Évaluer les performances commerciales des stratégies

Un problème courant pour un trader est de savoir quand sa stratégie a perdu l'avantage, ou en bref, quand il y a une situation qui ne correspond pas aux stratégies actuelles. Les stratégies générées par l'exploration de données peuvent voir leurs performances se dégrader assez rapidement, et ces extraits peuvent aider à analyser de telles situations. Cet épisode est l'introduction d'une série d'articles dans lesquels je présenterai de nouveaux extraits de WHAT-IF pour nous aider à traiter ce problème. Dans les épisodes suivants, nous présenterons également des extraits basés sur une logique de contrôle statistique de la qualité et, enfin, nous mènerons une étude pour déterminer si ces extraits réduisent statistiquement le profil de risque des stratégies.

Dans la partie d'aujourd'hui, j'ai préparé un extrait qui permet au développeur de la stratégie de mesurer le drawdown maximum dans la période in-sample (la période d'entraînement) et de mettre fin à la stratégie lorsqu'elle atteint la valeur en pourcentage de ce drawdown dans la période out-of-sample.

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J'ai préparé deux versions de l'analyse "WHAT-IF".

1. logique de formation et de test

Dans l'extrait WHAT-IF, vous pouvez définir le seuil de pourcentage du pourcentage de réduction dans l'échantillon. Par exemple, vous pouvez choisir 50% de IS DD ou 150% de IS DD. Enfin, la stratégie se désactive pendant la période hors échantillon lorsqu'elle atteint le pourcentage de baisse mesuré dans l'échantillon DD.

2. Logique de formation/validation/test

Cet extrait de WHAT-IF fonctionne avec la logique de test de formation/validation. Cette méthode d'analyse est basée sur la méthode "hold-out". Dans cette méthode de sélection des modèles, l'ensemble de données est divisé en trois ensembles différents : formation, validation et test.

Source : https://vitalflux.com/hold-out-method-for-training-machine-learning-model/

L'extrait "What If" comporte deux modules.

1. L'écart maximal est mesuré dans la partie de formation des données, et la stratégie cesse d'opérer dans les parties de validation et de test des données après avoir atteint l'écart maximal de formation.
2. Le snippet WHAT-IF détermine le drawdown maximum dans la partie des données de validation et arrête les transactions dans la partie des données de test après avoir atteint le pourcentage de drawdown mesuré dans la partie des données de validation.

Dans Strategy Quant X, vous pouvez définir l'entraînement/la validation/le test dans la section Données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en place de formations/validations/tests, vous pouvez consulter le site suivant ici.

Examinons l'utilisation de ces extraits dans la pratique :

Formation/Test d'un extrait d'analyse d'hypothèses

Dans la figure ci-dessus, nous voyons un backtest d'une stratégie RSI simple divisé en une période in-sample et une période out-of-sample. Nous pouvons voir que la stratégie atteint le drawdown maximum dans la période hors échantillon.

Après avoir utilisé l'extrait WHAT-IF, nous pouvons voir ce qui se passe lorsque la stratégie quitte la transaction après avoir atteint 50% du drawdown maximum de la partie échantillon des données. La stratégie dans Out of sample terminera le trade plus tôt que prévu. En bas de la base de données, nous pouvons voir comment les statistiques de chaque stratégie ont changé. Le drawdown de la stratégie What If Out Of Sample est plus faible.

Formation/Validation/Test de l'extrait WHAT-IF

Snippet fonctionne selon deux modes :

Mode = 1

Fonctionne selon l'hypothèse que la stratégie de négociation est désactivée lorsque la valeur en pourcentage de l'écart maximal de la période d'entraînement est atteinte. Cette logique est appliquée à la fois à la période de validation et à la période de test.

Mode = 2  

Fonctionne avec l'hypothèse que la stratégie de trading est désactivée lorsque la valeur en pourcentage du drawdown maximum est mesurée dans la période de validation. Cette logique est appliquée dans la période de test.

Backtest de base

Dans la figure suivante, nous voyons le backtest initial de la stratégie divisé en Formation/Validation/Test.

Mode = 1

Après avoir utilisé l'extrait WHAT-IF, nous constatons que la stratégie n'a pas réussi à atteindre 50% de son drawdown mesuré dans la période de formation. 50% du drawdown n'a été atteint que dans la partie test des données, où le trading a été arrêté.

Mode = 2

Dans ce mode, j'ai fixé un drawdown de 100% dans la partie validation des données. Dans la partie test, la stratégie a atteint un drawdown de 100% assez rapidement et s'est arrêtée.

Ces extraits de "WHAT-IF" constituent une introduction au sujet. L'objectif est d'élaborer l'ensemble du flux de travail. En ce qui concerne la mise en œuvre dans les plateformes, → la solution ci-dessus peut être mise en œuvre dans MT4/MT5 et également dans Tradestion/Multicharts. Quoi qu'il en soit, en termes de modularité, la meilleure plateforme est Metatrader 5.

À la fin du blog, j'aimerais ouvrir une discussion sur les idées qui pourraient être intégrées dans les snippets. Si vous avez des idées, veuillez les poster dans la discussion en dessous de l'article, ou directement à [email protected].

Les deux extraits de What if que vous pouvez télécharger ici.