Da pesquisa aos resultados: Como Hani desenvolveu um portfólio com mais de 300% de retorno

Hani Hamdan, comerciante algorítmico e empresário, alcançou o que muitos apenas almejam:
Uma carteira de dinheiro real com mais de +300% de retorno em menos de 12 meses-construído com base em uma estrutura de estratégia totalmente automatizada, com o risco rigorosamente sob controle.

Seu desempenho o colocou #8 no DarwinIA Goldum benchmark reservado para os traders mais consistentes e lucrativos do mundo.

Abaixo: Curva de patrimônio líquido ao vivo do portfólio da Hani

???? Exibir resultados verificados: https://quant-bot.com/trading/

Nesta entrevista aprofundada, Hani explica:

• Por que sete anos de pesquisa e desenvolvimento foram fundamentais para seu sucesso
• Como ele usa StrategyQuantX para gerar, validar e gerenciar uma biblioteca de mais de 1.000 estratégias
• Seu uso de proteção contra riscos em várias camadasincluindo limites de stop-loss automatizados nos níveis de estratégia, semanal e mensal
• Como ele filtra estratégias dinamicamente com base em métricas de desempenho e análise de correlação
• Por que a mentalidade, a disciplina e um fluxo de trabalho estruturado são essenciais para a lucratividade de longo prazo

"Tratamos o comércio como um negócio. Automação e disciplina não são negociáveis."

Se você leva a sério a negociação algorítmica e está procurando um exemplo real de desempenho sustentável, esta entrevista oferece insights estratégicos e inspiração prática.

???? Assista à entrevista completa agora:

Transcrição:

Comecei a operar em 2002 e, para mim, o StrategyQuant causou um grande impacto.
Posso dizer que as estratégias mais lucrativas que estão funcionando agora foram criadas no StrategyQuant.
Não era um jogo de azar, não é um jogo.
A principal coisa que se deve ter em mente ao negociar é o gerenciamento do risco.
Então, olá traders, tenho o prazer de apresentar a próxima entrevista de nossa série StrategyQuant.
E hoje estamos com um trader muito experiente, Hani, do Líbano, que recentemente alcançou
Sua conta é agora a número 8 no DarwinX Gold Zero, que é uma lista da lista muito semelhante
de traders e classificadas pelo sucesso e pelo resultado positivo e lucrativo de seu portfólio.
Por isso, fiquei entusiasmado quando Hani decidiu se juntar a nós e compartilhar sua visão sobre o que está funcionando,
o que funciona e o que está funcionando para ele nos mercados para compartilhá-lo com você.
Então, aqui está o Hani.
Olá, Hani.
Olá.
Tomas Vanek, meu colega.
Olá, Tomas.
Olá, traders.
Vamos começar.
Vamos começar com a primeira pergunta e, simplesmente, Hani, por favor, poderia se apresentar?
Qual é a sua profissão?
Como você começou a negociar com algoritmos?
Sim.
Olá a todos.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por esta entrevista e a toda a equipe da SQX por este
plataforma notável.
Meu nome é Hani Hamdan.
Estou no Líbano, no Oriente Médio.
Sou um empreendedor em série, consultor de negócios e operador de algoritmos.
Minha formação acadêmica profissional em tecnologia da informação moldou naturalmente
meu pensamento seja sistemático, analítico e orientado para a automação.
Comecei a operar em 2002.
Fiz vários cursos, mas, naquela época, devido a restrições financeiras e de tempo, não consegui me dedicar a eles.
Ao lançar meu negócio, parei de negociar.
Então, em 2015, ganhei alguma liberdade para me dedicar totalmente ao comércio.
Por isso, dediquei mais de 15 horas por dia e ainda estou negociando.
Primeiro, eu estava me concentrando na negociação manual e na preparação de um ambiente para negociar.
Estudei análise fundamental e técnica.
Não gostei dos fundamentos porque você precisa ficar alerta, ler as notícias e estar
sempre on-line.
Mas eu gosto mais de análises técnicas.
E estudei também padrões harmônicos com ondas de Elliott e padrões avançados.
E eu tinha uma estratégia em andamento, que estava negociando há um ano e meio.
E como a estratégia estava em um período de tempo maior, tive o prazer de
tempo, o luxo do tempo.
Então eu disse: por que não programo a estratégia para ser um algoritmo?
Então, comecei a trabalhar e treinar em MQL4 e MQL5, mas também, você sabe, para criar um
estratégia que levará tempo.
Então, eu estava procurando por mais um tempo uma plataforma que gerasse uma estratégia para mim em
em um tempo muito mais rápido.
E encontrei o StrategyQuant em outras plataformas.
Mas, na verdade, para mim, o StrategyQuant causou um grande impacto.
E posso dizer que as estratégias mais lucrativas que estão sendo executadas agora foram feitas em
StrategyQuant.
Agora, nesta fase, temos nossa própria equipe.
Já desenvolvemos nosso próprio sistema e metodologias de filtragem automatizada.
Então, sim.
Excelente.
Obrigado.
Obrigado pela apresentação.
E eu gostaria de lhe perguntar, porque há uma longa carreira e todo trader está em algum momento
alguém está começando, alguém está apenas fazendo uma pesquisa, alguém já está negociando
por alguns anos, alguém simplesmente comprou alguns cursos.
E o caminho é bastante semelhante, eu diria.
Então, gostaria de lhe perguntar quanto tempo você levou para ter sucesso e qual foi o ponto de partida
que é a questão mais interessante, obviamente, na qual todos estão interessados.
Sim, deixe-me dizer que, desde o início, minha prioridade era aprender, pesquisar e
não me apressar em negociar ao vivo, porque sei que não se trata de um jogo de azar, não é um jogo.
