Von der Forschung zu den Ergebnissen: Wie Hani ein Portfolio mit über 300% Rendite entwickelt hat

Hani Hamdan, algorithmischer Händler und Unternehmer, hat erreicht, was viele nur anstreben:
Ein Echtgeld-Portfolio mit über +300% Rendite in weniger als 12 Monaten-auf einem vollautomatischen Strategierahmen mit strikter Risikokontrolle aufgebaut.

Seine Leistung hat ihn in die #8 auf dem DarwinIA Goldeine Benchmark, die den beständigsten und profitabelsten Händlern weltweit vorbehalten ist.

Unten: Live-Aktienkurve aus Hanis Portfolio

???? Überprüfte Ergebnisse anzeigen: https://quant-bot.com/trading/

In diesem ausführlichen Interview erklärt Hani:

• Warum sieben Jahre Forschung und Entwicklung waren entscheidend für seinen Erfolg
• Wie er die StrategyQuantX eine Bibliothek mit mehr als 1.000 Strategien zu erstellen, zu validieren und zu verwalten
• Seine Verwendung von mehrschichtiger Risikoschutzeinschließlich automatischer Stop-Loss-Schwellenwerte auf Strategie-, Wochen- und Monatsebene
• Wie er Strategien dynamisch auf der Grundlage von Leistungsmetriken und Korrelationsanalysen filtert
• Warum Denkweise, Disziplin und ein strukturierter Arbeitsablauf für langfristige Rentabilität unerlässlich sind

"Wir behandeln den Handel wie ein Geschäft. Automatisierung und Disziplin sind nicht verhandelbar."

Wenn Sie sich ernsthaft mit dem algorithmischen Handel befassen und nach einem realen Beispiel für nachhaltige Performance suchen, bietet dieses Interview sowohl strategische Einblicke als auch praktische Anregungen.

???? Sehen Sie sich jetzt das vollständige Interview an:

Abschrift:

Ich habe 2002 mit dem Handel begonnen, und für mich hat StrategyQuant wirklich einen großen Einfluss gehabt.
Ich kann sagen, dass die profitabelsten Strategien, die jetzt funktionieren, auf StrategyQuant gemacht wurden.
Es war kein Glücksspiel, es ist kein Spiel.
Das Wichtigste, was man beim Handel beachten sollte, ist das Risikomanagement.
Hallo, liebe Händler, ich freue mich, Ihnen das nächste Interview aus unserer StrategyQuant-Serie vorzustellen.
Und heute ist mit einem sehr erfahrenen Händler, Hani aus dem Libanon, der vor kurzem wie
ihr Konto ist jetzt die Nummer 8 in DarwinX Gold Zero, einer Liste der sehr ähnlichen Liste
von Händlern und rangiert auf dem Erfolg und positiven und profitablen Ergebnis mit ihrem Portfolio.
Daher war ich sehr erfreut, als Hani sich entschloss, sich uns anzuschließen und seine Erkenntnisse darüber zu teilen, was funktioniert,
was funktioniert und was für ihn auf den Märkten funktioniert, um es mit Ihnen zu teilen.
Hier ist also der Hani.
Hallo, Hani.
Hallo.
Tomas Vanek, mein Kollege.
Hallo, Tomas.
Hallo, liebe Gewerbetreibende.
Fangen wir an.
Lassen Sie uns mit der ersten Frage beginnen, und zwar mit Hani, könnten Sie sich bitte vorstellen?
Was ist Ihr Beruf?
Wie haben Sie mit dem Algo-Handel begonnen?
Ja, ja.
Hallo zusammen.
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für dieses Interview und beim gesamten SQX-Team für dieses
bemerkenswerte Plattform.
Mein Name ist Hani Hamdan.
Ich lebe im Libanon im Nahen Osten.
Ich bin Serienunternehmer und Unternehmensberater und ein algorithmischer Händler.
Mein akademischer beruflicher Hintergrund in der Informationstechnologie prägte natürlich
Mein Denken ist systematisch, analytisch und automatisierungsorientiert.
Ich habe im Jahr 2002 mit dem Handel begonnen.
Ich belegte mehrere Kurse, aber zu dieser Zeit war ich aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht in der Lage
Als ich mein Unternehmen gründete, stellte ich den Handel ein.
Dann, im Jahr 2015, hatte ich die Freiheit gewonnen, mich voll und ganz dem Handel zu widmen.
Also widmete ich mich mehr als 15 Stunden pro Tag und immer noch dem Handel.
Zunächst konzentrierte ich mich auf den manuellen Handel und die Vorbereitung eines Umfelds, in dem ich handeln konnte.
Ich studierte fundamentale und technische Analyse.
Ich mochte die Grundlagen nicht, denn man muss wachsam bleiben und die Nachrichten lesen und sich
immer online.
Aber ich mag eher die technische Analyse.
Und ich habe auch harmonische Muster mit Elliott-Wellen und fortgeschrittene Muster studiert.
Und ich hatte eine Strategie entwickelt, die ich anderthalb Jahre lang verfolgte.
Und da die Strategie einen größeren Zeitrahmen vorsah, hatte ich das Vergnügen, auch
Zeit, der Luxus der Zeit.
Deshalb habe ich gesagt, warum ich die Strategie nicht als Algorithmus programmiere.
Also habe ich angefangen, an MQL4 und MQL5 zu arbeiten und zu trainieren, aber auch, um eine
Strategie, die Zeit brauchen wird.
Also suchte ich ein weiteres Mal nach einer Plattform, um eine Strategie für mich in
eine viel schnellere Zeit.
Und ich habe StrategyQuant mit anderen Plattformen gefunden.
Aber für mich hatte StrategyQuant wirklich einen großen Einfluss.
Und ich kann sagen, dass die profitabelsten Strategien, die jetzt funktionieren, auf
StrategyQuant.
Jetzt haben wir unser eigenes Team.
Wir haben bereits unser eigenes automatisches Filtersystem und unsere eigenen Methoden entwickelt.
Also, ja.
Großartig.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen für die Einführung.
Und ich möchte Sie fragen, denn es gibt eine lange Karriere und jeder Händler ist irgendwann
jemand beginnt, jemand recherchiert gerade, jemand handelt bereits
Seit ein paar Jahren hat jemand ein paar Kurse gekauft.
Und der Weg ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen.
Ich würde Sie gerne fragen, wie lange Sie gebraucht haben, um erfolgreich zu sein, und was der Auslöser war.
Das ist natürlich die interessanteste Frage, für die sich jeder interessiert.
Ja, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es mir von Anfang an wichtig war, zu lernen und zu recherchieren und
Ich habe mich nicht in den Live-Handel gestürzt, weil ich weiß, dass es kein Glücksspiel ist, es ist kein Spiel.
Und daraus wollte ich ein Geschäft machen.
Mein Ziel war es also, eine solide Erfolgsbilanz aufzubauen, bevor ich mich um Geldmittel bemühte.
oder zur nächsten Stufe überzugehen.
Damals akzeptierte ich also in der Anfangsphase den Break-even, nicht mehr als den Break-even.
Ich möchte mit dem Handel kein Geld verdienen, sondern nur meinen Handel verbessern.
Aber nach sieben Jahren kann ich sagen, dass der Erfolg eintrat, als wir eine mehrschichtige automatisierte
Filtersystem für unsere Live-Strategien.
Sie können eine manuelle Filterung der Strategien vornehmen, die aus dem Prozess hervorgehen, den Sie
tun.
Aber warum habe ich sieben Jahre gebraucht?
Denn die ganze Zeit habe ich an die Automatisierung gedacht.
Ich möchte also nicht einmal, ich möchte nicht manuell die Geschäfte oder die Strategien filtern, die
sich gut entwickeln.
Es hat also einige Zeit gedauert, bis ich es zusammen mit dem Team entwickelt hatte.
Also ja, sieben Jahre, lange sieben Jahre.
So lange, mehrere Jahre, und dann haben Sie das alles einfach beendet, und Sie waren sich sicher, dass es
macht Sinn.
Und du hast angefangen zu arbeiten.
Ja, ja.
Und was gefällt Ihnen am meisten am Algo-Trading?
Sie dachten, Sie wollten von Anfang an Algo-Trader werden, aber es gibt
eine Menge von Stilen, wie man handelt.
Und einige von ihnen müssen nicht unbedingt zeitaufwendig sein.
Wenn Sie, zum Beispiel, können Handel Platz ein, Handel einen Monat oder wann immer, oder Sie können Option sein
trader und dann can oder spread trader oder was auch immer.
Was gefällt Ihnen am besten?
Nun, lassen Sie mich sagen, dass der Algo-Handel in erster Linie meine Leidenschaft für das Programmieren vereint.
Auch mein analytisches Problemlösungsvermögen und das Sitzen vor dem Computer.
Ich habe Tausende von Stunden vor meinem Computer verbracht.
Aber das Wichtigste ist, dass ich dadurch die Freiheit behalten konnte.
und die Flexibilität eines unternehmerischen Lebensstils.
Und das ist für mich sehr wichtig, denn ich habe mich in meinen jungen Jahren nicht als Angestellter geeignet.
Stufen.
Ich war vier oder fünf Jahre lang Angestellter, aber dann wusste ich, dass ich nicht mehr arbeiten wollte.
mein ganzes Leben lang ein Angestellter sein.
Ich war und bin Unternehmer.
Ich habe verschiedene Geschäfte, aber jetzt konzentriere ich mich auf den Algo-Handel.
So bietet es auch erhebliche Renditen und das Potenzial der Renditen sind sehr hoch einmal
Sie sind profitabel.
Wenn Sie nicht profitabel sind, wird es eine Katastrophe sein.
Ja, es ist wahr, dass der Algo-Handel oder im Grunde Handel, es ist sehr einfach zu finden, wenn Sie
sind, ob Sie rentabel sind oder nicht, ob Ihr Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, im Vergleich zu
andere Unternehmen.
Es gibt nur ein einfaches Diagramm und das ist alles.
Ja, aber ich würde sagen, dass jeder Mensch ein Feind von einem selbst ist, denn natürlich gibt es
ist ein Vorteil für den Gewerbetreibenden.
Man ist auf sich allein gestellt, aber wenn man nur sich selbst im Kopf hat, kann das schwierig sein.
Man muss also einen scharfen Verstand haben und sich auf das Ergebnis und die Disziplin konzentrieren.
Ja.
Ja, das ist wahr.
Es ist wahr, dass wir mit jedem Händler ein Interview führen, wer erfolgreich ist oder grundsätzlich
jedem Händler, den wir kennen, geht es nicht nur um den Erwerb von Wissen, sondern auch um eine große persönliche
Weg und persönliche Entwicklung zurück.
Ganz genau.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich viele, viele Male das Gefühl hatte, dass ich dieses Ding abwerfen würde
nach vielen Jahren des Lernens und Bauens.
