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SMA Period Test für Crossover nicht möglich?

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Patrick Müller

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vor 1 Jahr #281473

Moin

 

Ich möchte einen einfachen Test auf daily under builder machen, der den besten crossover(close,sma) für long und crossunder(close,sma) für short findet.

Prüfung von 8 - 250 MA

Ist dies tatsächlich nicht möglich?

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tomas262

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vor 1 Jahr #281488

Hallo,

ein solches System einfach in AlgoWizard einrichten.

Sie können später in den Optimizer laden, um die besten Parameter für die Kreuzung zu finden

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Patrick Müller

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vor 1 Jahr #281505

Hey danke, ich habe versucht, in AlgoWizard, um diese zu erstellen, es scheint ein Fehler, können Sie mir helfen? Danke

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Patrick Müller

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vor 1 Jahr #281508

Absatz:

LONG = ta.crossover(close, SMA)
SHORT = ta.crossunder(close, SMA)

 strategy.entry('long', strategy.long, when=LONG == true != 'SHORT')
 strategy.entry('short', strategy.short, when=SHORT == true != 'LONG')
 strategy.close('long', when=SHORT == true == 'LONG')
 strategy.close('short', when=LONG == true == 'SHORT')

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tomas262

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vor 1 Jahr #281639

Hallo,

die Strategie scheint in Ordnung zu sein. Das Problem ist ein fehlender Exit. Es wird ein erster Handel eröffnet, der nie beendet wird. Haben Sie vor, eine offene bestehende Position auf das entgegengesetzte Signal umzukehren?

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Patrick Müller

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vor 1 Jahr #281684

Hallo @thommas262

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.

Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben.
Besser wäre es: Nur lang und das mit:
LONG = ta.crossover(close, SMA) und close (exit) = ta.crossunder(close, SMA)

Wie könnten Sie dies implementieren? Können Sie mir helfen, eine Sqx-Datei zu erstellen?

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tomas262

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vor 1 Jahr #281732

Hallo,

sehen Sie sich das beigefügte Beispiel an. Stellen Sie die Datei einfach auf Optimiert, um die besten Werte für SMAperiodEntry und SMAperiodExit

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Patrick Müller

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vor 1 Jahr #281733

Guten Morgen, tomas262,

Vielen Dank für die Datei. Ich habe jetzt 3 Stunden damit verbracht, sie zu optimieren, aber ich erhalte immer die gleichen Werte für SMAperiodEntry=14 und SMAperiodExit=36.

Ich weiß zufällig aus meinem Backtesting, dass die profitabelste SMA-Periode für AAPL SMA 30 für den Einstieg und SMA 211 für den Ausstieg ist. Jetzt frage ich mich, ob der Optimierer fehlerhaft ist oder ob ich etwas falsch mache. Auf jeden Fall scheint etwas nicht zu stimmen.

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Patrick Müller

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vor 1 Jahr #281741

Habe mal alles hochgeladen

https://share-your-photo.com/c2470b6f79/album

 

 

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tomas262

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vor 1 Jahr #281763

Hallo,

Sie können den Optimierer in den manuellen Modus schalten und die Parameterbereiche nach Bedarf anpassen. In Ihrem Screenshot verwenden Sie den "Automatik"-Modus, der verhindert, dass die von Ihnen benötigte Einstellung gefunden wird

Siehe den beigefügten Clip

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