Avaliando o desempenho comercial das estratégias

Um problema comum para um comerciante é saber quando sua estratégia perdeu a vantagem, ou em resumo, quando existe uma situação que não se encaixa nas estratégias atuais. As estratégias geradas pela mineração de dados podem sofrer degradação de desempenho muito rapidamente, e estes trechos podem ajudar a analisar tais situações. Este episódio é a introdução a uma série de artigos nos quais apresentarei novos trechos do WHAT-IF para nos ajudar a lidar com este problema. Nos episódios seguintes, também introduziremos trechos baseados na lógica de controle de qualidade estatística e, finalmente, conduziremos um estudo comparando se esses trechos reduzem estatisticamente o perfil de risco das estratégias.

Na parte de hoje, preparei um trecho que permite ao desenvolvedor da estratégia medir o saque máximo no período da amostra (o período de treinamento) e depois encerrar a estratégia quando ela atingir o valor percentual deste saque no período fora da amostra.

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Preparei duas versões da Análise QUE-IF

1.Lógica de treinamento/teste

e WHAT-IF snippet, você pode definir o limite percentual da porcentagem de extração na amostra. Por exemplo, você pode escolher 50% de IS DD ou 150% de IS DD. Finalmente, a estratégia se desliga durante o período fora da amostra quando atinge o limite percentual de extração medido na amostra DD.

2. Lógica de treinamento/validação/teste

Este snippet WHAT-IF funciona com lógica de teste de treinamento/validação. Esta forma de análise é baseada no método de hold-out. No método de retenção para seleção do modelo, o conjunto de dados é dividido em três conjuntos diferentes - treinamento, validação e conjunto de dados de teste.

Fonte: https://vitalflux.com/hold-out-method-for-training-machine-learning-model/

O "What If snippet" tem duas modalidades.

1. O drawdown máximo é medido na parte de treinamento dos dados, e a estratégia deixa de negociar na parte de validação e teste dos dados após atingir o drawdown máximo de treinamento.
2. O trecho O QUE-IF determina o drawdown máximo na parte de validação dos dados e pára de negociar na parte de teste dos dados após atingir o drawdown percentual medido na parte de dados de validação.

No Strategy Quant X você pode definir o treinamento/validação/teste na seção Dados.

Mais informações sobre como usar e definir o treinamento/validação/teste que você pode encontrar aqui.

Vamos dar uma olhada no uso desses trechos na prática:

Treinando/Testando o que-IF snippet

Na figura acima, vemos uma estratégia simples de RSI dividida em um período in-sample e um período out-of-sample. Podemos ver que a estratégia atinge o máximo de retirada da amostra no período fora da amostra.

Depois de utilizar o trecho WHAT-IF, podemos ver o que acontece quando a estratégia sai do comércio após atingir 50% da retirada máxima da parte de amostra dos dados. A estratégia em Out of sample terminará o comércio mais cedo. Na parte inferior do banco de dados, podemos ver como as estatísticas de cada estratégia mudaram. O drawdown em What If Out Of Sample é menor.

Treinamento/Validação/Teste do snippet QUE-IF

Snippet funciona em dois modos:

Modo = 1

Opera sob a suposição de que a negociação da estratégia é desativada quando o valor percentual do saque máximo do período de treinamento é atingido. Esta lógica é aplicada tanto no período de validação quanto no período de teste.

Modo = 2  

Funciona com a suposição de que a negociação da estratégia é desativada quando o valor percentual do saque máximo é medido no período de validação. Esta lógica é aplicada no período de teste.

Backtest básico

Na figura a seguir, vemos o recuo inicial da estratégia dividida em Treinamento/Validação/Teste.

Modo = 1

Depois de utilizar o trecho WHAT-IF, vemos que a estratégia não conseguiu atingir 50% de seu drawdown medido no período de Treinamento. O 50% do drawdown foi alcançado somente na parte de teste dos dados, onde a comercialização foi interrompida.

Modo = 2

Neste modo, eu defino um drawdown de 100% na parte de validação dos dados. Na parte de teste, a estratégia chegou a um drawdown de 100% bem rápido e parou de comercializar.

Estes trechos de "O QUE-IF" são uma introdução ao tópico. O objetivo é trabalhar todo o fluxo de trabalho. Quanto à implementação em plataformas, → a solução acima pode ser implementada em MT4/MT5 e também em Tradestion/Multicharts. De qualquer forma, em termos de modularidade, a melhor plataforma é o Metatrader 5.

No final do blog, gostaria de abrir uma discussão sobre idéias que poderiam ser integradas nos trechos. Se você tiver idéias, por favor, coloque-as na discussão abaixo do artigo, ou diretamente para [email protected]

Ambos E se o snippet você pode baixar aqui.