Aber jeden Tag wache ich morgens auf und bin begeistert, wenn ich zum Computer komme.
und fangen wieder an und fangen wieder an.
Man muss sich also vor Augen halten, dass Disziplin ein Schlüssel zum Erfolg ist.
Das gilt nicht nur für den Sport oder die Wirtschaft oder irgendetwas anderes und alles.
Disziplin ist ein Schlüssel.
Ja, aber das Problem ist die Zeit.
Wir haben nicht das Vergnügen, wissen Sie, jetzt bin ich um die 50 Jahre alt, also haben Sie nicht
die ganze Zeit in Ihrem Leben, um erfolgreich zu sein.
Aus diesem Grund hat das StrategyQuant einen großen Einfluss auf unser Leben, denn jetzt kann man
Millionen von Strategien in einer Stunde.
Auf herkömmliche Weise brauchen wir eine Woche, um eine Strategie zu kodieren, das ist ein großer Unterschied.
Ja, ja, du hast Recht, das tun sie nicht, sie sind im Grunde genommen alle nicht profitabel,
aber Sie können es sehr schnell erfahren.
Ja, ja, wir werden darüber reden.
Ja, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, wenn man zwei Wochen damit verbringt, sieht man einfach, dass nur diese
So funktioniert es nicht, und mit Arbeit und Zeitaufwand für die Programmierung lässt sich kein Geld verdienen.
Das ist also wahr.
Vor allem jetzt mit der KI.
Ja, und vielleicht sollten wir uns wieder mehr auf den Handel selbst konzentrieren, den Algo-Handel.
selbst.
Daher möchte ich Sie fragen, ob Sie uns mehr über Ihren Arbeitsablauf erzählen können, den Sie
für die Entwicklung und Auswahl der besten Strategien verwenden.
Ja, können Sie uns mehr darüber erzählen, sagen wir, über Ihr Wissen, oder können Sie uns mitteilen
etwas Wissen?
Ja, ja, natürlich, natürlich.
Wir verfolgen hauptsächlich zwei primäre Arbeitsabläufe.
Die erste ist, sagen wir mal, akademisch geprägt.
Wir prüfen wissenschaftliche Arbeiten, filtern logische Strategien heraus, auf die wir uns konzentrieren wollen, und
wir bauen und testen sie in SQX.
Dies ist die erste.
Die zweite ist das datengesteuerte Mining.
Wir identifizieren nicht offensichtliche Muster mit SQX und testen ihre Robustheit.
Wir suchen nicht nach Indikatoren, sondern nach dem durchschnittlichen Ergebnis des gesamten Portfolios.
In beiden Arbeitsabläufen verwenden wir also Robustheitstests, die in gewisser Weise ähnlich sind.
Zum Beispiel verwenden wir für Tests außerhalb der Stichprobe, Multi-Time-Frame- und Multi-Market-Validierung
vier Monte-Carlo-Simulationen.
Wir konzentrieren uns auf diese, den Slippage Spread, die historische und die Parameter Randomisierung.
Und manchmal nutzen wir die Vorwärtsoptimierung.
Um es kurz zu machen, nehmen wir ein Beispiel: Wir haben 20 Jahre an Daten für
Ein Instrument, wir nehmen die ersten fünf Jahre, wir machen die Generation auf diese fünf Jahre,
dann testen wir sie über einen längeren Zeitraum, sagen wir 10 Jahre lang.
Denn es scheint, dass die Robustheit von Stichproben am meisten validiert wurde.
Tests.
Dies ist jedoch nicht endgültig.
Dann kombinieren wir die ersten fünf Jahre mit den zweiten 10 Jahren und führen den gesamten Test durch
Schlupfspanne, etc.
Wir folgen in gewisser Weise dem Kurs, den SQX zu Beginn eingeschlagen hat.
Wenn wir also alle Tests abgeschlossen haben, führen wir Work-Forward-Tests durch und prüfen, ob wir
die Optimierung für diese Strategien durchführen.
Werden sie mit den neuen Daten fortfahren?
Und wir testen sie mit den letzten uns zur Verfügung stehenden Stichprobendaten.
Wenn die Strategien erfolgreich sind, werden sie auf ein Demokonto übertragen.
Und das Demo-Konto, wir handeln sie nicht weniger als drei Monate, um zu sehen, wenn sie durchführen
irgendwie nicht genau so, wie sie erwähnt oder geschrieben werden, um gehandelt zu werden.
Also, wenn ja, wenn der Work-Forward-Test auf einem Demokonto in gewisser Weise dem Backtest ähnelt
Tests, die wir haben, dann könnte das eine gute Strategie sein.
Dann gehen wir zu einer anderen Umgebung über, in der die Automatisierung gefiltert wird und nicht manuell eingegriffen wird.
Ja, es war ein großes Paket an Informationen.
Ich bin froh, dass jeder eine StrategyQuant öffnen und diesen Arbeitsablauf prüfen und testen kann.
Es steckt viel Weisheit darin, wie man kombiniert, denn StrategyQuant haben eine Menge verschiedener
Robustheitstests.
Aber Sie müssen, wie Sie schon sagten, den richtigen Weg und den Prozess finden, der
macht Sinn.
Ja, wir haben verschiedene Arbeitsabläufe auf der Website, auf der SQS-Website und auch
in der Discord-Community.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wenn Sie die validierte Strategie haben, können wir sie vielleicht unter dem Gesichtspunkt der
Blick auf das Portfolio?
Was ist die Philosophie der Erstellung eines optimalen Portfolios?
Nun, ich will Ihnen etwas sagen.
Wenn Sie jemanden fragen, wird dieser sagen, dass ein ideales Portfolio keine Korrelation aufweisen sollte.
Aber das ist nicht immer ausreichend, denn wie wir auf dem Markt gesehen haben, sind selbst diversifizierte
Strategien wie Mean Reversion und die Trendfolge können gleichzeitig scheitern.
Und wenn sie gleichzeitig ausfallen, wird das gesamte Portfolio einen großen Verlust erleiden.
Um dies zu überwinden, tun wir hauptsächlich zwei Dinge.
Wir berechnen die kumulativen Drawdowns über alle Strategien hinweg und nehmen einen dynamischen Durchschnitt
Schwelle.
Es ist also nicht der Drawdown, den wir in einem Portfolio beim Backtesting gesehen haben.
OK, und dann definieren wir einen Schwellenwert für den Portfolio-Drawdown.
Dadurch wird der Handel für einen längeren Zeitraum unterbrochen.
Wir haben also den ersten, sagen wir mal, Stop-Loss für jede Strategie.
OK, dann ein Stop-Loss für eine bestimmte Zeit, für eine kleine Zeitspanne, zum Beispiel
sagen wir eine Woche.
Vielleicht gibt es einen neuen Zyklus auf dem Markt und keine der Strategien wird funktionieren, selbst wenn sie
sind Mean Reversion oder Breakout.
Und dann gibt es einen schützenden Stop-Loss für das gesamte Portfolio für den ganzen Monat, für
zum Beispiel, damit wir einen vorher festgelegten Schwellenwert nicht überschreiten.
Ich kann sagen, dass wir den VAR-Value-at-Risk untersucht haben, den Darwinics erklärt hat auf
ihre Website.
Und wir haben etwas in dieser Richtung für uns selbst getan.
Ja, ja.
Und es hat positive Auswirkungen.
Ja, ich sage immer, dass die zweite Ebene des Risikoschutzes sehr wichtig ist.
Ich kann sagen, dass man beim Handel vor allem das Risikomanagement im Auge behalten sollte.
Das Risikomanagement ist wichtiger als die Vorhersage von Marktentwicklungen.
Verstehen.
Ja, ich verstehe.
Und das ist wichtig.
Das ist richtig, denn wenn man Kapital hat, kann man nicht handeln.
Ja, das ist ganz einfach.
Ja, möchtest du etwas hinzufügen, Tomas?
Ja, denn wir können die Gewinne nicht planen oder, sagen wir, die Entwicklung der Aktienkurse abschätzen.
Markt.
Das einzige, was wir kontrollieren können, ist das Risiko.
Das ist mein Punkt.
100%.
Darf ich Ihnen eine zusätzliche Frage zum Portfolio stellen?
Wenn Sie Strategien für Ihr Portfolio auswählen, welche Art von Korrelationsanalyse verwenden Sie?
für die Auswahl von Strategien in einem Portfolio?
Wir haben zwei Schritte, wenn man so will.
Der erste Schritt, die Korrelation, die wir herstellen, ist in den früheren Phasen, wenn wir die
Strategien.
Wenn wir also Strategien entwickeln, eliminieren wir jede Korrelation, die größer als 0,3 ist, mit
alle Strategien.
Es spielt keine Rolle, ob diese Strategien Erfolg haben werden oder nicht.
OK, auf der ersten Ebene eliminieren wir also diese Art von Strategien oder, sagen wir, diese,
dieser Wert der Korrelation.
Auf der zweiten Ebene wird dies automatisch durch unser System erledigt.
Wenn wir also zum Beispiel 50 Euro-Strategien haben, die auf den Euro-Dollar ausgerichtet sind, wählen wir
Wir nehmen nicht die 50 Strategien, sondern nur vier bis fünf.
Aber diese vier bis fünf werden in regelmäßigen Abständen durch das von uns geschaffene System ausgewählt, und wir mischen uns nicht ein.
mit ihm.
Damit wir nicht, sagen wir mal, wenn Sie den Risikowert überprüfen können, wie sie
bei DarwinX gemacht haben, ist es irgendwie ähnlich wie bei uns, denn manchmal, wenn es
eine Korrelation zwischen dem Euro-Dollar und dem Pfund-Dollar bestehen wird, OK, und sie sind nicht in
der Vergangenheit sind sie miteinander verbunden.
Wenn sie also auf dem Markt korreliert sind, werden Sie sehen, dass die Strategien nicht funktionieren,
obwohl die Strategien, die für den Euro-Dollar gelten, völlig unterschiedlich sind
und der verkaufende Dollar.
Auf diese Weise reduzieren wir den Umfang eines jeden Handels, wenn wir eine Korrelation auf dem Markt sehen.
die einem bestimmten Faktor folgen.
Ja, ja.
OK, vielen Dank.
Und verwenden Sie die Korrelation nach Gewinn und Verlust oder nur auf der Grundlage des Verlusts?
Können Sie erklären, was Sie meinen?
Ich meine, bei der StrategyQuant gibt es mehr Möglichkeiten.
Wir können die Korrelation auf der Grundlage von Gewinn und Verlust, auf Monats- oder Wochenbasis berechnen.
OKAY, OKAY.
Nein, wir nehmen den Zeitraum, wir nehmen ihn als einen Monat, denn wir haben, wissen Sie, wir haben Hunderte
von Strategien, die gerade laufen.
Wir gehen also davon aus, dass es im Laufe eines Monats zu Überschneidungen zwischen verschiedenen Strategien kommen wird
und verschiedene Arten von Instrumenten.