E eu queria criar um negócio a partir disso.
Portanto, minha meta era criar um histórico, um histórico sólido, antes de buscar quaisquer fundos
ou passar para a próxima etapa.
Portanto, naquela época, aceitei o ponto de equilíbrio durante os estágios iniciais, não mais do que isso.
Não quero ganhar dinheiro com as negociações, apenas quero aprimorar minhas negociações.
Mas posso dizer que, depois de sete anos, o sucesso veio quando desenvolvemos um sistema automatizado de várias camadas
sistema de filtragem para nossas estratégias ao vivo.
Você pode fazer uma filtragem manual para as estratégias que saem do processo que você está usando.
fazendo.
Mas por que demorei sete anos?
Porque o tempo todo eu estava pensando em automação.
Portanto, não quero nem mesmo filtrar manualmente as negociações ou as estratégias que
estão tendo um bom desempenho.
Portanto, levei algum tempo com a equipe para desenvolver isso.
Então, sim, sete anos, longos sete anos.
Tanto tempo, vários anos, e então você simplesmente terminou tudo isso e teve certeza de que
faz sentido.
E você começou a trabalhar.
Sim.
E o que você mais gosta nas negociações com algoritmos?
Quando você achava que estava buscando, desde o início, ser um operador de algo, mas há
muitos estilos de negociação.
E alguns deles não são necessariamente demorados.
Se você, por exemplo, pode negociar no primeiro lugar, negociar por mês ou a qualquer momento, ou pode ser uma opção
e, em seguida, pode ou espalhar o trader ou o que for.
Do que você mais gosta?
Bem, deixe-me dizer que a negociação de algo combina minha paixão por codificação em primeiro lugar.
Além disso, minha capacidade de resolver problemas analíticos e de ficar na frente do computador.
Passei milhares de horas sentado em frente ao meu computador.
Mas a questão, o importante, é que isso me permitiu manter a liberdade
e a flexibilidade de um estilo de vida empresarial.
E isso é fundamental para mim, pois não me adaptei a ser um funcionário em meus primeiros anos de vida.
etapas.
Fui funcionário por quatro ou cinco anos, mas, mais tarde, percebi que não queria
ser um funcionário por toda a minha vida.
Eu era e sou um empreendedor.
Tenho vários negócios, mas agora estou me concentrando no comércio de algo.
Portanto, ele também oferece retornos significativos e o potencial de retorno é muito alto uma vez que
você é lucrativo.
Se você não for lucrativo, será um desastre.
Sim, é verdade que o algo trading ou basicamente o trading, é muito fácil descobrir se você
se você é lucrativo ou não, se seu negócio é bem-sucedido ou não, comparando com
outros negócios.
Há apenas um gráfico simples e isso é tudo.
Sim, mas eu diria que toda pessoa é inimiga de si mesma, porque é claro que há
é uma vantagem para o trader.
É por conta própria, mas se você for apenas, apenas você em sua mente, pode ser complicado.
Portanto, você precisa estar com a mente afiada e focada no resultado e na disciplina.
Sim.
Sim, é verdade.
É verdade que, com cada trader, estamos entrevistando quem é bem-sucedido ou basicamente bem-sucedido.
Cada trader que conhecemos não está apenas adquirindo conhecimento, mas também há um grande esforço pessoal para obter o conhecimento necessário.
e desenvolvimento pessoal.
Exatamente.
Posso lhe dizer que muitas e muitas vezes tive a sensação de que largar essa coisa
após muitos anos de aprendizado e construção.
Mas todos os dias eu acordo de manhã e estou muito entusiasmado para vir para o computador
e começar de novo e começar de novo.
Portanto, você deve ter em mente que a disciplina é a chave para o sucesso.
Isso não ocorre apenas nos esportes, nos negócios ou em qualquer outra coisa.
A disciplina é fundamental.
Sim, mas o problema é o tempo.
Não temos o prazer, você sabe, agora estou com cerca de 50 anos, então você não tem
o tempo todo em sua vida para ser bem-sucedido.
Por isso, o StrategyQuant causou um grande impacto em nossas vidas, porque agora você pode ter
milhões de estratégias em uma hora.
E, da maneira tradicional, precisamos de uma semana para codificar uma estratégia, o que é uma grande diferença.
Sim, sim, você tem razão quando diz que não, todos eles basicamente não são lucrativos,
mas você pode conhecê-lo muito rapidamente.
Sim, sim, vamos conversar sobre isso.
Sim, comparando com outras formas, quando você passa duas semanas, você vê que apenas isso
de modo que não funcione e o trabalho e o tempo gasto com codificação não geram dinheiro.
Então, isso é verdade.
Especialmente agora com a IA.
Sim, e talvez voltemos a nos concentrar mais na negociação em si, na negociação de algoritmos
por si só.
Então, gostaria de perguntar se pode nos contar mais sobre o seu fluxo de trabalho, que você
estão usando para criar e selecionar as melhores estratégias.
Sim, pode nos contar mais sobre isso, digamos, seu conhecimento ou se pode revelar
algum conhecimento?
Sim, sim, é claro, é claro.
Seguimos principalmente dois fluxos de trabalho principais.
A primeira é de cunho acadêmico, digamos.
Analisamos os artigos acadêmicos, filtramos as estratégias lógicas nas quais queremos nos concentrar e, em seguida
Nós os criamos e testamos no SQX.
Este é o primeiro.
A segunda é a mineração orientada por dados.
Identificamos padrões não óbvios usando o SQX e testando sua robustez.
Não buscamos indicadores, mas sim o resultado médio de todo o portfólio.
Portanto, em ambos os fluxos de trabalho, usamos testes de robustez que são, de certa forma, semelhantes.
