O teste periódico da SMA para crossover não é possível?

Moin

Quero fazer um simples teste diário com o construtor que encontre o melhor crossover(close,sma) para longo e crossover(close,sma) para curto.

Teste de 8 - 250 MA

Isto não é realmente possível?

Olá,

basta configurar tal sistema no AlgoWizard.

Você pode posteriormente carregar no Optimizer para encontrar os melhores parâmetros para a cruz

Ei obrigado, eu tentei na AlgoWizard criar isto, parece haver um erro, você pode me ajudar? Obrigado

Pará:

Hi,

a estratégia parece estar bem. O problema é a falta de uma saída. Ela abre um comércio inicial que nunca sai. Você pretende reverter uma posição aberta existente sobre o sinal oposto?

Oi @thommas262

Obrigado por sua resposta.

Acho que escrevi errado.
Melhor seria: Apenas longo e isso com:
LONG = ta.crossover(fechamento, SMA) e fechamento (saída) = ta.crossunder(fechamento, SMA)

Como você poderia implementar isto? você pode me ajudar a fazer um arquivo sqx?

Hi,

veja o exemplo em anexo. Basta colocar o arquivo em Otimizado para obter os melhores valores para SMAperiodEntry e SMAperiodExit

Bom dia tomas262,

Obrigado pelo arquivo. Já passei 3 horas tentando otimizá-lo, mas continuo obtendo os mesmos valores para SMAperiodEntry=14 e SMAperiodExit=36.

Acontece que eu sei, por acaso, de meus testes anteriores, que o período SMA mais lucrativo para a AAPL é o SMA 30 para entrada e o SMA 211 para saída. Agora estou me perguntando se o otimizador está com defeito ou se estou fazendo algo errado. Em qualquer caso, algo não parece certo.

Ter vezes tudo carregado

https://share-your-photo.com/c2470b6f79/album

Hi,

você pode mudar o otimizador para o modo manual e ajustar as faixas de parâmetros para o que for necessário. Em sua captura de tela você usa o modo "automático" que impede de encontrar a configuração que você precisa.

Veja o clipe em anexo