Wir werden also keinen großen Drawdown haben, auch wenn wir eine Korrelation in
einige Instrumente.
Wir decken uns also sozusagen den Rücken mit der Menge der Strategien, die wir haben.
Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben jetzt mehr als 1.000 Strategien in
Inkubationsphase, sagen wir.
GUT.
Und wir können auf eine weitere Frage hinweisen.
Verwenden Sie vier Strategien, Parameter, die von der Optimierung empfohlen werden?
Und ich zeige auf vorwärts gerichtete Metriken, oder verwenden Sie einen anderen Weg?
Ich glaube, dass die Optimierung zu Problemen mit der Überanpassung führen wird, auch wenn sie einen großen Beitrag zum Erfolg leisten kann.
Auswirkungen auf die Rendite und für kurze Zeit.
Aber wir machen keine Optimierung.
Wir führen nur Stresstests zur Parameteroptimierung und Monte-Carlo-Simulationstests bei der
Anfangsstadium.
Sobald die Strategie in Betrieb ist, ist es uns egal, ob sie perfekt ist oder nicht.
Jetzt oder später.
Sobald die Strategie nicht mehr funktioniert, wird sie automatisch aus dem System entfernt.
Wir halten uns also nicht an eine oder, sagen wir, zehn Strategien.
OK, also lassen Sie die Parameter, nur StrategyQuants vorgeschlagen.
Ganz genau.
GUT.
Aber wir löschen die Strategie nicht, wissen Sie, in diesem Stadium löschen wir sie nicht.
Wir lassen es auf einem Demokonto laufen, denn manchmal gibt es Zyklen auf dem Markt.
Wir haben gesehen, dass es auf dem Markt Zyklen gibt, und manchmal funktionieren die Strategien nicht für
ein oder zwei Jahre.
Später jedoch wird er wie ein neuer Algorithmus auf dem Markt funktionieren, und er
hat eine gute Bilanz und Leistung auf dem Markt.
Also benutzen wir es.
Wir verwenden es automatisch durch das System.
Das ist die Bedeutung der Automatisierung, die wir erreicht haben.
Die Automatisierung, die im System ohne unser Zutun erfolgt.
Wir überwachen die Dinge einfach.
Wir stellen nur sicher, dass das System genau so funktioniert, wie wir es wollen.
Ja, perfekt.
Perfekt.
Und Sie haben auf ein System hingewiesen.
Kann ich mir vorstellen, dass es sich um eine Art Datenbank für Strategien handelt, oder können Sie uns sagen
mehr?
Es handelt sich um ein Python-Programm, das von unserem Team selbst entwickelt wurde, um die Filterung durchzuführen.
Dies ist die erste Stufe.
Wir haben alles auf einem Armaturenbrett gesehen.
Wir wissen, wie es läuft.
Ähnlich, wenn Sie so wollen, dem Programm, das Sie in Quant Analyzer haben.
OK, ähnlich wie bei Ihnen, aber es ist unsere eigene.
Und es gibt ein weiteres System, das live auf allen Servern läuft, auf denen
Strategien.
Und es gibt eine Konfiguration innerhalb des Programms, die nach Kriterien filtert, die
setzen wir.
GUT.
Ich danke Ihnen.
Wir können zu einer anderen Frage übergehen.
Und jedes Portfolio leidet manchmal unter Drawdowns.
Wie gehen Sie vor, um dieses Problem zu lösen und das Vertrauen in Ihre Roboter zu erhalten?
Sagen wir, wenn Sie eine Pechsträhne haben.
Was ist Ihr Ansatz?
Das wollte ich damit sagen, dass wir automatische Überwachungsinstrumente verwenden, die
die Leistung regelmäßig zu bewerten und dynamische Filter anzuwenden.
Es ist uns egal, ob eine Strategie scheitern wird oder nicht.
Bei allen Strategien kommt es zu Drawdowns.
Aber abnormales Verhalten führt zur automatischen Entfernung aus der Live-Bereitstellung.
Nehmen wir zum Beispiel einen Multiplikator.
Einer der Faktoren, ein Multiplikator von 1,5, der in Ihren Kursen für das gesamte Jahr erwähnt wird
Der frühere Drawdown jeder Strategie ist ein Hinweis darauf, dass die Strategie nicht wie gewünscht funktioniert.
vor.
Aber wie ich schon sagte, wir löschen die Strategie nicht.
Wir halten sie am Laufen.
Vielleicht wird sie später auftreten.
Also behalten wir es.
So vergleichen wir auch konsequent historische Merkmale mit der zukünftigen Performance.
Sagen wir, unsere Philosophie, sich immer auf das Schlimmste vorzubereiten, wird immer mehrfach umgesetzt.
Schutzschichten und nehmen Verluste in Kauf.
Ja, aber es wurde auf eine einzige Strategie hingewiesen.
Aber was ist mit dem gesamten Portfolio?
Und ich zeige auf, was Ihnen hilft, den Drawdown psychologisch zu überwinden, denn Sie
wissen, können Sie einige Zweifel haben, ob es funktioniert oder ob es aufgehört hat zu funktionieren.
Ja, ja, ja.
In den sieben Jahren, in denen ich live auf meinem eigenen Konto und mit meinem eigenen Geld gehandelt habe, habe ich
all dies durchlaufen.
Und ich gehe immer zurück, wenn ich einen Drawdown sehe, um die Merkmale zu sehen.
Wenn sie genau wie auf StrategyQuant ausgeführt werden, bedeutet dies, dass die Strategie Züge ausführt
wie es sein sollte.
Und den Abschlag müssen Sie in Kauf nehmen.
Deshalb war es für mich normal.
Und die Schicht, die Schutzschicht, die wir, wie ich bereits sagte, auf strategischer Ebene geschaffen haben,
auf der Ebene des Portfolios und des gesamten Kontos für einen bestimmten Zeitraum, z. B. für eine Woche,
für einen Tag und für einen Monat.
Wenn wir zum Beispiel bei einem Index einen Drawdown von sieben Prozent im gesamten Portfolio verzeichnen, werden wir
den Handel für den ganzen Monat einstellen.
Zum Beispiel.
Ja, das ist interessant.
OK, wir können zu einer anderen Frage übergehen.
Und gibt es eine Wissensquelle, die Sie anderen Händlern empfehlen möchten?
Heutzutage ist das Angebot an Online-Inhalten riesig, und Sie können dort vertrauenswürdige Bewertungen finden,
Das ist etwas anderes als vor 20 Jahren.
Aber ich werde neue Handelssysteme und Methoden von Perry Kaufman erwähnen.
Außerdem: evidenzbasierte technische Analyse von David Aronson.
Sie haben einen wertvollen Einblick.
Und wenn Sie etwas aus dem ganzen Konzept, über das wir hier sprechen, brauchen, können Sie
Suche nach Michael S. Jenkins.
Er spricht über Marktzyklen auf der Grundlage von Mathematik, Astrologie und dem wichtigsten
Sache, William Ganz Methoden.
Wenn man das, worüber er spricht, kombinieren und etwas innerhalb des StrategyQuant machen könnte,
Ich glaube, Sie werden den Heiligen Gral finden.
Außerdem hat Ali Qaisi einen YouTube-Kanal.
Seine Videos sind sehr empfehlenswert, insbesondere bei der Verwendung von SQX.
Auch die kostenlosen Kurse auf der SQX-Website sind, wie ich schon sagte, eine echte Orientierungshilfe für mich.
die Plattform.
Ich habe mehr als ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie die Plattform damals funktionierte.
2017, schätze ich, wenn ich mich nicht irre, oder 18.
Okay, ich musste mir den Kurs, den Sie auf Ihrer Website anbieten, vielleicht drei oder vier
Zeiten.
Dann kann ich sagen, dass ich das Wissen hatte, wie man mit der Plattform arbeitet.
Weil es einfach ist, ja, aber es hat versteckte Schätze, wissen Sie.
Es ist irgendwie raffiniert.
Außerdem möchte ich den Arabischkurs für arabische Benutzer erwähnen, den wir in Zusammenarbeit mit
mit SQX, dem Arabischkurs, den ich gemacht habe.
Und die wertvollen Erkenntnisse, die Sie in der SQX Discord-Community finden können.
Sie sind sehr hilfsbereit.
Sie werden dort Händler finden.
Du wirst sie in keiner Discord-Community finden.
Ja, ich danke Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Empfehlung.
Ich stimme zu.
Ali Casey ist eine wirklich gute Quelle des Wissens.
Er hat ein wirklich gutes YouTube-Video, in dem er alles ausführlich erklärt.
Haben Sie Tipps, was man vermeiden kann oder was nicht?
Oder worauf sollten Nutzer beim Algo-Handel achten?
Ja, hauptsächlich im Algo-Handel.
Sobald Sie Algo-Trading gehört haben, sagen Sie Overfitting.
Dies ist der kritischste Fallstrick bei der algorithmischen Entwicklung.
Ich erinnere mich, dass wir vor langer Zeit zum ersten Mal einen Expertenberater mit bemerkenswerten historischen
Eigenkapitalkurve.
Ich sagte, das war's.
Dies ist der Heilige Gral.
Aber das ist alles unwirklich.
Stresstests sind ein Muss für jede algorithmische Entwicklungsphase.
Die zweite wichtige Sache, die ich sagen kann, ist, dass man immer verschiedene Schutzschichten haben sollte.
Wie ich bereits beschrieben habe, ein Stop-Loss pro Strategie, ein Stop-Loss pro Portfolio.
Führen Sie außerdem eine zyklische Überwachung und Prüfung der von Ihnen gewählten Strategien durch.
Sie müssen eine wöchentliche und eine monatliche Überwachung durchführen.
Das hängt davon ab, wie Sie mit Ihren Strategien arbeiten.
Was ich sage, ist alles aus meiner eigenen Perspektive.
Vielleicht machen andere Händler etwas anderes.
Aber die Überwachung und Prüfung der Strategien.
Dies ist wichtig, damit Sie wissen, was vor sich geht.
Ich könnte auch sagen, dass sie die Werkzeuge und die Systeme um sie herum vorbereiten müssen, um die
das Umfeld zu verbessern, bevor sie den Handel mit größeren Fonds aufnehmen.
Das ist nicht immer einfach.
Manchmal sieht man selbst, dass ich jetzt einen Monat oder zwei Monate lang profitabel bin, also
sagen wir mal, aber man bekommt direkt eine Absenkung.
Wenn man das verstanden hat, bekommt man Panik.
Es ist sehr wichtig, dass etwas über einen längeren Zeitraum stabil ist und man es durchlaufen lässt.
einen Drawdown mit Ihrem eigenen Geld, bevor Sie mit dem Handel für andere beginnen.
Sobald Sie dort sind, werden Sie sehen, dass Familienmitglieder und Freunde zu Ihnen kommen werden.
und sie wollen bei Ihnen investieren.
Sie wollen damit nicht Ihr Leben und die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Freunden ruinieren.