Por exemplo, para testes fora da amostra, validação de vários períodos e de vários mercados, usamos
quatro simulações de Monte Carlo.
Nós nos concentramos neles, no spread de derrapagem, na randomização histórica e nos parâmetros.
E, às vezes, usamos a otimização do trabalho avançado.
Em resumo, digamos que, se pegarmos um exemplo, por exemplo, se tivermos 20 anos de dados para
um instrumento, pegamos os primeiros cinco anos e fazemos a geração nesses cinco anos,
depois os testamos em um período de tempo maior, digamos, por 10 anos.
Porque fora da amostra, parece que fora das amostras foi a coisa mais validada em termos de robustez
testes.
Mas isso não é definitivo.
Em seguida, combinamos os primeiros cinco anos com os segundos 10 anos e fazemos o teste completo
spread de derrapagem, etc.
De alguma forma, estamos seguindo o curso que a SQX fez no início.
Então, quando terminamos todos os testes, fazemos o teste de avanço de trabalho e verificamos se
fazer a otimização para essas estratégias.
Eles vão continuar com os novos dados?
E nós os testamos com os últimos dados fora da amostra que temos.
Se as estratégias forem aprovadas, elas passarão para uma conta de demonstração.
E na conta de demonstração, nós as negociamos por não menos de três meses para ver se elas estão funcionando
de alguma forma, não exatamente como são mencionados ou escritos para serem comercializados.
Portanto, se sim, se o teste de trabalho em uma conta de demonstração for semelhante, de alguma forma, ao teste de trabalho posterior
testes que temos, então essa pode ser uma boa estratégia.
Em seguida, vamos para outro ambiente em que a automação é filtrada e não sofre interferência manual.
Sim, era um grande pacote de informações.
Fico feliz que todos possam abrir um StrategyQuant, verificar esse fluxo de trabalho e testá-lo.
Há muita sabedoria sobre como combinar, porque o StrategyQuant tem muitos
testes de robustez.
Mas é preciso, como você mencionou, encontrar o caminho certo e o processo que
faz sentido.
Sim, compartilhamos diferentes fluxos de trabalho no site, no site do SQS e também
na comunidade do Discord.
Sim, obrigado.
E quando você tiver a estratégia validada, talvez possamos discuti-la do ponto de vista de
visão do portfólio?
Qual é a filosofia de criação de um portfólio ideal?
Bem, vou lhe dizer uma coisa.
Se você perguntar a qualquer pessoa, ela dirá que um portfólio ideal deve ser não correlacionado entre si.
Mas isso nem sempre é suficiente, pois, pelo que vimos no mercado, até mesmo as empresas diversificadas
estratégias como a reversão à média e o acompanhamento de tendências podem falhar simultaneamente.
E quando eles falharem simultaneamente, todo o portfólio sofrerá uma grande queda.
Então, para superar isso, sim, fazemos principalmente duas coisas.
Calculamos os rebaixamentos cumulativos entre as estratégias e calculamos uma média dinâmica
limiar.
Portanto, não é a redução que vimos em um portfólio quando fizemos o backtesting.
OK, e então definimos um limite de rebaixamento amplo do portfólio.
Portanto, isso interromperá a negociação por um período mais longo.
Portanto, temos o primeiro, digamos, stop loss para cada estratégia.
OK, então um stop loss por um período de tempo, por um pequeno período de tempo, por exemplo, vamos
digamos, uma semana.
Talvez haja um novo ciclo no mercado e nenhuma das estratégias funcione, mesmo que
são reversão à média ou rompimento.
E, em seguida, há um stop loss de proteção em toda a carteira para o mês inteiro, para
por exemplo, para que não ultrapassemos um limite especificado anteriormente.
Posso dizer que estudamos o valor VAR em risco que os Darwinics explicaram em
seu site.
E fizemos algo parecido com isso para nós mesmos.
Sim.
E isso tem um impacto positivo.
Sim, por isso, o que sempre digo é que a segunda camada de risco de proteção é muito importante.
Posso dizer que a coisa mais importante a se ter em mente ao negociar é o gerenciamento de riscos.
Gerenciar o risco é mais importante do que prever a direção do mercado.
Entenda.
Sim, eu entendo.
E isso é importante.
Isso é verdade, porque quando você tem capital, não pode negociar.
Sim, é fácil.
Sim, você quer acrescentar algo, Tomas?
Sim, porque não podemos planejar os lucros ou, digamos, estimar o movimento do
mercado.
Mas somente o que podemos controlar é o risco.
Esse é o meu ponto de vista.
100%.
Posso lhe fazer uma pergunta adicional ao portfólio?
Se estiver selecionando estratégias para o portfólio, que tipo de análise de correlação você usa?
para a seleção de estratégias em um portfólio?
Temos duas etapas, se é que podemos dizer isso.
A primeira etapa, a correlação que fazemos é nos estágios iniciais, quando estamos gerando
estratégias.
Portanto, quando estamos gerando estratégias, eliminamos qualquer correlação superior a 0,3 com
todas as estratégias.
Não importa se essas estratégias serão bem-sucedidas ou não.
OK, então, no primeiro nível, estamos eliminando esse tipo de estratégias ou isso, digamos,
esse valor de correlação.
Na segunda camada, isso é feito automaticamente por meio do nosso sistema.
Assim, selecionamos, por exemplo, se tivermos 50 estratégias de euro que estejam trabalhando com euro-dólar, nós
não adotamos as 50 estratégias, adotamos apenas quatro ou cinco.
Mas esses quatro ou cinco são selecionados periodicamente pelo sistema que criamos e não interferimos
com ele.
Para que não tenhamos, se você puder, digamos, revisar o valor em risco, como eles
fizemos isso no DarwinX, é de certa forma semelhante ao que fizemos, porque às vezes, se houver
haverá uma correlação entre o euro-dólar e a libra-dólar, OK, e eles não estão em
no passado, eles estão correlacionados.
