TICK VS. M1

Há uma opinião popular de que o backtest não pode ser correto sem o uso de dados de tick; a estratégia para o período de tempo M1 pode ser testada usando os dados de 1 minuto sem diferenças significativas nos resultados. Pessoalmente, estou em conflito com o TICK histórico. Obrigado pela atenção

Hi,

Na minha opinião, você deve sempre usar o método mais preciso possível antes de confiar em um resultado de backtest, especialmente com a estratégia 1M.

Portanto, se você estiver criando uma estratégia de 1H, não haverá muita diferença entre dados de 1m ou dados de tick, já que as flutuações dentro desse minuto não são realmente relevantes para a sua estratégia (embora eu sempre confirme com dados de tick, mesmo para períodos de tempo diários).

Mas, para uma estratégia de 1M, recomendo fortemente o uso do tick, já que, durante esse minuto, o preço pode ter sofrido muitas alterações, altos e baixos, que não estão sendo registrados nos dados de 1m, que apresentam apenas o preço de abertura e fechamento para esse minuto.

Você deu uma olhada no teste de robustez no SQ X, "teste com maior precisão"? Assim, toda vez que uma estratégia passar pelos filtros geralmente definidos, ela será confirmada com maior precisão com os filtros anexados que você pode definir para esse teste. Esse é um método brilhante para não desperdiçar tempo e recursos de computador em testes de alta precisão de estratégias fracassadas.

Ilya

Muito obrigado, resolvi minhas dúvidas.

As estratégias M1 são, na minha opinião, absurdas - muito ruído. Eu considero M5 como o mínimo, ou melhor, M15... usando precisão de 1M

Hankeys tem razão, procurar estratégias em períodos de tempo tão baixos é quase um absurdo. Sugiro que você faça o caminho inverso, comece usando o D1 e, à medida que for adquirindo experiência, pode ir para o H4, H1 etc.

Durante o "reteste com maior precisão", não consigo encontrar "dados/tick de 1 minuto", somente com "simulação".

Será que as outras precisões que funcionam no SQ3.8 estão obsoletas no SQX?