Sie müssen also sicher sein, dass Sie die richtigen Dinge tun.
Ich kann auch sagen, dass Sie zuverlässige Broker mit einer konsistenten Live- und Demohandelsausführung verwenden müssen.
Was ich damit meine?
Beginnen Sie beispielsweise den Handel mit einem oder maximal zwei Brokern und stellen Sie sicher, dass die Eröffnung eines
Konto, ein echtes Konto und ein Demokonto bei ihnen und vergleichen Sie genau die gleichen Strategien
wenn sie auf dem Demokonto genau die gleichen Geschäfte tätigen wie auf dem Live-Konto.
Wenn sie diese Aufgabe korrekt erfüllen, können Sie sagen, dass Sie mit ihnen handeln können.
Denn früher, als ich damit anfing, hatte ich fünf Makler.
Ich habe Hunderte von Strategien für jeden Broker.
Ich werde mit allen Ergebnissen durcheinander gebracht.
Ich habe also mehr als ein Jahr damit vergeudet, herauszufinden, was vor sich geht, usw.
Deshalb sage ich, dass man sich nur an einen zuverlässigen Broker halten sollte.
Es wird mehr als genug sein.
Und das Wichtigste: Speichern Sie die historischen Daten, die Sie über die Strategien haben.
Weil zu viele Makler auf Demo-Konten, werden sie Ihre historischen Daten zu löschen und Sie
keinen Zugang zu ihnen haben.
Für uns basiert das von uns entwickelte System auf dem, was es direkt aus dem System lesen kann,
aus den historischen Aufzeichnungen von MT4 und MT5.
Wir hatten also auch ein Problem mit ihnen.
DarwinX, sagen wir mal, sie löschen Ihren Track Record nicht, auch nicht auf dem Demo-Konto.
Es tut mir so leid, dass ich DarwinX immer wieder erwähne, aber das ist die Wahrheit.
Ich versuche nicht, für sie zu werben.
Ja, sie unterstützen mich wirklich.
Außerdem gefällt mir ihr Ansatz sehr gut, weil sie die Händler nicht zu DarwinX drängen.
Null oder DarwinX Gold, um einige ungewöhnliche Renditen wie die anderen Prop-Firmen zu erzielen.
Aber ja, sie sind ziemlich gut.
Sie haben ein anderes Geschäftsmodell als Prop-Firmen.
Darf ich dich etwas fragen, Schatz, denn bis jetzt ging es darum, wie du handelst.
Darf ich Sie etwas zu den Ergebnissen fragen, die Sie erzielen?
und mit Ihrer Gruppe von Händlern, mit Ihrem Team?
Nun, jetzt sind wir auf der 8. Position auf DarwinX gold.
Dieser Index basiert ausschließlich auf Gold.
Das echte Konto hat in weniger als einem Jahr mehr als 280% verdient.
Aber, wissen Sie, DarwinX hat sein eigenes VAR-System, das Value-at-Risk-System,
Sie reduzieren die Losgröße, sie reduzieren das Risiko des Kontos.
Aber wir sind auf der 8. Position und wir haben auch andere Indizes auf DarwinX, die
Sie befinden sich in der DarwinX-Silber-Phase, aber hoffentlich werden sie auch auf dem Gold-Index stehen.
Herzlichen Glückwunsch dazu, denn es ist wirklich nicht einfach, eine so gute Position zu erreichen
in diesem globalen Ranking.
Das Wichtigste ist, dass wir diesen Rekord halten, dass wir diese Position halten.
Das ist es, was wir anstreben, nämlich immer unter den ersten, sagen wir mal Top 10 oder Top 50 in diesem Bereich zu sein.
Das ist wirklich interessant.
Interessant und herzlichen Glückwunsch dazu.
Ich möchte Sie fragen, ob Sie die Strategie manchmal auch dann entfernen, wenn
die Strategie in einem bestimmten Zeitraum gut funktioniert hat?
Oder wenn es gut läuft, lässt man es weiterlaufen oder entfernt es
auch diese Art von Strategie nach einiger Zeit?
Nein, nein.
Wie ich bereits sagte, mischen wir uns nicht direkt in die einzelnen Strategien ein.
Wir haben unterschiedliche Kriterien für den Ausstieg aus der Strategie.
Zum Beispiel, sagen wir, das Minimum, die letzten 20 Trades, sollten sie sein, zum Beispiel, mit
einen Gewinnfaktor von mehr als 1,1, zum Beispiel.
Auch zusätzlich zu diesem, die letzten 10 Trades, sollten sie einen Gewinnfaktor von mehr als 1,1% haben.
So sollte beispielsweise die Rendite bei der Inanspruchnahme des Fonds nicht unter 2 liegen.
Anzahl der Abschlüsse, die letzten 10 Abschlüsse oder die letzten 20 Abschlüsse.
Wir können also im System auswählen, was wir wollen, und das System erledigt das automatisch.
Wenn ich verstehe, worauf Sie hinauswollen: Wenn eine Strategie eine Reihe von Gewinnern hat,
Vielleicht kommt es später zu einer Reihe von Verlierern.
Wir mischen uns da nicht ein.
Wir lassen die Strategie so, wie sie ist.
Das System schaltet es ab, sobald es die von uns festgelegten Kriterien nicht mehr erfüllt.
Sie haben also das Portfolio, das mehr als 200% eingebracht hat, einfach eingerichtet und lassen es das ganze Jahr über laufen?
Oder gab es einige Änderungen?
Ja, am Anfang gab es einige Änderungen.
Wenn ich mich nicht irre, hatten wir im dritten Monat einen Drawdown, weil eine der Strategien nicht funktionierte,
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber eine der Strategien hat nicht so funktioniert, wie sie sollte.
Wir geben es ab, weil wir es genau in diesem Portfolio behandelt haben, wir haben es auf die
eine andere Sache.
Aber als wir sahen, dass es zurückkam, haben wir es so gelassen, wie es ist, und alles entfernt, was
könnte die Ergebnisse stören.
Aber ja, in den ersten drei Monaten hatten wir einen enormen Drawdown um und auf dem Realkonto,
haben wir ca. 35% Drawdown.
Aber später haben wir diesen Prozentsatz nicht mehr erreicht.
Ich schätze, das Maximum haben wir mit 15% oder 20% auf dem echten Konto erreicht.
Ja, das ist ein wirklich gutes Ergebnis.
Ja, manchmal ist es so, dass man dynamisch sein muss.
Sie müssen die Änderungen akzeptieren.
Es ist nicht etwas, das streng ist, und das ist es.
Diese Strategie funktioniert, und wir sollten sie beibehalten.
Die Methodik, auf der Sie Ihre Strategien aufbauen oder wie Sie Ihre Strategien behandeln
sollte nicht wie die Bibel sein.
Sie müssen die Änderungen akzeptieren.
Alles um uns herum verändert sich.
Die Technologie entwickelt sich so schnell, dass wir alle Änderungen an die Strategien selbst anpassen müssen.
oder wie wir unsere Strategien entwickeln.
Ja, perfekt.
Das ist eine wirklich gute Perspektive.
Und Annäherung.
Und vielleicht sind wir bei der letzten Frage angelangt.
Möchten Sie den Algo-Entwicklern einige Empfehlungen geben?
Worauf konzentrieren Sie sich, welche Denkweise usw.?
Ja, ich würde sagen, dass jeder Händler sich selbst fragen sollte, bevor er einsteigt.
Haben Sie die Zeit dazu?
Haben Sie die richtige Einstellung?
Haben Sie die emotionale Belastbarkeit, um mit dem Handel umzugehen?
Wenn Sie alle diese Fragen bejahen, gehen Sie zum nächsten Schritt über.
Der nächste Schritt ist der Start mit einem Live-Konto.
Ich bin im Gegensatz zu jedermann würde sagen, beginnen Sie mit einem Demo-Konto.
Beginnen Sie nicht mit einem Demokonto.
Das Demokonto wird Sie glauben lassen, dass Sie unschlagbar sind und Geld verdienen können.
Nein, beginnen Sie mit Ihrem echten Konto.
Vielleicht $100, vielleicht $1.000, vielleicht $10.000.
Das spielt keine Rolle.
Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren.
Und beginnen Sie mit dem Handel.
Wenn Sie die Verluste akzeptieren, die Sie während des Handels erleiden werden, dann ist es in Ordnung, sich auf die
andere Schritte.
Aber diese beiden Dinge sind für mich wesentlich.
Denn ich habe sie persönlich durchlaufen.
Und in meinem Hinterkopf weiß ich, dass ich Geld verlieren werde, aber ich habe ein Limit für die
Verlust und ich habe anders darüber gedacht.
Was ich damit meine, ist, dass all die Investitionen, die ich in den Handel gesteckt habe, nur dazu dienten, zu lernen und zu
entwickeln, nicht nur um zu handeln und damit Geld zu verdienen.
Wenn Sie also die beiden Fragen bejahen und sich für diesen Beruf entscheiden, sollten Sie
konzentrieren sich auf vier Phasen.
Die erste Phase besteht darin, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen und dann zu versuchen, eine eigene Methodik zu entwickeln,
bauen Sie Ihre Systeme, bauen Sie, was immer Sie wollen, Ihre Strategie.
Wenn Sie es manuell machen wollen, weiß ich es nicht.
Und dann testen Sie, testen Sie, was Sie gelernt haben, testen Sie, was Sie aufgebaut haben.
Wenn alles in Ordnung ist, können Sie mit Ihrem Geld live handeln.
Und später ist dann alles ganz einfach.
Und schließlich, ich habe es bereits erwähnt, müssen Sie flexibel und neugierig bleiben.
und kritisch, flexibel, um sich an jede Veränderung anzupassen.
Neugierig auf die Suche.
Es gibt jetzt zu viele Dinge um uns herum, die wir online unterstützen können, die wir unterstützen können, die sie unterstützen können
uns in unseren Denkmethoden zu schulen und kritisch zu sein, nichts für selbstverständlich zu halten
dass es das war und das war's.
Hm, hm.
Und vielleicht welchen Zeitrahmen würden Sie den neuen Händlern oder neuen Algo-Händlern empfehlen?
Auf welchen Zeitrahmen sollte man sich konzentrieren?
Je größer der Zeitrahmen, desto besser.
Warum?
Denn je kleiner der Zeitrahmen, desto mehr wird der Händler unter Druck gesetzt.
Je größer also der Zeitrahmen, desto besser.
Und auch bei unseren eigenen Strategien gibt es keinen Zeitrahmen von weniger als einer Stunde.
Meistens sind die meisten von ihnen zwischen einer und vier Stunden lang.
Und einige von ihnen täglich.
Einige von ihnen täglich.
Aber wir haben parallel, sagen wir in diesem Stadium, wir haben parallel, was wir tun
in der manuellen Kodierung, auch unter Verwendung von AlgoWizard und anderen Plattformen, und unsere Kenntnisse in der Programmierung.
