TICK VS. M1

C'è un'opinione popolare che il backtest non può essere corretto senza utilizzare i dati di tick la strategia per il time frame M1 può essere testata utilizzando i dati di 1 minuto senza differenze significative nei risultati? Personalmente sono in conflitto con i TICK storici. Grazie

Ciao,

A mio parere, si dovrebbe sempre utilizzare il metodo più preciso possibile, prima di affidarsi ai risultati di un backtest, soprattutto nel caso di una strategia 1M.

Quindi, se state costruendo una strategia 1H, non ci sarà molta differenza tra i dati di 1m o quelli di tick, poiché le fluttuazioni all'interno di quel minuto non sono realmente rilevanti per la vostra strategia (anche se io confermo sempre i dati di tick, anche per i time frame giornalieri).

Ma per una strategia 1M, consiglio vivamente di utilizzare il tick, poiché durante quel minuto il prezzo potrebbe aver subito molte variazioni, alti e bassi, che non vengono registrati nei dati 1m, che presentano solo i prezzi di apertura e chiusura per quel minuto.

Avete controllato il test di robustezza su SQ X, "test con maggiore precisione"? Così, ogni volta che una strategia supera i filtri generalmente definiti, sarà confermata con una precisione maggiore con i filtri allegati che potete impostare per quel test. Questo è un metodo brillante per non sprecare tempo e risorse del pc in test di alta precisione di strategie fallite.

Ilya

Grazie mille ha risolto i miei dubbi.

Le strategie M1 sono a mio avviso insensate - troppo rumore. Io prendo M5 come minimo, piuttosto M15... usando una precisione di 1M.

Hankeys ha ragione, cercare strategie su timeframe così bassi è quasi insensato. Suggerisco di fare il percorso inverso, iniziando a utilizzare il D1 e, man mano che si acquisisce esperienza, si può scendere a H4, H1 ecc.

Durante il "retest con maggiore precisione", non riesco a trovare "dati a 1 minuto/tick", ma solo con "simulazione".

Le altre precisioni che funzionano in SQ3.8 sono state eliminate in SQX?