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EA dependente do tempo, tempo de horas do Algowizard versus horas do corretor

2 respostas

3 anos atrás #268397

Tenho um conjunto de EAs em vários períodos de tempo e pares de moedas que tem um ótimo desempenho durante determinados horários de negociação, quando defino horários específicos para abrir negociações no Algowizard.

Quando executo o mesmo backtest ao longo de vários anos usando dados do metatrader que parecem ser GMT+2 (ou seja, às 11h50 no gráfico, agora GMT ainda é 9h50), os resultados são totalmente diferentes.

Em que horário se baseia o horário de negociação do AlgoWizard em relação ao GMT para que eu possa ajustá-lo corretamente no EA e obter os resultados corretos?

3 anos atrás #268452

Olá,

O AlgoWizard usa a zona GMT por padrão. Observe que também há dados GMT+2 disponíveis no AlgoWizard ...

Anexos:

Você deve ser logado para ver os arquivos anexos.

3 anos atrás #268453

Obrigado, as melhores horas do EA em GMT são as horas 20 a 24.

O código para GMT+2 horas de 22 a 02 não funciona. Você poderia corrigir o código para que ele funcione corretamente com os períodos de tempo necessários para o EA.

Uma opção útil seria permitir dois períodos de tempo de negociação, em vez de apenas um, pois isso resolveria esse problema.

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.