Wir machen Systeme für uns selbst, nicht für den Handel.
Mittel für andere, nein, für unser eigenes Geld.
Diese Systeme sind sehr schnell, nicht HFT, aber sie sind schnell in der Ausführung.
Sie führen zu viele Geschäfte aus.
Aber das ist etwas anderes als das, was wir hier sagen.
Aber wenn Sie auf dieser Ebene hinzufügen, können Sie tun, was Sie wollen.
Sie können alles testen.
Okay, vielen Dank.
Ich denke, Korney, haben Sie noch weitere Fragen?
Ich denke, es wurde alles gut abgedeckt.
Darin steckt eine Menge Wissen.
Wer sich also dafür interessiert, sollte es sich immer wieder anhören und sich Notizen machen,
und sich für seinen Handel inspirieren lassen.
Ich danke Ihnen also.
Nochmals vielen Dank, Hani.
Und ich danke Ihnen für die Organisation dieser Veranstaltung.
Und ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal.
Also bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ich habe 2002 mit dem Handel begonnen, und für mich hat StrategyQuant wirklich einen großen Einfluss gehabt.
Ich kann sagen, dass die profitabelsten Strategien, die jetzt funktionieren, auf StrategyQuant gemacht wurden.
Es war kein Glücksspiel, es ist kein Spiel.
Das Wichtigste, was man beim Handel beachten sollte, ist das Risikomanagement.
Hallo, liebe Händler, ich freue mich, Ihnen das nächste Interview aus unserer StrategyQuant-Serie vorzustellen.
Und heute ist mit einem sehr erfahrenen Händler, Hani aus dem Libanon, der vor kurzem wie
ihr Konto ist jetzt die Nummer 8 in DarwinX Gold Zero, einer Liste der sehr ähnlichen Liste
von Händlern und rangiert auf dem Erfolg und positiven und profitablen Ergebnis mit ihrem Portfolio.
Daher war ich sehr erfreut, als Hani sich entschloss, sich uns anzuschließen und seine Erkenntnisse darüber zu teilen, was funktioniert,
was funktioniert und was für ihn auf den Märkten funktioniert, um es mit Ihnen zu teilen.
Hier ist also der Hani.
Hallo, Hani.
Hallo.
Tomas Vanek, mein Kollege.
Hallo, Tomas.
Hallo, liebe Gewerbetreibende.
Fangen wir an.
Lassen Sie uns mit der ersten Frage beginnen, und zwar mit Hani, könnten Sie sich bitte vorstellen?
Was ist Ihr Beruf?
Wie haben Sie mit dem Algo-Handel begonnen?
Ja, ja.
Hallo zusammen.
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für dieses Interview und beim gesamten SQX-Team für dieses
bemerkenswerte Plattform.
Mein Name ist Hani Hamdan.
Ich lebe im Libanon im Nahen Osten.
Ich bin Serienunternehmer und Unternehmensberater und ein algorithmischer Händler.
Mein akademischer beruflicher Hintergrund in der Informationstechnologie prägte natürlich
Mein Denken ist systematisch, analytisch und automatisierungsorientiert.
Ich habe im Jahr 2002 mit dem Handel begonnen.
Ich belegte mehrere Kurse, aber zu dieser Zeit war ich aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht in der Lage
Als ich mein Unternehmen gründete, stellte ich den Handel ein.
Dann, im Jahr 2015, hatte ich die Freiheit gewonnen, mich voll und ganz dem Handel zu widmen.
Also widmete ich mich mehr als 15 Stunden pro Tag und immer noch dem Handel.
Zunächst konzentrierte ich mich auf den manuellen Handel und die Vorbereitung eines Umfelds, in dem ich handeln konnte.
Ich studierte fundamentale und technische Analyse.
Ich mochte die Grundlagen nicht, denn man muss wachsam bleiben und die Nachrichten lesen und sich
immer online.
Aber ich mag eher die technische Analyse.
Und ich habe auch harmonische Muster mit Elliott-Wellen und fortgeschrittene Muster studiert.
Und ich hatte eine Strategie entwickelt, die ich anderthalb Jahre lang verfolgte.
Und da die Strategie einen größeren Zeitrahmen vorsah, hatte ich das Vergnügen, auch
Zeit, der Luxus der Zeit.
Deshalb habe ich gesagt, warum ich die Strategie nicht als Algorithmus programmiere.
Also habe ich angefangen, an MQL4 und MQL5 zu arbeiten und zu trainieren, aber auch, um eine
Strategie, die Zeit brauchen wird.
Also suchte ich ein weiteres Mal nach einer Plattform, um eine Strategie für mich in
eine viel schnellere Zeit.
Und ich habe StrategyQuant mit anderen Plattformen gefunden.
Aber für mich hatte StrategyQuant wirklich einen großen Einfluss.
Und ich kann sagen, dass die profitabelsten Strategien, die jetzt funktionieren, auf
StrategyQuant.
Jetzt haben wir unser eigenes Team.
Wir haben bereits unser eigenes automatisches Filtersystem und unsere eigenen Methoden entwickelt.
Also, ja.
Großartig.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen für die Einführung.
Und ich möchte Sie fragen, denn es gibt eine lange Karriere und jeder Händler ist irgendwann
jemand beginnt, jemand recherchiert gerade, jemand handelt bereits
Seit ein paar Jahren hat jemand ein paar Kurse gekauft.
Und der Weg ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen.
Ich würde Sie gerne fragen, wie lange Sie gebraucht haben, um erfolgreich zu sein, und was der Auslöser war.
Das ist natürlich die interessanteste Frage, für die sich jeder interessiert.
Ja, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es mir von Anfang an wichtig war, zu lernen und zu recherchieren und
Ich habe mich nicht in den Live-Handel gestürzt, weil ich weiß, dass es kein Glücksspiel ist, es ist kein Spiel.
Und daraus wollte ich ein Geschäft machen.
Mein Ziel war es also, eine solide Erfolgsbilanz aufzubauen, bevor ich mich um Geldmittel bemühte.
oder zur nächsten Stufe überzugehen.
Damals akzeptierte ich also in der Anfangsphase den Break-even, nicht mehr als den Break-even.
Ich möchte mit dem Handel kein Geld verdienen, sondern nur meinen Handel verbessern.
Aber nach sieben Jahren kann ich sagen, dass der Erfolg eintrat, als wir eine mehrschichtige automatisierte
Filtersystem für unsere Live-Strategien.
Sie können eine manuelle Filterung der Strategien vornehmen, die aus dem Prozess hervorgehen, den Sie
tun.
Aber warum habe ich sieben Jahre gebraucht?
Denn die ganze Zeit habe ich an die Automatisierung gedacht.
Ich möchte also nicht einmal, ich möchte nicht manuell die Geschäfte oder die Strategien filtern, die
sich gut entwickeln.
Es hat also einige Zeit gedauert, bis ich es zusammen mit dem Team entwickelt hatte.
Also ja, sieben Jahre, lange sieben Jahre.
So lange, mehrere Jahre, und dann haben Sie das alles einfach beendet, und Sie waren sich sicher, dass es
macht Sinn.
Und du hast angefangen zu arbeiten.
Ja, ja.
Und was gefällt Ihnen am meisten am Algo-Trading?
Sie dachten, Sie wollten von Anfang an Algo-Trader werden, aber es gibt
eine Menge von Stilen, wie man handelt.
Und einige von ihnen müssen nicht unbedingt zeitaufwendig sein.
Wenn Sie, zum Beispiel, können Handel Platz ein, Handel einen Monat oder wann immer, oder Sie können Option sein
trader und dann can oder spread trader oder was auch immer.
Was gefällt Ihnen am besten?
Nun, lassen Sie mich sagen, dass der Algo-Handel in erster Linie meine Leidenschaft für das Programmieren vereint.
Auch mein analytisches Problemlösungsvermögen und das Sitzen vor dem Computer.
Ich habe Tausende von Stunden vor meinem Computer verbracht.
Aber das Wichtigste ist, dass ich dadurch die Freiheit behalten konnte.
und die Flexibilität eines unternehmerischen Lebensstils.
Und das ist für mich sehr wichtig, denn ich habe mich in meinen jungen Jahren nicht als Angestellter geeignet.
Stufen.
Ich war vier oder fünf Jahre lang Angestellter, aber dann wusste ich, dass ich nicht mehr arbeiten wollte.
mein ganzes Leben lang ein Angestellter sein.
Ich war und bin Unternehmer.
Ich habe verschiedene Geschäfte, aber jetzt konzentriere ich mich auf den Algo-Handel.
So bietet es auch erhebliche Renditen und das Potenzial der Renditen sind sehr hoch einmal
Sie sind profitabel.
Wenn Sie nicht profitabel sind, wird es eine Katastrophe sein.
Ja, es ist wahr, dass der Algo-Handel oder im Grunde Handel, es ist sehr einfach zu finden, wenn Sie
sind, ob Sie rentabel sind oder nicht, ob Ihr Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, im Vergleich zu
andere Unternehmen.
Es gibt nur ein einfaches Diagramm und das ist alles.
Ja, aber ich würde sagen, dass jeder Mensch ein Feind von einem selbst ist, denn natürlich gibt es
ist ein Vorteil für den Gewerbetreibenden.
Man ist auf sich allein gestellt, aber wenn man nur sich selbst im Kopf hat, kann das schwierig sein.
Man muss also einen scharfen Verstand haben und sich auf das Ergebnis und die Disziplin konzentrieren.
Ja.
Ja, das ist wahr.
Es ist wahr, dass wir mit jedem Händler ein Interview führen, wer erfolgreich ist oder grundsätzlich
jedem Händler, den wir kennen, geht es nicht nur um den Erwerb von Wissen, sondern auch um eine große persönliche
Weg und persönliche Entwicklung zurück.
Ganz genau.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich viele, viele Male das Gefühl hatte, dass ich dieses Ding abwerfen würde
nach vielen Jahren des Lernens und Bauens.
Aber jeden Tag wache ich morgens auf und bin begeistert, wenn ich zum Computer komme.
und fangen wieder an und fangen wieder an.
Man muss sich also vor Augen halten, dass Disziplin ein Schlüssel zum Erfolg ist.
Das gilt nicht nur für den Sport oder die Wirtschaft oder irgendetwas anderes und alles.
Disziplin ist ein Schlüssel.
Ja, aber das Problem ist die Zeit.
Wir haben nicht das Vergnügen, wissen Sie, jetzt bin ich um die 50 Jahre alt, also haben Sie nicht
die ganze Zeit in Ihrem Leben, um erfolgreich zu sein.
Aus diesem Grund hat das StrategyQuant einen großen Einfluss auf unser Leben, denn jetzt kann man
Millionen von Strategien in einer Stunde.
Auf herkömmliche Weise brauchen wir eine Woche, um eine Strategie zu kodieren, das ist ein großer Unterschied.
Ja, ja, du hast Recht, das tun sie nicht, sie sind im Grunde genommen alle nicht profitabel,
aber Sie können es sehr schnell erfahren.