Portanto, quando eles estiverem correlacionados no mercado, você verá que as estratégias não funcionarão,
embora as estratégias sejam totalmente diferentes umas das outras e estejam funcionando com o euro dólar
e o dólar de venda.
Dessa forma, reduzimos o tamanho de cada negociação quando vemos uma correlação no mercado
seguindo um fator específico.
Sim.
OK, obrigado.
E você usa a correlação por lucros e perdas ou apenas com base nas perdas?
Você pode explicar o que quer dizer?
Quero dizer, no StrategyQuant, há mais opções.
Podemos calcular a correlação com base nos lucros e perdas, com base no mês ou na semana.
OK, OK.
Não, consideramos o período, consideramos como um mês, porque temos, você sabe, temos centenas
de estratégias que estão sendo executadas.
Portanto, acreditamos que, durante um mês, haverá sobreposição entre diferentes estratégias
e diferentes tipos de instrumentos.
Portanto, não teremos uma grande redução, embora se tivermos uma correlação de alguma forma em
alguns instrumentos.
Portanto, podemos dizer que estamos protegendo nossas costas com a quantidade de estratégias que temos.
Digamos, por exemplo, que agora estejamos executando, que tenhamos mais de 1.000 estratégias em
fase de incubação, digamos.
OK.
E podemos apontar para outras perguntas.
Você está usando quatro estratégias, parâmetros que são recomendados pela otimização?
E estou apontando para métricas de trabalho futuras, ou você usa outra maneira?
Acredito que a otimização levará a problemas de sobreajuste, embora possa fazer uma grande diferença.
impacto no retorno, e por um curto período de tempo.
Mas não fazemos otimização.
Fazemos apenas testes de estresse para otimização de parâmetros e testes de simulação de Monte Carlo na
estágio inicial.
Quando a estratégia estiver ativa e funcionando, não nos importamos se ela é perfeita ou não.
Agora ou mais tarde.
Quando a estratégia não estiver funcionando, ela será automaticamente retirada do sistema.
Portanto, não nos limitamos a uma ou dez estratégias, por exemplo.
OK, então você está deixando os parâmetros, como sugerido pelo StrategyQuants.
Exatamente.
OK.
Mas não excluímos a estratégia, você sabe, nesse estágio, não a excluímos.
Nós o mantemos em execução em uma conta de demonstração, porque às vezes há ciclos no mercado.
Vimos que há ciclos no mercado e, às vezes, as estratégias podem não funcionar para
um ou dois anos.
Mas, mais tarde, ele começará a funcionar como se fosse um novo algoritmo no mercado, e
tem um bom registro e desempenho no mercado.
Então, nós o usamos.
Nós o usamos automaticamente pelo sistema.
Essa é a importância da automação que fizemos.
A automação que é feita no sistema sem nossa interferência.
Nós apenas monitoramos as coisas.
Apenas garantimos que o sistema esteja sendo executado exatamente como queremos.
Sim, perfeito.
Perfeito.
E você apontou para um sistema.
Posso imaginar algo como um tipo de banco de dados de estratégias ou você pode nos dizer
mais?
É um Python feito internamente por nossa equipe apenas para fazer a filtragem.
Esse é o primeiro estágio.
Vimos tudo em um painel de controle.
Sabemos como está indo.
Semelhante, se você quiser, ao programa que você tem no Quant Analyzer.
OK, semelhante ao que você tem, mas é nosso.
E há outro sistema que está em execução em todos os servidores que hospedam
estratégias.
E há uma configuração dentro desse programa que filtra com base em critérios que
colocamos.
OK.
Obrigado.
Podemos ir para outra pergunta.
E todo portfólio sofre, às vezes, com o rebaixamento.
Qual é a sua abordagem para superar isso e manter a confiança em seus robôs?
Digamos que você tenha uma sequência de derrotas.
Qual é a sua abordagem?
Sabe, é isso que eu estava dizendo, porque usamos ferramentas de monitoramento automatizadas que
Avaliar periodicamente o desempenho e aplicar filtros dinâmicos.
Não nos importamos se uma estratégia cairá ou não.
Todas as estratégias passam por rebaixamentos.
Porém, o comportamento anormal solicita a remoção automática da implantação em tempo real.
Por exemplo, digamos que seja um multiplicador.
Um dos fatores, um multiplicador de 1,5 que é mencionado em seus cursos para todo o
O rebaixamento anterior de cada estratégia é uma indicação de que a estratégia não está funcionando como esperado.
antes.
Mas, como eu disse, não excluímos a estratégia.
Nós o mantemos funcionando.
Talvez ele se apresente mais tarde.
Portanto, ficamos com ele.
Portanto, também comparamos consistentemente as características históricas com o desempenho futuro.
Então, digamos que nossa filosofia seja: prepare-se para o pior, sempre, sempre implemente várias
camadas protetoras e aceitar perdas.
Sim, mas foi apontado para uma estratégia única.
Mas e quanto ao portfólio inteiro?
E estou apontando o que o ajuda a superar o drawdown psicologicamente, porque, você
sabe, você pode ter começado a ter algumas dúvidas sobre se está funcionando ou se parou de funcionar.
Sim, sim, sim.
Durante esses sete anos em que negociei ao vivo em minha própria conta, com meu próprio dinheiro, eu
passou por tudo isso.
E eu sempre, quando vejo um drawdown, volto para ver as características.
Se forem exatamente como executados no StrategyQuant, significa que a estratégia está executando traços
como deveria.
E o saque, você tem que aceitar o saque.
Por isso, para mim, era normal.
