbiamo copiato le formule da loro utilizzate. È possibile vedere le nostre formule utilizzando QuantEditor. Il codice è aperto e può essere modificato

Buongiorno, la versione che avevo scaricato a giugno 22 funzionava perfettamente.

Oggi o scaricato e installato la versione 4.9.2 -versione 64 bit come pc (Ho disinstallato più volte e riprovato a scaricare nuovamente tutto) oggi 22/4/2023 ultima versione dal sito regolarmente.

Ma quando si tocca il tasto "load report "per caricare un rapporto di Mt4 si blocca tutto e per uscire devo usare ESC.

Pero' se carico i dati Mt4 da "paste report" ( copy all- da report piattaforma ) funziona ma e troppo lungo il procedimento

UGO PEDRI ha scritto:

Buongiorno, la versione che avevo scaricato a giugno 22 funzionava perfettamente. Oggi o scaricato e installato la versione 4.9.2 -versione 64 bit come pc (Ho disinstallato più volte e riprovato a scaricare nuovamente tutto) oggi 22/4/2023 ultima versione dal sito regolarmente. Ma quando tocco il tasto "load report "per caricare un rapporto di Mt4 si blocca tutto e per uscire devo usare ESC. Pero' se carico i dati Mt4 da "paste report" ( copy all- da report piattaforma ) funziona ma e troppo lungo il procedimento

Prova a reinstallare l'ultima versione. Dovrebbe risolvere il problema. Facci sapere se no