Ja, ja, wir werden darüber reden.
Ja, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, wenn man zwei Wochen damit verbringt, sieht man einfach, dass nur diese
So funktioniert es nicht, und mit Arbeit und Zeitaufwand für die Programmierung lässt sich kein Geld verdienen.
Das ist also wahr.
Vor allem jetzt mit der KI.
Ja, und vielleicht sollten wir uns wieder mehr auf den Handel selbst konzentrieren, den Algo-Handel.
selbst.
Daher möchte ich Sie fragen, ob Sie uns mehr über Ihren Arbeitsablauf erzählen können, den Sie
für die Entwicklung und Auswahl der besten Strategien verwenden.
Ja, können Sie uns mehr darüber erzählen, sagen wir, über Ihr Wissen, oder können Sie uns mitteilen
etwas Wissen?
Ja, ja, natürlich, natürlich.
Wir verfolgen hauptsächlich zwei primäre Arbeitsabläufe.
Die erste ist, sagen wir mal, akademisch geprägt.
Wir prüfen wissenschaftliche Arbeiten, filtern logische Strategien heraus, auf die wir uns konzentrieren wollen, und
wir bauen und testen sie in SQX.
Dies ist die erste.
Die zweite ist das datengesteuerte Mining.
Wir identifizieren nicht offensichtliche Muster mit SQX und testen ihre Robustheit.
Wir suchen nicht nach Indikatoren, sondern nach dem durchschnittlichen Ergebnis des gesamten Portfolios.
In beiden Arbeitsabläufen verwenden wir also Robustheitstests, die in gewisser Weise ähnlich sind.
Zum Beispiel verwenden wir für Tests außerhalb der Stichprobe, Multi-Time-Frame- und Multi-Market-Validierung
vier Monte-Carlo-Simulationen.
Wir konzentrieren uns auf diese, den Slippage Spread, die historische und die Parameter Randomisierung.
Und manchmal nutzen wir die Vorwärtsoptimierung.
Um es kurz zu machen, nehmen wir ein Beispiel: Wir haben 20 Jahre an Daten für
Ein Instrument, wir nehmen die ersten fünf Jahre, wir machen die Generation auf diese fünf Jahre,
dann testen wir sie über einen längeren Zeitraum, sagen wir 10 Jahre lang.
Denn es scheint, dass die Robustheit von Stichproben am meisten validiert wurde.
Tests.
Dies ist jedoch nicht endgültig.
Dann kombinieren wir die ersten fünf Jahre mit den zweiten 10 Jahren und führen den gesamten Test durch
Schlupfspanne, etc.
Wir folgen in gewisser Weise dem Kurs, den SQX zu Beginn eingeschlagen hat.
Wenn wir also alle Tests abgeschlossen haben, führen wir Work-Forward-Tests durch und prüfen, ob wir
die Optimierung für diese Strategien durchführen.
Werden sie mit den neuen Daten fortfahren?
Und wir testen sie mit den letzten uns zur Verfügung stehenden Stichprobendaten.
Wenn die Strategien erfolgreich sind, werden sie auf ein Demokonto übertragen.
Und das Demo-Konto, wir handeln sie nicht weniger als drei Monate, um zu sehen, wenn sie durchführen
irgendwie nicht genau so, wie sie erwähnt oder geschrieben werden, um gehandelt zu werden.
Also, wenn ja, wenn der Work-Forward-Test auf einem Demokonto in gewisser Weise dem Backtest ähnelt
Tests, die wir haben, dann könnte das eine gute Strategie sein.
Dann gehen wir zu einer anderen Umgebung über, in der die Automatisierung gefiltert wird und nicht manuell eingegriffen wird.
Ja, es war ein großes Paket an Informationen.
Ich bin froh, dass jeder eine StrategyQuant öffnen und diesen Arbeitsablauf prüfen und testen kann.
Es steckt viel Weisheit darin, wie man kombiniert, denn StrategyQuant haben eine Menge verschiedener
Robustheitstests.
Aber Sie müssen, wie Sie schon sagten, den richtigen Weg und den Prozess finden, der
macht Sinn.
Ja, wir haben verschiedene Arbeitsabläufe auf der Website, auf der SQS-Website und auch
in der Discord-Community.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wenn Sie die validierte Strategie haben, können wir sie vielleicht unter dem Gesichtspunkt der
Blick auf das Portfolio?
Was ist die Philosophie der Erstellung eines optimalen Portfolios?
Nun, ich will Ihnen etwas sagen.
Wenn Sie jemanden fragen, wird dieser sagen, dass ein ideales Portfolio keine Korrelation aufweisen sollte.
Aber das ist nicht immer ausreichend, denn wie wir auf dem Markt gesehen haben, sind selbst diversifizierte
Strategien wie Mean Reversion und die Trendfolge können gleichzeitig scheitern.
Und wenn sie gleichzeitig ausfallen, wird das gesamte Portfolio einen großen Verlust erleiden.
Um dies zu überwinden, tun wir hauptsächlich zwei Dinge.
Wir berechnen die kumulativen Drawdowns über alle Strategien hinweg und nehmen einen dynamischen Durchschnitt
Schwelle.
Es ist also nicht der Drawdown, den wir in einem Portfolio beim Backtesting gesehen haben.
OK, und dann definieren wir einen Schwellenwert für den Portfolio-Drawdown.
Dadurch wird der Handel für einen längeren Zeitraum unterbrochen.
Wir haben also den ersten, sagen wir mal, Stop-Loss für jede Strategie.
OK, dann ein Stop-Loss für eine bestimmte Zeit, für eine kleine Zeitspanne, zum Beispiel
sagen wir eine Woche.
Vielleicht gibt es einen neuen Zyklus auf dem Markt und keine der Strategien wird funktionieren, selbst wenn sie
sind Mean Reversion oder Breakout.
Und dann gibt es einen schützenden Stop-Loss für das gesamte Portfolio für den ganzen Monat, für
zum Beispiel, damit wir einen vorher festgelegten Schwellenwert nicht überschreiten.
Ich kann sagen, dass wir den VAR-Value-at-Risk untersucht haben, den Darwinics erklärt hat auf
ihre Website.
Und wir haben etwas in dieser Richtung für uns selbst getan.
Ja, ja.
Und es hat positive Auswirkungen.
Ja, ich sage immer, dass die zweite Ebene des Risikoschutzes sehr wichtig ist.
Ich kann sagen, dass man beim Handel vor allem das Risikomanagement im Auge behalten sollte.
Das Risikomanagement ist wichtiger als die Vorhersage von Marktentwicklungen.
Verstehen.
Ja, ich verstehe.
Und das ist wichtig.
Das ist richtig, denn wenn man Kapital hat, kann man nicht handeln.
Ja, das ist ganz einfach.
Ja, möchtest du etwas hinzufügen, Tomas?
Ja, denn wir können die Gewinne nicht planen oder, sagen wir, die Entwicklung der Aktienkurse abschätzen.
Markt.
Das einzige, was wir kontrollieren können, ist das Risiko.
Das ist mein Punkt.
100%.
Darf ich Ihnen eine zusätzliche Frage zum Portfolio stellen?
Wenn Sie Strategien für Ihr Portfolio auswählen, welche Art von Korrelationsanalyse verwenden Sie?
für die Auswahl von Strategien in einem Portfolio?
Wir haben zwei Schritte, wenn man so will.
Der erste Schritt, die Korrelation, die wir herstellen, ist in den früheren Phasen, wenn wir die
Strategien.
Wenn wir also Strategien entwickeln, eliminieren wir jede Korrelation, die größer als 0,3 ist, mit
alle Strategien.
Es spielt keine Rolle, ob diese Strategien Erfolg haben werden oder nicht.
OK, auf der ersten Ebene eliminieren wir also diese Art von Strategien oder, sagen wir, diese,
dieser Wert der Korrelation.
Auf der zweiten Ebene wird dies automatisch durch unser System erledigt.
Wenn wir also zum Beispiel 50 Euro-Strategien haben, die auf den Euro-Dollar ausgerichtet sind, wählen wir
Wir nehmen nicht die 50 Strategien, sondern nur vier bis fünf.
Aber diese vier bis fünf werden in regelmäßigen Abständen durch das von uns geschaffene System ausgewählt, und wir mischen uns nicht ein.
mit ihm.
Damit wir nicht, sagen wir mal, wenn Sie den Risikowert überprüfen können, wie sie
bei DarwinX gemacht haben, ist es irgendwie ähnlich wie bei uns, denn manchmal, wenn es
eine Korrelation zwischen dem Euro-Dollar und dem Pfund-Dollar bestehen wird, OK, und sie sind nicht in
der Vergangenheit sind sie miteinander verbunden.
Wenn sie also auf dem Markt korreliert sind, werden Sie sehen, dass die Strategien nicht funktionieren,
obwohl die Strategien, die für den Euro-Dollar gelten, völlig unterschiedlich sind
und der verkaufende Dollar.
Auf diese Weise reduzieren wir den Umfang eines jeden Handels, wenn wir eine Korrelation auf dem Markt sehen.
die einem bestimmten Faktor folgen.
Ja, ja.
OK, vielen Dank.
Und verwenden Sie die Korrelation nach Gewinn und Verlust oder nur auf der Grundlage des Verlusts?
Können Sie erklären, was Sie meinen?
Ich meine, bei der StrategyQuant gibt es mehr Möglichkeiten.
Wir können die Korrelation auf der Grundlage von Gewinn und Verlust, auf Monats- oder Wochenbasis berechnen.
OKAY, OKAY.
Nein, wir nehmen den Zeitraum, wir nehmen ihn als einen Monat, denn wir haben, wissen Sie, wir haben Hunderte
von Strategien, die gerade laufen.
Wir gehen also davon aus, dass es im Laufe eines Monats zu Überschneidungen zwischen verschiedenen Strategien kommen wird
und verschiedene Arten von Instrumenten.
Wir werden also keinen großen Drawdown haben, auch wenn wir eine Korrelation in
einige Instrumente.
Wir decken uns also sozusagen den Rücken mit der Menge der Strategien, die wir haben.
Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben jetzt mehr als 1.000 Strategien in
Inkubationsphase, sagen wir.
GUT.
Und wir können auf eine weitere Frage hinweisen.
Verwenden Sie vier Strategien, Parameter, die von der Optimierung empfohlen werden?
Und ich zeige auf vorwärts gerichtete Metriken, oder verwenden Sie einen anderen Weg?
Ich glaube, dass die Optimierung zu Problemen mit der Überanpassung führen wird, auch wenn sie einen großen Beitrag zum Erfolg leisten kann.
Auswirkungen auf die Rendite und für kurze Zeit.
Aber wir machen keine Optimierung.
Wir führen nur Stresstests zur Parameteroptimierung und Monte-Carlo-Simulationstests bei der
Anfangsstadium.