E a camada, a camada protetora que criamos, como eu disse antes, em um nível de estratégia,
em um nível de portfólio e em toda a conta por um período periódico, digamos, por uma semana,
por um dia e por um mês.
Por exemplo, se cruzarmos uma redução de 7% em toda a carteira em um índice, teremos
parar de negociar durante todo o mês.
Por exemplo.
Sim, isso é interessante.
OK, podemos ir para outra pergunta.
E há alguma fonte de conhecimento que você gostaria de recomendar a outros traders?
Atualmente, o conteúdo on-line é enorme e você pode encontrar avaliações confiáveis sobre eles,
o que é diferente do que tínhamos há 20 anos.
Mas mencionarei os novos sistemas e métodos de negociação de Perry Kaufman.
Além disso, a análise técnica baseada em evidências de David Aronson.
Eles têm insights valiosos.
E se precisar de algo fora de todo o conceito de que estamos falando, você pode
procure por Michael S. Jenkins.
Ele fala sobre ciclos no mercado com base em matemática, astrologia e o mais importante
métodos de William Ganz.
Se você pudesse combinar o que ele está falando e fazer algo dentro do StrategyQuant,
Acho que você encontrará o Santo Graal.
Além disso, Ali Qaisi tem um canal no YouTube.
Seus vídeos são altamente recomendados, especialmente ao usar o SQX.
Além disso, os cursos gratuitos no site da SQX, como eu disse antes, realmente me orientam
a plataforma.
Deixe-me dizer que levei mais de um ano para entender como a plataforma funciona em
2017, eu acho, se não me engano, ou 18.
Ok, então tive que assistir ao curso que você tem em seu site por uns três ou quatro minutos
vezes.
Então, posso dizer que tinha o conhecimento de como trabalhar com a plataforma.
Porque é simples, sim, mas tem joias escondidas, você sabe.
De certa forma, é sofisticado.
Além disso, gostaria de mencionar o curso de árabe para usuários árabes que fizemos em colaboração com
com o SQX, o curso de árabe que eu criei.
E os valiosos insights que você pode encontrar na comunidade do SQX Discord.
Eles são muito solidários.
Você encontrará comerciantes lá.
Você não os encontrará em nenhuma comunidade do Discord.
Sim, obrigado.
Obrigado por sua recomendação.
Concordo.
Ali Casey é realmente uma boa fonte de conhecimento.
Ele tem vídeos muito bons no YouTube com explicações detalhadas.
Então, você tem alguma dica sobre o que evitar ou o que evitar?
Ou sobre o que os usuários devem estar cientes na negociação de algoritmos?
Sim, principalmente no comércio de algoritmos.
Quando você ouve falar em negociação de algoritmos, você diz que é overfitting.
Essa é a armadilha mais crítica no desenvolvimento de algoritmos.
Lembro-me de quando vimos pela primeira vez, há muito tempo, um consultor especialista com um histórico notável
curva de patrimônio líquido.
Eu disse, é isso.
Esse é o Santo Graal.
Mas tudo isso é irreal.
O teste de estresse é obrigatório em qualquer estágio de desenvolvimento de algoritmos.
A segunda coisa importante que posso dizer é que sempre tenha diferentes camadas de proteção.
Como descrevi anteriormente, um stop loss por estratégia, um stop loss por portfólio.
Além disso, mantenha o monitoramento e os testes cíclicos das estratégias que você tem.
Você precisa fazer o monitoramento semanal e o monitoramento mensal.
Depende de como você está trabalhando com suas estratégias.
O que estou dizendo é tudo a partir de minha própria perspectiva.
Talvez outros traders estejam fazendo outra coisa.
Mas monitorando e testando o que as estratégias estão fazendo.
Isso é essencial para que você saiba o que está acontecendo.
Além disso, eu poderia dizer que eles precisam preparar as ferramentas e os sistemas ao seu redor para definir
o ambiente antes de começarem a negociar com fundos maiores.
Nem sempre é fácil.
Às vezes, você pode perceber que agora estou lucrando por um mês ou dois meses, vamos
mas diretamente você obtém um drawdown.
Quando você consegue isso, entra em pânico.
É muito importante ter algo estável por um longo período de tempo e passar por ele
um drawdown com seu próprio dinheiro antes de começar a negociar para outras pessoas.
Quando estiver lá, você verá que os membros da família e seus amigos virão para
você e querem investir com você.
Você não quer arruinar sua vida fazendo isso e a relação entre você e seus amigos.
Portanto, você precisa ter certeza de que está fazendo as coisas certas.
Além disso, posso dizer que você precisa usar corretoras confiáveis com uma execução consistente de negociações ao vivo e de demonstração.
O que quero dizer com isso?
Por exemplo, comece a negociar com uma ou duas corretoras no máximo e certifique-se de que, para abrir uma conta, o corretor esteja preparado para negociar com uma corretora.
conta, uma conta real e uma conta de demonstração com eles e compare exatamente as mesmas estratégias
se estiverem executando negociações na conta de demonstração exatamente como na conta real.
Se eles estiverem fazendo essa execução corretamente, então você pode dizer que pode negociar com eles.
Porque nos meus dias anteriores, quando comecei a fazer isso, eu tinha cinco corretores.
Tenho centenas de estratégias em cada corretora.
Todos os resultados são confusos.
Por isso, perdi mais de um ano tentando entender o que estava acontecendo, etc.
Portanto, é por isso que digo para se ater apenas a uma corretora confiável.
Isso será mais do que suficiente.
E o mais importante é salvar os dados históricos que você tem ao longo das estratégias.
Como muitas corretoras usam contas de demonstração, elas apagam seus dados históricos e você
não têm acesso a eles.
E, para nós, o sistema que criamos se baseia no que ele pode ler diretamente do sistema,
do registro histórico do MT4 e do MT5.
