Il test del periodo SMA per il crossover non è possibile?

Moin

Voglio fare un semplice test su un under builder giornaliero che trovi il miglior crossover (close,sma) per i long e il crossunder (close,sma) per i short.

Test da 8 a 250 MA

Non è possibile?

Salve,

è sufficiente impostare tale sistema in AlgoWizard.

È possibile caricare successivamente in Optimizer per trovare i parametri migliori per l'incrocio.

Hey grazie, ho provato a creare questo in AlgoWizard, sembra esserci un errore, puoi aiutarmi? Grazie

Para:

Ciao,

la strategia è a posto sembra. Il problema è che manca l'uscita. Apre un'operazione iniziale che non viene mai chiusa. Avete intenzione di invertire una posizione esistente aperta sul segnale opposto?

Ciao @thommas262

Grazie per la risposta.

Credo di aver scritto male.
Meglio sarebbe: Solo lungo e con:
LONG = ta.crossover(close, SMA) e close (exit) = ta.crossunder(close, SMA)

Come si può implementare questo? Potete aiutarmi a creare un file sqx?

Ciao,

controllare l'esempio allegato. È sufficiente inserire il file in Ottimizzato per ottenere i valori migliori per Voce SMAperiodo e SMAperiodoEsci

Buongiorno tomas262,

Grazie per il file. Ho trascorso 3 ore a cercare di ottimizzarlo, ma continuo a ottenere gli stessi valori per SMAperiodEntry=14 e SMAperiodExit=36.

Dai miei backtesting so che il periodo SMA più redditizio per AAPL è SMA 30 per l'entrata e SMA 211 per l'uscita. Ora mi chiedo se l'ottimizzatore sia difettoso o se stia facendo qualcosa di sbagliato. In ogni caso, qualcosa non quadra.

Hanno volte tutto caricato

https://share-your-photo.com/c2470b6f79/album

Ciao,

è possibile passare l'ottimizzatore alla modalità manuale e regolare i parametri in base alle esigenze. Nella schermata si utilizza la modalità "automatica", che impedisce di trovare la configurazione necessaria.

Vedere la clip allegata