Sobald die Strategie in Betrieb ist, ist es uns egal, ob sie perfekt ist oder nicht.
Jetzt oder später.
Sobald die Strategie nicht mehr funktioniert, wird sie automatisch aus dem System entfernt.
Wir halten uns also nicht an eine oder, sagen wir, zehn Strategien.
OK, also lassen Sie die Parameter, nur StrategyQuants vorgeschlagen.
Ganz genau.
GUT.
Aber wir löschen die Strategie nicht, wissen Sie, in diesem Stadium löschen wir sie nicht.
Wir lassen es auf einem Demokonto laufen, denn manchmal gibt es Zyklen auf dem Markt.
Wir haben gesehen, dass es auf dem Markt Zyklen gibt, und manchmal funktionieren die Strategien nicht für
ein oder zwei Jahre.
Später jedoch wird er wie ein neuer Algorithmus auf dem Markt funktionieren, und er
hat eine gute Bilanz und Leistung auf dem Markt.
Also benutzen wir es.
Wir verwenden es automatisch durch das System.
Das ist die Bedeutung der Automatisierung, die wir erreicht haben.
Die Automatisierung, die im System ohne unser Zutun erfolgt.
Wir überwachen die Dinge einfach.
Wir stellen nur sicher, dass das System genau so funktioniert, wie wir es wollen.
Ja, perfekt.
Perfekt.
Und Sie haben auf ein System hingewiesen.
Kann ich mir vorstellen, dass es sich um eine Art Datenbank für Strategien handelt, oder können Sie uns sagen
mehr?
Es handelt sich um ein Python-Programm, das von unserem Team selbst entwickelt wurde, um die Filterung durchzuführen.
Dies ist die erste Stufe.
Wir haben alles auf einem Armaturenbrett gesehen.
Wir wissen, wie es läuft.
Ähnlich, wenn Sie so wollen, dem Programm, das Sie in Quant Analyzer haben.
OK, ähnlich wie bei Ihnen, aber es ist unsere eigene.
Und es gibt ein weiteres System, das live auf allen Servern läuft, auf denen
Strategien.
Und es gibt eine Konfiguration innerhalb des Programms, die nach Kriterien filtert, die
setzen wir.
GUT.
Ich danke Ihnen.
Wir können zu einer anderen Frage übergehen.
Und jedes Portfolio leidet manchmal unter Drawdowns.
Wie gehen Sie vor, um dieses Problem zu lösen und das Vertrauen in Ihre Roboter zu erhalten?
Sagen wir, wenn Sie eine Pechsträhne haben.
Was ist Ihr Ansatz?
Das wollte ich damit sagen, dass wir automatische Überwachungsinstrumente verwenden, die
die Leistung regelmäßig zu bewerten und dynamische Filter anzuwenden.
Es ist uns egal, ob eine Strategie scheitern wird oder nicht.
Bei allen Strategien kommt es zu Drawdowns.
Aber abnormales Verhalten führt zur automatischen Entfernung aus der Live-Bereitstellung.
Nehmen wir zum Beispiel einen Multiplikator.
Einer der Faktoren, ein Multiplikator von 1,5, der in Ihren Kursen für das gesamte Jahr erwähnt wird
Der frühere Drawdown jeder Strategie ist ein Hinweis darauf, dass die Strategie nicht wie gewünscht funktioniert.
vor.
Aber wie ich schon sagte, wir löschen die Strategie nicht.
Wir halten sie am Laufen.
Vielleicht wird sie später auftreten.
Also behalten wir es.
So vergleichen wir auch konsequent historische Merkmale mit der zukünftigen Performance.
Sagen wir, unsere Philosophie, sich immer auf das Schlimmste vorzubereiten, wird immer mehrfach umgesetzt.
Schutzschichten und nehmen Verluste in Kauf.
Ja, aber es wurde auf eine einzige Strategie hingewiesen.
Aber was ist mit dem gesamten Portfolio?
Und ich zeige auf, was Ihnen hilft, den Drawdown psychologisch zu überwinden, denn Sie
wissen, können Sie einige Zweifel haben, ob es funktioniert oder ob es aufgehört hat zu funktionieren.
Ja, ja, ja.
In den sieben Jahren, in denen ich live auf meinem eigenen Konto und mit meinem eigenen Geld gehandelt habe, habe ich
all dies durchlaufen.
Und ich gehe immer zurück, wenn ich einen Drawdown sehe, um die Merkmale zu sehen.
Wenn sie genau wie auf StrategyQuant ausgeführt werden, bedeutet dies, dass die Strategie Züge ausführt
wie es sein sollte.
Und den Abschlag müssen Sie in Kauf nehmen.
Deshalb war es für mich normal.
Und die Schicht, die Schutzschicht, die wir, wie ich bereits sagte, auf strategischer Ebene geschaffen haben,
auf der Ebene des Portfolios und des gesamten Kontos für einen bestimmten Zeitraum, z. B. für eine Woche,
für einen Tag und für einen Monat.
Wenn wir zum Beispiel bei einem Index einen Drawdown von sieben Prozent im gesamten Portfolio verzeichnen, werden wir
den Handel für den ganzen Monat einstellen.
Zum Beispiel.
Ja, das ist interessant.
OK, wir können zu einer anderen Frage übergehen.
Und gibt es eine Wissensquelle, die Sie anderen Händlern empfehlen möchten?
Heutzutage ist das Angebot an Online-Inhalten riesig, und Sie können dort vertrauenswürdige Bewertungen finden,
Das ist etwas anderes als vor 20 Jahren.
Aber ich werde neue Handelssysteme und Methoden von Perry Kaufman erwähnen.
Außerdem: evidenzbasierte technische Analyse von David Aronson.
Sie haben einen wertvollen Einblick.
Und wenn Sie etwas aus dem ganzen Konzept, über das wir hier sprechen, brauchen, können Sie
Suche nach Michael S. Jenkins.
Er spricht über Marktzyklen auf der Grundlage von Mathematik, Astrologie und dem wichtigsten
Sache, William Ganz Methoden.
Wenn man das, worüber er spricht, kombinieren und etwas innerhalb des StrategyQuant machen könnte,
Ich glaube, Sie werden den Heiligen Gral finden.
Außerdem hat Ali Qaisi einen YouTube-Kanal.
Seine Videos sind sehr empfehlenswert, insbesondere bei der Verwendung von SQX.
Auch die kostenlosen Kurse auf der SQX-Website sind, wie ich schon sagte, eine echte Orientierungshilfe für mich.
die Plattform.
Ich habe mehr als ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie die Plattform damals funktionierte.
2017, schätze ich, wenn ich mich nicht irre, oder 18.
Okay, ich musste mir den Kurs, den Sie auf Ihrer Website anbieten, vielleicht drei oder vier
Zeiten.
Dann kann ich sagen, dass ich das Wissen hatte, wie man mit der Plattform arbeitet.
Weil es einfach ist, ja, aber es hat versteckte Schätze, wissen Sie.
Es ist irgendwie raffiniert.
Außerdem möchte ich den Arabischkurs für arabische Benutzer erwähnen, den wir in Zusammenarbeit mit
mit SQX, dem Arabischkurs, den ich gemacht habe.
Und die wertvollen Erkenntnisse, die Sie in der SQX Discord-Community finden können.
Sie sind sehr hilfsbereit.
Sie werden dort Händler finden.
Du wirst sie in keiner Discord-Community finden.
Ja, ich danke Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Empfehlung.
Ich stimme zu.
Ali Casey ist eine wirklich gute Quelle des Wissens.
Er hat ein wirklich gutes YouTube-Video, in dem er alles ausführlich erklärt.
Haben Sie Tipps, was man vermeiden kann oder was nicht?
Oder worauf sollten Nutzer beim Algo-Handel achten?
Ja, hauptsächlich im Algo-Handel.
Sobald Sie Algo-Trading gehört haben, sagen Sie Overfitting.
Dies ist der kritischste Fallstrick bei der algorithmischen Entwicklung.
Ich erinnere mich, dass wir vor langer Zeit zum ersten Mal einen Expertenberater mit bemerkenswerten historischen
Eigenkapitalkurve.
Ich sagte, das war's.
Dies ist der Heilige Gral.
Aber das ist alles unwirklich.
Stresstests sind ein Muss für jede algorithmische Entwicklungsphase.
Die zweite wichtige Sache, die ich sagen kann, ist, dass man immer verschiedene Schutzschichten haben sollte.
Wie ich bereits beschrieben habe, ein Stop-Loss pro Strategie, ein Stop-Loss pro Portfolio.
Führen Sie außerdem eine zyklische Überwachung und Prüfung der von Ihnen gewählten Strategien durch.
Sie müssen eine wöchentliche und eine monatliche Überwachung durchführen.
Das hängt davon ab, wie Sie mit Ihren Strategien arbeiten.
Was ich sage, ist alles aus meiner eigenen Perspektive.
Vielleicht machen andere Händler etwas anderes.
Aber die Überwachung und Prüfung der Strategien.
Dies ist wichtig, damit Sie wissen, was vor sich geht.
Ich könnte auch sagen, dass sie die Werkzeuge und die Systeme um sie herum vorbereiten müssen, um die
das Umfeld zu verbessern, bevor sie den Handel mit größeren Fonds aufnehmen.
Das ist nicht immer einfach.
Manchmal sieht man selbst, dass ich jetzt einen Monat oder zwei Monate lang profitabel bin, also
sagen wir mal, aber man bekommt direkt eine Absenkung.
Wenn man das verstanden hat, bekommt man Panik.
Es ist sehr wichtig, dass etwas über einen längeren Zeitraum stabil ist und man es durchlaufen lässt.
einen Drawdown mit Ihrem eigenen Geld, bevor Sie mit dem Handel für andere beginnen.
Sobald Sie dort sind, werden Sie sehen, dass Familienmitglieder und Freunde zu Ihnen kommen werden.
und sie wollen bei Ihnen investieren.
Sie wollen damit nicht Ihr Leben und die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Freunden ruinieren.
Sie müssen also sicher sein, dass Sie die richtigen Dinge tun.
Ich kann auch sagen, dass Sie zuverlässige Broker mit einer konsistenten Live- und Demohandelsausführung verwenden müssen.
Was ich damit meine?
Beginnen Sie beispielsweise den Handel mit einem oder maximal zwei Brokern und stellen Sie sicher, dass die Eröffnung eines
Konto, ein echtes Konto und ein Demokonto bei ihnen und vergleichen Sie genau die gleichen Strategien
wenn sie auf dem Demokonto genau die gleichen Geschäfte tätigen wie auf dem Live-Konto.
Wenn sie diese Aufgabe korrekt erfüllen, können Sie sagen, dass Sie mit ihnen handeln können.
Denn früher, als ich damit anfing, hatte ich fünf Makler.
Ich habe Hunderte von Strategien für jeden Broker.
Ich werde mit allen Ergebnissen durcheinander gebracht.