Portanto, também tivemos um problema com eles.
DarwinX, digamos que eles não excluam seu histórico, mesmo na conta de demonstração.
Sinto muito por mencionar o DarwinX sempre, sempre, mas essa é a verdade.
Não estou tentando promovê-los.
Sim, eles me dão muito apoio.
E também gosto muito da abordagem deles, porque eles não pressionam os traders na DarwinX
zero ou DarwinX gold para obter alguns retornos incomuns, como as outras firmas de propósitos.
Mas, sim, eles são muito bons.
Elas têm um modelo de negócios diferente do das firmas de propulsão.
Posso perguntar a você, querida, porque, por enquanto, até agora, o que importava era como você negociava.
Posso perguntar algo sobre os resultados que está obtendo?
e com seu grupo de traders, com sua equipe?
Bem, agora estamos na 8ª posição no DarwinX gold.
Esse índice é baseado apenas em ouro.
A conta real ganhou mais de 280% em menos de um ano.
Mas, você sabe, porque a DarwinX tem seu próprio sistema VAR, o sistema de valor em risco,
eles reduzem o tamanho do lote, reduzem a exposição da conta.
Mas estamos na 8ª posição e temos outros índices também no DarwinX que
eles estão no estágio de prata DarwinX, mas esperamos que também estejam no índice de ouro.
Parabéns a eles, pois não é fácil alcançar uma posição tão boa
nessa classificação global.
O importante é manter esse registro, manter essa posição.
É isso que estamos tentando fazer, estar sempre entre os primeiros, digamos, entre os 10 ou 50 melhores nesse nível.
Isso é muito interessante.
Interessante e parabéns por isso.
Gostaria de lhe perguntar se, às vezes, você remove a estratégia mesmo que
a estratégia teve um bom desempenho em algum período?
Ou, se ele tiver um bom desempenho, você o mantém em funcionamento ou o remove?
também esse tipo de estratégia depois de algum tempo?
Não, não.
Como eu disse antes, não interferimos diretamente em cada estratégia.
Temos critérios diferentes para abandonar a estratégia.
Por exemplo, digamos que o mínimo, as últimas 20 negociações, devem ser, por exemplo, com
um fator de lucro superior a 1,1, por exemplo.
Além disso, nas últimas 10 negociações, elas devem ter um fator de lucro superior a 1,1%.
Além disso, por exemplo, o retorno do drawdown não deve ser menor do que 2 para todo o
número de negociações, as últimas 10 negociações ou as últimas 20 negociações.
Assim, podemos selecionar o que queremos do sistema e o sistema faz isso automaticamente.
Se eu entendi o que você está tentando dizer, se uma estratégia tiver uma série de vencedores,
talvez isso venha a acontecer mais tarde com uma série de perdedores.
Não interferimos nisso.
Deixamos a estratégia como está.
O sistema o descartará quando ele não atender aos critérios que estabelecemos.
Então, aquele portfólio que gerou mais de 200%, você simplesmente o montou e o manteve funcionando durante todo o ano?
Ou houve algumas mudanças?
Sim, houve algumas mudanças no início.
Se não me engano, no terceiro mês, tivemos um drawdown devido a uma das estratégias,
Não sei o que aconteceu, mas uma das estratégias não funcionou como deveria.
Nós o entregamos porque naquele exato portfólio, estávamos tratando-o, estávamos visando-o
Outra coisa.
Mas, quando vimos o retorno, mantivemos o produto como estava e removemos tudo o que era necessário.
pode atrapalhar os resultados.
Mas, sim, nos primeiros três meses, tivemos uma grande queda em torno da conta real,
temos um drawdown de cerca de 35%.
Mas, mais tarde, não tocamos nessa porcentagem.
Acho que o máximo que atingimos foi em torno de 15% ou 20% na conta real.
Sim, esse é um resultado muito bom.
Sim, às vezes o problema é que você precisa ser dinâmico.
Você precisa aceitar as mudanças.
Não se trata de algo rígido e pronto.
Essa estratégia está funcionando e deve ser mantida.
A metodologia sobre a qual você está criando suas estratégias ou como está tratando suas estratégias
não deve ser como a Bíblia.
Você precisa aceitar as mudanças.
Tudo está mudando ao nosso redor.
A tecnologia está avançando muito rapidamente, por isso precisamos adaptar todas as mudanças às próprias estratégias
ou sobre como estamos desenvolvendo nossas estratégias.
Sim, perfeito.
Essa é uma perspectiva muito boa.
E abordagem.
E talvez estejamos apontando para a última pergunta.
Gostaria de compartilhar alguma recomendação para os desenvolvedores de algoritmos?
Qual é o foco, qual é a mentalidade, etc.?
Sim, antes de começar, eu diria que qualquer trader deve se perguntar.
Você tem tempo?
Você tem essa mentalidade?
Você tem a resiliência emocional necessária para lidar com as negociações?
Se a resposta for "sim" para todas essas perguntas, você passará para a próxima etapa.
A próxima etapa é começar com uma conta ativa.
Sou contrário a qualquer pessoa que diga para começar com uma conta demo.
Não comece com uma conta de demonstração.
A conta de demonstração fará com que você pense que é imbatível e que pode ganhar dinheiro.
Não, comece com sua conta real.
Talvez $100, talvez $1.000, talvez $10.000.
Não importa.
Invista apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
E comece a negociar.
Se você aceitar as perdas que o atingirão durante a negociação, então não há problema em passar para o
outras etapas.
Mas essas duas coisas são essenciais para mim.
Porque já passei por eles pessoalmente.
E, em meu cérebro, sei que perderei dinheiro, mas coloquei um limite para o
perda e eu pensei nisso de uma maneira diferente.
