Valutare la performance di trading delle strategie

Un problema comune per un trader è sapere quando la sua strategia ha perso il vantaggio o, in breve, quando si verifica una situazione che non si adatta alle strategie attuali. Le strategie generate dal data mining possono subire un degrado delle prestazioni abbastanza rapidamente e questi snippet possono aiutare ad analizzare tali situazioni. Questo episodio è l'introduzione a una serie di articoli in cui introdurrò nuovi snippet WHAT-IF per aiutarci ad affrontare questo problema. Nelle puntate successive, introdurremo anche snippet basati sulla logica del controllo statistico della qualità e, infine, condurremo uno studio per verificare se questi snippet riducono statisticamente il profilo di rischio delle strategie.

Nella parte di oggi, ho preparato uno snippet che consente allo sviluppatore della strategia di misurare il drawdown massimo nel periodo in-sample (il periodo di allenamento) e quindi di terminare la strategia quando raggiunge il valore percentuale di questo drawdown nel periodo out-of-sample.

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Ho preparato due versioni dell'Analisi WHAT-IF

1.Logica di formazione/test

e WHAT-IF snippet, è possibile impostare la soglia percentuale del drawdown percentuale nel campione. Ad esempio, è possibile scegliere 50% di IS DD o 150% di IS DD. Infine, la strategia si disattiva durante il periodo fuori campione quando raggiunge la percentuale di drawdown misurata nel campione DD.

2. Logica di formazione/validazione/test

Questo snippet WHAT-IF funziona con la logica di test di formazione/validazione. Questo metodo di analisi si basa sul metodo hold-out. Nel metodo hold-out per la selezione del modello, il set di dati viene suddiviso in tre set diversi: training, validazione e test.

Fonte: https://vitalflux.com/hold-out-method-for-training-machine-learning-model/

Il frammento What If ha due modalità.

1. Il drawdown massimo viene misurato nella parte di dati di formazione e la strategia smette di operare nella parte di dati di validazione e di test dopo aver raggiunto il drawdown massimo di formazione.
2. Lo snippet WHAT-IF determina il drawdown massimo nella parte di dati di convalida e interrompe il trading nella parte di dati di test dopo aver raggiunto la percentuale di drawdown misurata nella parte di dati di convalida.

In Strategy Quant X è possibile impostare la formazione/validazione/test nella sezione Dati.

Ulteriori informazioni su come utilizzare e impostare formazione/validazione/test sono disponibili in qui.

Vediamo l'uso pratico di questi snippet:

Formazione/Test What-IF snippet

Nella figura qui sopra, vediamo un semplice backtest di una strategia RSI suddiviso in un periodo in-sample e in un periodo out-of-sample. Possiamo notare che la strategia raggiunge il massimo drawdown nel periodo fuori campione.

Dopo aver utilizzato lo snippet WHAT-IF, possiamo vedere cosa succede quando la strategia esce dal trade dopo aver raggiunto 50% del drawdown massimo dalla parte campione dei dati. La strategia in Out of sample terminerà l'operazione in anticipo. Nella parte inferiore del database, possiamo vedere come sono cambiate le statistiche di ciascuna strategia. Il drawdown di What If Out Of Sample è inferiore.

Formazione/Validazione/Test WHAT-IF snippet

Snippet funziona in due modalità:

Modalità = 1

Funziona in base all'ipotesi che la stratégy trading venga disattivata quando viene raggiunto il valore percentuale del massimo drawdown del periodo di formazione. Questa logica viene applicata sia nel periodo di validazione che in quello di test.

Modalità = 2  

Funziona con l'ipotesi che la stratégy trading venga disattivata quando il valore percentuale del drawdown massimo viene misurato nel periodo di convalida. Questa logica viene applicata nel periodo di prova.

Backtest di base

Nella figura seguente, vediamo il backtest iniziale della strategia suddiviso in Training/Validation/Testing.

Modalità = 1

Dopo aver utilizzato lo snippet WHAT-IF, vediamo che la strategia non è riuscita a raggiungere 50% del suo drawdown misurato nel periodo di formazione. Il drawdown di 50% è stato raggiunto solo nella parte di test dei dati, dove il trading è stato interrotto.

Modalità = 2

In questa modalità, ho impostato un drawdown di 100% nella parte di validazione dei dati. Nella parte di test, la strategia ha raggiunto abbastanza rapidamente un drawdown di 100% e ha smesso di operare.

Questi frammenti "WHAT-IF" sono un'introduzione all'argomento. L'obiettivo è quello di elaborare l'intero flusso di lavoro. Per quanto riguarda l'implementazione nelle piattaforme, → la soluzione sopra descritta può essere implementata in MT4/MT5 e anche in Tradestion/Multicharts. In ogni caso, in termini di modularità, la piattaforma migliore è Metatrader 5.

Alla fine del blog, vorrei aprire una discussione sulle idee che potrebbero essere integrate negli snippet. Se avete idee, postatele nella discussione sotto l'articolo o direttamente a [email protected].

Entrambi i frammenti di What if possono essere scaricati qui.