Ich habe also mehr als ein Jahr damit vergeudet, herauszufinden, was vor sich geht, usw.
Deshalb sage ich, dass man sich nur an einen zuverlässigen Broker halten sollte.
Es wird mehr als genug sein.
Und das Wichtigste: Speichern Sie die historischen Daten, die Sie über die Strategien haben.
Weil zu viele Makler auf Demo-Konten, werden sie Ihre historischen Daten zu löschen und Sie
keinen Zugang zu ihnen haben.
Für uns basiert das von uns entwickelte System auf dem, was es direkt aus dem System lesen kann,
aus den historischen Aufzeichnungen von MT4 und MT5.
Wir hatten also auch ein Problem mit ihnen.
DarwinX, sagen wir mal, sie löschen Ihren Track Record nicht, auch nicht auf dem Demo-Konto.
Es tut mir so leid, dass ich DarwinX immer wieder erwähne, aber das ist die Wahrheit.
Ich versuche nicht, für sie zu werben.
Ja, sie unterstützen mich wirklich.
Außerdem gefällt mir ihr Ansatz sehr gut, weil sie die Händler nicht zu DarwinX drängen.
Null oder DarwinX Gold, um einige ungewöhnliche Renditen wie die anderen Prop-Firmen zu erzielen.
Aber ja, sie sind ziemlich gut.
Sie haben ein anderes Geschäftsmodell als Prop-Firmen.
Darf ich dich etwas fragen, Schatz, denn bis jetzt ging es darum, wie du handelst.
Darf ich Sie etwas zu den Ergebnissen fragen, die Sie erzielen?
und mit Ihrer Gruppe von Händlern, mit Ihrem Team?
Nun, jetzt sind wir auf der 8. Position auf DarwinX gold.
Dieser Index basiert ausschließlich auf Gold.
Das echte Konto hat in weniger als einem Jahr mehr als 280% verdient.
Aber, wissen Sie, DarwinX hat sein eigenes VAR-System, das Value-at-Risk-System,
Sie reduzieren die Losgröße, sie reduzieren das Risiko des Kontos.
Aber wir sind auf der 8. Position und wir haben auch andere Indizes auf DarwinX, die
Sie befinden sich in der DarwinX-Silber-Phase, aber hoffentlich werden sie auch auf dem Gold-Index stehen.
Herzlichen Glückwunsch dazu, denn es ist wirklich nicht einfach, eine so gute Position zu erreichen
in diesem globalen Ranking.
Das Wichtigste ist, dass wir diesen Rekord halten, dass wir diese Position halten.
Das ist es, was wir anstreben, nämlich immer unter den ersten, sagen wir mal Top 10 oder Top 50 in diesem Bereich zu sein.
Das ist wirklich interessant.
Interessant und herzlichen Glückwunsch dazu.
Ich möchte Sie fragen, ob Sie die Strategie manchmal auch dann entfernen, wenn
die Strategie in einem bestimmten Zeitraum gut funktioniert hat?
Oder wenn es gut läuft, lässt man es weiterlaufen oder entfernt es
auch diese Art von Strategie nach einiger Zeit?
Nein, nein.
Wie ich bereits sagte, mischen wir uns nicht direkt in die einzelnen Strategien ein.
Wir haben unterschiedliche Kriterien für den Ausstieg aus der Strategie.
Zum Beispiel, sagen wir, das Minimum, die letzten 20 Trades, sollten sie sein, zum Beispiel, mit
einen Gewinnfaktor von mehr als 1,1, zum Beispiel.
Auch zusätzlich zu diesem, die letzten 10 Trades, sollten sie einen Gewinnfaktor von mehr als 1,1% haben.
So sollte beispielsweise die Rendite bei der Inanspruchnahme des Fonds nicht unter 2 liegen.
Anzahl der Abschlüsse, die letzten 10 Abschlüsse oder die letzten 20 Abschlüsse.
Wir können also im System auswählen, was wir wollen, und das System erledigt das automatisch.
Wenn ich verstehe, worauf Sie hinauswollen: Wenn eine Strategie eine Reihe von Gewinnern hat,
Vielleicht kommt es später zu einer Reihe von Verlierern.
Wir mischen uns da nicht ein.
Wir lassen die Strategie so, wie sie ist.
Das System schaltet es ab, sobald es die von uns festgelegten Kriterien nicht mehr erfüllt.
Sie haben also das Portfolio, das mehr als 200% eingebracht hat, einfach eingerichtet und lassen es das ganze Jahr über laufen?
Oder gab es einige Änderungen?
Ja, am Anfang gab es einige Änderungen.
Wenn ich mich nicht irre, hatten wir im dritten Monat einen Drawdown, weil eine der Strategien nicht funktionierte,
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber eine der Strategien hat nicht so funktioniert, wie sie sollte.
Wir geben es ab, weil wir es genau in diesem Portfolio behandelt haben, wir haben es auf die
eine andere Sache.
Aber als wir sahen, dass es zurückkam, haben wir es so gelassen, wie es ist, und alles entfernt, was
könnte die Ergebnisse stören.
Aber ja, in den ersten drei Monaten hatten wir einen enormen Drawdown um und auf dem Realkonto,
haben wir ca. 35% Drawdown.
Aber später haben wir diesen Prozentsatz nicht mehr erreicht.
Ich schätze, das Maximum haben wir mit 15% oder 20% auf dem echten Konto erreicht.
Ja, das ist ein wirklich gutes Ergebnis.
Ja, manchmal ist es so, dass man dynamisch sein muss.
Sie müssen die Änderungen akzeptieren.
Es ist nicht etwas, das streng ist, und das ist es.
Diese Strategie funktioniert, und wir sollten sie beibehalten.
Die Methodik, auf der Sie Ihre Strategien aufbauen oder wie Sie Ihre Strategien behandeln
sollte nicht wie die Bibel sein.
Sie müssen die Änderungen akzeptieren.
Alles um uns herum verändert sich.
Die Technologie entwickelt sich so schnell, dass wir alle Änderungen an die Strategien selbst anpassen müssen.
oder wie wir unsere Strategien entwickeln.
Ja, perfekt.
Das ist eine wirklich gute Perspektive.
Und Annäherung.
Und vielleicht sind wir bei der letzten Frage angelangt.
Möchten Sie den Algo-Entwicklern einige Empfehlungen geben?
Worauf konzentrieren Sie sich, welche Denkweise usw.?
Ja, ich würde sagen, dass jeder Händler sich selbst fragen sollte, bevor er einsteigt.
Haben Sie die Zeit dazu?
Haben Sie die richtige Einstellung?
Haben Sie die emotionale Belastbarkeit, um mit dem Handel umzugehen?
Wenn Sie alle diese Fragen bejahen, gehen Sie zum nächsten Schritt über.
Der nächste Schritt ist der Start mit einem Live-Konto.
Ich bin im Gegensatz zu jedermann würde sagen, beginnen Sie mit einem Demo-Konto.
Beginnen Sie nicht mit einem Demokonto.
Das Demokonto wird Sie glauben lassen, dass Sie unschlagbar sind und Geld verdienen können.
Nein, beginnen Sie mit Ihrem echten Konto.
Vielleicht $100, vielleicht $1.000, vielleicht $10.000.
Das spielt keine Rolle.
Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren.
Und beginnen Sie mit dem Handel.
Wenn Sie die Verluste akzeptieren, die Sie während des Handels erleiden werden, dann ist es in Ordnung, sich auf die
andere Schritte.
Aber diese beiden Dinge sind für mich wesentlich.
Denn ich habe sie persönlich durchlaufen.
Und in meinem Hinterkopf weiß ich, dass ich Geld verlieren werde, aber ich habe ein Limit für die
Verlust und ich habe anders darüber gedacht.
Was ich damit meine, ist, dass all die Investitionen, die ich in den Handel gesteckt habe, nur dazu dienten, zu lernen und zu
entwickeln, nicht nur um zu handeln und damit Geld zu verdienen.
Wenn Sie also die beiden Fragen bejahen und sich für diesen Beruf entscheiden, sollten Sie
konzentrieren sich auf vier Phasen.
Die erste Phase besteht darin, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen und dann zu versuchen, eine eigene Methodik zu entwickeln,
bauen Sie Ihre Systeme, bauen Sie, was immer Sie wollen, Ihre Strategie.
Wenn Sie es manuell machen wollen, weiß ich es nicht.
Und dann testen Sie, testen Sie, was Sie gelernt haben, testen Sie, was Sie aufgebaut haben.
Wenn alles in Ordnung ist, können Sie mit Ihrem Geld live handeln.
Und später ist dann alles ganz einfach.
Und schließlich, ich habe es bereits erwähnt, müssen Sie flexibel und neugierig bleiben.
und kritisch, flexibel, um sich an jede Veränderung anzupassen.
Neugierig auf die Suche.
Es gibt jetzt zu viele Dinge um uns herum, die wir online unterstützen können, die wir unterstützen können, die sie unterstützen können
uns in unseren Denkmethoden zu schulen und kritisch zu sein, nichts für selbstverständlich zu halten
dass es das war und das war's.
Hm, hm.
Und vielleicht welchen Zeitrahmen würden Sie den neuen Händlern oder neuen Algo-Händlern empfehlen?
Auf welchen Zeitrahmen sollte man sich konzentrieren?
Je größer der Zeitrahmen, desto besser.
Warum?
Denn je kleiner der Zeitrahmen, desto mehr wird der Händler unter Druck gesetzt.
Je größer also der Zeitrahmen, desto besser.
Und auch bei unseren eigenen Strategien gibt es keinen Zeitrahmen von weniger als einer Stunde.
Meistens sind die meisten von ihnen zwischen einer und vier Stunden lang.
Und einige von ihnen täglich.
Einige von ihnen täglich.
Aber wir haben parallel, sagen wir in diesem Stadium, wir haben parallel, was wir tun
in der manuellen Kodierung, auch unter Verwendung von AlgoWizard und anderen Plattformen, und unsere Kenntnisse in der Programmierung.
Wir machen Systeme für uns selbst, nicht für den Handel.
Mittel für andere, nein, für unser eigenes Geld.
Diese Systeme sind sehr schnell, nicht HFT, aber sie sind schnell in der Ausführung.
Sie führen zu viele Geschäfte aus.
Aber das ist etwas anderes als das, was wir hier sagen.
Aber wenn Sie auf dieser Ebene hinzufügen, können Sie tun, was Sie wollen.
Sie können alles testen.
Okay, vielen Dank.
Ich denke, Korney, haben Sie noch weitere Fragen?
Ich denke, es wurde alles gut abgedeckt.
Darin steckt eine Menge Wissen.
Wer sich also dafür interessiert, sollte es sich immer wieder anhören und sich Notizen machen,
und sich für seinen Handel inspirieren lassen.
Ich danke Ihnen also.
Nochmals vielen Dank, Hani.
Und ich danke Ihnen für die Organisation dieser Veranstaltung.
Und ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal.
Also bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.