Bewertung der Handelsleistung von Strategien

Ein häufiges Problem für einen Händler ist es, zu wissen, wann seine Strategie den Vorteil verloren hat, oder kurz gesagt, wann es eine Situation gibt, die nicht zu den heutigen Strategien passt. Strategien, die durch Data Mining generiert wurden, können recht schnell einen Leistungsabfall erfahren, und diese Schnipsel können bei der Analyse solcher Situationen helfen. Diese Folge ist die Einleitung zu einer Reihe von Artikeln, in denen ich neue WHAT-IF-Snippets vorstelle, die uns bei der Bewältigung dieses Problems helfen sollen. In den folgenden Episoden werden wir auch Snippets vorstellen, die auf der Logik der statistischen Qualitätskontrolle basieren, und schließlich werden wir eine Studie durchführen, in der wir vergleichen, ob diese Snippets das Risikoprofil von Strategien statistisch gesehen verringern.

Im heutigen Teil habe ich ein Snippet vorbereitet, das es dem Strategieentwickler ermöglicht, den maximalen Drawdown in der In-Sample-Periode (der Trainingsperiode) zu messen und dann die Strategie zu beenden, wenn sie den prozentualen Wert dieses Drawdowns in der Out-of-Sample-Periode erreicht.

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Ich habe zwei Versionen der WHAT-IF-Analyse vorbereitet

1. die Logik von Training/Test

e WHAT-IF-Snippet können Sie den prozentualen Schwellenwert der prozentualen Absenkung in der Probe festlegen. Sie können zum Beispiel 50% der IS DD oder 150% der IS DD wählen. Schließlich schaltet sich die Strategie während des Zeitraums außerhalb der Stichprobe aus, wenn sie den in der DD-Stichprobe gemessenen prozentualen Drawdown erreicht.

2. Training/Validierung/Test-Logik

Dieses WHAT-IF-Snippet funktioniert mit Trainings-/Validierungstestlogik. Diese Art der Analyse basiert auf der Hold-Out-Methode. Bei der Hold-Out-Methode für die Modellauswahl wird der Datensatz in drei verschiedene Sätze aufgeteilt - Trainings-, Validierungs- und Testdatensatz.

Quelle: https://vitalflux.com/hold-out-method-for-training-machine-learning-model/

Das What If Snippet hat zwei Mods.

1. Der maximale Drawdown wird im Trainingsteil der Daten gemessen, und die Strategie stellt den Handel im Validierungs- und Testteil der Daten nach Erreichen des maximalen Trainingsdrawdowns ein.
2. Das WHAT-IF-Snippet bestimmt den maximalen Drawdown im Validierungsteil der Daten und stoppt den Handel im Testteil der Daten nach Erreichen des im Validierungsdatenteil gemessenen prozentualen Drawdowns.

In Strategy Quant X können Sie im Abschnitt "Daten" das Training, die Validierung und den Test einstellen.

Weitere Informationen über die Verwendung und Einstellung von Schulungen/Validierungen/Tests finden Sie unter hier.

Werfen wir einen Blick auf die Verwendung dieser Schnipsel in der Praxis:

Training/Testing What-IF Snippet

In der obigen Abbildung sehen wir einen einfachen RSI-Strategie-Backtest, der in eine In-Sample-Periode und eine Out-of-Sample-Periode unterteilt ist. Wir können sehen, dass die Strategie den maximalen Drawdown in der Out-of-Sample-Periode erreicht.

Nachdem wir das WHAT-IF-Snippet verwendet haben, können wir sehen, was passiert, wenn die Strategie den Handel nach Erreichen von 50% des maximalen Drawdowns aus dem Musterteil der Daten verlässt. Die Strategie in Out of sample beendet den Handel vorzeitig. Unten in der Datenbank können wir sehen, wie sich die Statistiken der einzelnen Strategien verändert haben. Der Drawdown bei What If Out Of Sample ist geringer.

Schulung/Validierung/Prüfung WHAT-IF-Schnipsel

Snippet arbeitet in zwei Modi:

Modus = 1

Funktioniert unter der Annahme, dass der Strategiehandel ausgeschaltet wird, wenn der prozentuale Wert des maximalen Drawdowns aus dem Trainingszeitraum erreicht ist. Diese Logik wird sowohl in der Validierungs- als auch in der Testphase angewendet.

Modus = 2  

Funktioniert unter der Annahme, dass der Strategiehandel ausgeschaltet wird, wenn der prozentuale Wert des maximalen Drawdowns im Validierungszeitraum gemessen wird. Diese Logik wird im Testzeitraum angewendet.

Grundlegender Backtest

In der folgenden Abbildung ist der anfängliche Backtest der Strategie in Training/Validation/Testing unterteilt.

Modus = 1

Nach Anwendung des WHAT-IF-Snippets sehen wir, dass die Strategie 50% ihres Drawdowns, gemessen in der Trainingsperiode, nicht erreicht hat. 50% des Drawdowns wurde nur im Testteil der Daten erreicht, wo der Handel gestoppt wurde.

Modus = 2

In diesem Modus habe ich im Validierungsteil der Daten einen Drawdown von 100% eingestellt. Im Testteil erreichte die Strategie recht schnell einen Drawdown von 100% und stellte den Handel ein.

Diese "WHAT-IF"-Schnipsel sind eine Einführung in das Thema. Das Ziel ist es, den gesamten Arbeitsablauf auszuarbeiten. Was die Implementierung in Plattformen angeht, → kann die obige Lösung in MT4/MT5 und auch in Tradestion/Multicharts implementiert werden. Im Hinblick auf die Modularität ist die beste Plattform jedoch Metatrader 5.

Am Ende des Blogs würde ich gerne eine Diskussion über Ideen eröffnen, die in die Snippets integriert werden könnten. Wenn Sie Ideen haben, posten Sie sie bitte in der Diskussion unter dem Artikel oder direkt an [email protected]

Beide Was wäre wenn-Snippets können Sie herunterladen hier.