¿No es posible la prueba de período de SMA para el cruce?

Moin

Quiero hacer una prueba simple en diario bajo constructor que encuentra el mejor crossover(close,sma) para largo y crossunder(close,sma) para corto.

Prueba de 8 - 250 MA

¿Realmente no es posible?

Hola,

simplemente configure dicho sistema en AlgoWizard.

Más tarde puede cargarlo en Optimizer para encontrar los mejores parámetros para el cruce

Hola gracias, he intentado en AlgoWizard para crear esto, parece que hay un error, ¿puedes ayudarme? Gracias

Para:

Hola,

la estrategia está bien parece. El problema es una salida que falta. Se abre un comercio inicial que nunca se sale. ¿Planea invertir una posición abierta existente en la señal opuesta?

Hola @thommas262

Gracias por su respuesta.

Creo que lo escribí mal.
Mejor sería: Sólo largo y que con:
LONG = ta.crossover(close, SMA) y close (exit) = ta.crossunder(close, SMA)

¿Cómo podría implementar esto? ¿Puede ayudarme a crear un archivo sqx?

Hola,

compruebe el ejemplo adjunto. Basta con poner el archivo en Optimizado para obtener los mejores valores para SMAperiodEntry y SMAperiodSalir

Buenos días tomas262,

Gracias por el archivo. Ahora he pasado 3 horas tratando de optimizarlo, pero sigo recibiendo los mismos valores para SMAperiodEntry=14 y SMAperiodExit=36.

Resulta que sé por mi backtesting que el período SMA más rentable para AAPL es SMA 30 para la entrada y SMA 211 para la salida. Ahora me pregunto si el optimizador es defectuoso o si estoy haciendo algo mal. En cualquier caso, algo no parece estar bien.

Tener veces todo subido

https://share-your-photo.com/c2470b6f79/album

Hola,

puedes cambiar el optimizador a modo manual y ajustar los rangos de parámetros a lo que necesites. En su captura de pantalla se utiliza el modo "automático" que impide encontrar la configuración que necesita

Vea el clip adjunto