O que quero dizer com isso é que todo o investimento que fiz em negociações foi apenas para aprender e para
desenvolver, não apenas para negociar e ganhar dinheiro com negociações.
Portanto, se você responder sim a essas duas perguntas e quiser ter isso como uma carreira, você deve
concentram-se em quatro fases.
A primeira fase é aprender, aprender, aprender, aprender e depois tentar criar sua metodologia,
crie seus sistemas, crie o que quiser, sua estratégia.
Se você quiser fazer isso manualmente, não sei.
E depois teste, teste o que você aprendeu, teste o que você construiu.
Se estiver tudo certo, então comece a negociar com seu dinheiro.
E depois, tudo fica muito fácil.
E, como observação final, também mencionei isso antes, você precisa permanecer flexível, curioso
e crítico, flexível para se adaptar a qualquer mudança.
Curioso para pesquisar.
Há muitas coisas ao nosso redor agora on-line que podemos, que podemos, que eles podem apoiar
nos em nossas metodologias de pensamento e a sermos críticos, a não tomarmos nada como garantido
que é isso e pronto.
Mm hmm.
E, talvez, qual período de tempo você recomendaria para os novos operadores ou para os novos operadores de algoritmos?
Em que período de tempo devemos nos concentrar?
Quanto maior o período de tempo, melhor.
Por quê?
Porque quanto menor o período de tempo, quanto menor, mais estresse o trader terá.
Portanto, quanto maior o período de tempo, melhor.
E nossas próprias estratégias também não têm um prazo inferior a uma hora.
Na maioria das vezes, o período de tempo é de uma hora e quatro horas.
E alguns deles diariamente.
Alguns deles diariamente.
Mas temos em paralelo, digamos que neste estágio, temos em paralelo o que estamos fazendo
em codificação manual, usando o AlgoWizard e outras plataformas também, e nosso conhecimento em programação.
Estamos fazendo sistemas para nós mesmos, não para negociar
fundos para outros, não, para nosso próprio dinheiro.
Esses sistemas são muito rápidos, não são HFT, mas são rápidos na execução.
Eles executam muitas negociações.
Mas isso é algo que está fora do que estamos dizendo.
Mas se você adicionar nesse nível, poderá fazer o que quiser.
Você pode testar qualquer coisa.
Ok, obrigado.
Então, Korney, você tem mais alguma pergunta?
Acho que tudo foi muito bem coberto.
Há muito conhecimento em seu interior.
Portanto, quem estiver interessado, comece a ouvi-lo repetidamente e faça anotações,
e obter alguma inspiração para suas negociações.
Portanto, obrigado.
Mais uma vez, obrigado, Hani.
E obrigado por organizar esse evento.
E espero que não estejamos nos vendo pela última vez.
Então, até a próxima vez.
Tchau.
Tchauzinho.
Comecei a operar em 2002 e, para mim, o StrategyQuant teve um impacto enorme.
Posso dizer que as estratégias mais lucrativas que estão funcionando agora foram criadas no StrategyQuant.
Não era um jogo de azar, não é um jogo.
A principal coisa que se deve ter em mente ao negociar é o gerenciamento do risco.
Então, olá traders, tenho o prazer de apresentar a próxima entrevista de nossa série StrategyQuant.
E hoje estamos com um trader muito experiente, Hani, do Líbano, que recentemente alcançou
Sua conta é agora a número 8 no DarwinX Gold Zero, que é uma lista da lista muito semelhante
de traders e classificadas pelo sucesso e pelo resultado positivo e lucrativo de seu portfólio.
Por isso, fiquei entusiasmado quando Hani decidiu se juntar a nós e compartilhar sua visão sobre o que está funcionando,
o que funciona e o que está funcionando para ele nos mercados para compartilhá-lo com você.
Então, aqui está o Hani.
Olá, Hani.
Olá.
Tomas Vanek, meu colega.
Olá, Tomas.
Olá, traders.
Vamos começar.
Vamos começar com a primeira pergunta e, simplesmente, Hani, por favor, poderia se apresentar?
Qual é a sua profissão?
Como você começou a negociar com algoritmos?
Sim.
Olá a todos.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por esta entrevista e a toda a equipe da SQX por este
plataforma notável.
Meu nome é Hani Hamdan.
Estou no Líbano, no Oriente Médio.
Sou um empreendedor em série, consultor de negócios e operador de algoritmos.
Minha formação acadêmica profissional em tecnologia da informação moldou naturalmente
meu pensamento seja sistemático, analítico e orientado para a automação.
Comecei a operar em 2002.
Fiz vários cursos, mas, naquela época, devido a restrições financeiras e de tempo, não consegui me dedicar a eles.
Ao lançar meu negócio, parei de negociar.
Então, em 2015, ganhei alguma liberdade para me dedicar totalmente ao comércio.
Por isso, dediquei mais de 15 horas por dia e ainda estou negociando.
Primeiro, eu estava me concentrando na negociação manual e na preparação de um ambiente para negociar.
Estudei análise fundamental e técnica.
Não gostei dos fundamentos porque você precisa ficar alerta, ler as notícias e estar
sempre on-line.
Mas eu gosto mais de análises técnicas.
E estudei também padrões harmônicos com ondas de Elliott e padrões avançados.
E eu tinha uma estratégia em andamento, que estava negociando há um ano e meio.
E como a estratégia estava em um período de tempo maior, tive o prazer de
tempo, o luxo do tempo.
Então eu disse: por que não programo a estratégia para ser um algoritmo?
Então, comecei a trabalhar e treinar em MQL4 e MQL5, mas também, você sabe, para criar um
estratégia que levará tempo.
Então, eu estava procurando por mais um tempo uma plataforma que gerasse uma estratégia para mim em
em um tempo muito mais rápido.
E encontrei o StrategyQuant em outras plataformas.
Mas, na verdade, para mim, o StrategyQuant causou um grande impacto.
E posso dizer que as estratégias mais lucrativas que estão sendo executadas agora foram feitas em
StrategyQuant.
Agora, nesta fase, temos nossa própria equipe.
Já desenvolvemos nosso próprio sistema e metodologias de filtragem automatizada.
Então, sim.
Excelente.
Obrigado.
Obrigado pela apresentação.
E eu gostaria de lhe perguntar, porque há uma longa carreira e todo trader está em algum momento
alguém está começando, alguém está apenas fazendo uma pesquisa, alguém já está negociando
por alguns anos, alguém simplesmente comprou alguns cursos.
E o caminho é bastante semelhante, eu diria.
Então, gostaria de lhe perguntar quanto tempo você levou para ter sucesso e qual foi o ponto de partida
que é a questão mais interessante, obviamente, na qual todos estão interessados.
Sim, deixe-me dizer que, desde o início, minha prioridade era aprender, pesquisar e
não me apressar em negociar ao vivo, porque sei que não se trata de um jogo de azar, não é um jogo.
E eu queria criar um negócio a partir disso.
Portanto, minha meta era criar um histórico, um histórico sólido, antes de buscar quaisquer fundos
ou passar para a próxima etapa.
Portanto, naquela época, aceitei o ponto de equilíbrio durante os estágios iniciais, não mais do que isso.
Não quero ganhar dinheiro com as negociações, apenas quero aprimorar minhas negociações.
Mas posso dizer que, depois de sete anos, o sucesso veio quando desenvolvemos um sistema automatizado de várias camadas
sistema de filtragem para nossas estratégias ao vivo.
Você pode fazer uma filtragem manual para as estratégias que saem do processo que você está usando.
fazendo.
Mas por que demorei sete anos?
Porque o tempo todo eu estava pensando em automação.
Portanto, não quero nem mesmo filtrar manualmente as negociações ou as estratégias que
estão tendo um bom desempenho.
Portanto, levei algum tempo com a equipe para desenvolver isso.
Então, sim, sete anos, longos sete anos.
Tanto tempo, vários anos, e então você simplesmente terminou tudo isso e teve certeza de que
faz sentido.
E você começou a trabalhar.
Sim.
E o que você mais gosta nas negociações com algoritmos?
Quando você achava que estava buscando, desde o início, ser um operador de algo, mas há
muitos estilos de negociação.
E alguns deles não são necessariamente demorados.
Se você, por exemplo, pode negociar no primeiro lugar, negociar por mês ou a qualquer momento, ou pode ser uma opção
e, em seguida, pode ou espalhar o trader ou o que for.
Do que você mais gosta?
Bem, deixe-me dizer que a negociação de algo combina minha paixão por codificação em primeiro lugar.
Além disso, minha capacidade de resolver problemas analíticos e de ficar na frente do computador.
Passei milhares de horas sentado em frente ao meu computador.
Mas a questão, o importante, é que isso me permitiu manter a liberdade
e a flexibilidade de um estilo de vida empresarial.
E isso é fundamental para mim, pois não me adaptei a ser um funcionário em meus primeiros anos de vida.
etapas.
Fui funcionário por quatro ou cinco anos, mas, mais tarde, percebi que não queria
ser um funcionário por toda a minha vida.
Eu era e sou um empreendedor.
Tenho vários negócios, mas agora estou me concentrando no comércio de algo.
Portanto, ele também oferece retornos significativos e o potencial de retorno é muito alto uma vez que
você é lucrativo.
Se você não for lucrativo, será um desastre.
Sim, é verdade que o algo trading ou basicamente o trading, é muito fácil descobrir se você
se você é lucrativo ou não, se seu negócio é bem-sucedido ou não, comparando com
outros negócios.
Há apenas um gráfico simples e isso é tudo.
Sim, mas eu diria que toda pessoa é inimiga de si mesma, porque é claro que há
é uma vantagem para o trader.
É por conta própria, mas se você for apenas, apenas você em sua mente, pode ser complicado.
Portanto, você precisa estar com a mente afiada e focada no resultado e na disciplina.
Sim.
Sim, é verdade.
É verdade que, com cada trader, estamos entrevistando quem é bem-sucedido ou basicamente bem-sucedido.
Cada trader que conhecemos não está apenas adquirindo conhecimento, mas também há um grande esforço pessoal para obter o conhecimento necessário.
e desenvolvimento pessoal.
Exatamente.
Posso lhe dizer que muitas e muitas vezes tive a sensação de que largar essa coisa
após muitos anos de aprendizado e construção.
Mas todos os dias eu acordo de manhã e estou muito entusiasmado para vir para o computador
e começar de novo e começar de novo.
Portanto, você deve ter em mente que a disciplina é a chave para o sucesso.
Isso não ocorre apenas nos esportes, nos negócios ou em qualquer outra coisa.
A disciplina é fundamental.
Sim, mas o problema é o tempo.
Não temos o prazer, você sabe, agora estou com cerca de 50 anos, então você não tem
o tempo todo em sua vida para ser bem-sucedido.
Por isso, o StrategyQuant causou um grande impacto em nossas vidas, porque agora você pode ter
milhões de estratégias em uma hora.
E, da maneira tradicional, precisamos de uma semana para codificar uma estratégia, o que é uma grande diferença.
Sim, sim, você tem razão quando diz que não, todos eles basicamente não são lucrativos,
mas você pode conhecê-lo muito rapidamente.
Sim, sim, vamos conversar sobre isso.
Sim, comparando com outras formas, quando você passa duas semanas, você vê que apenas isso
de modo que não funcione e o trabalho e o tempo gasto com codificação não geram dinheiro.
Então, isso é verdade.
Especialmente agora com a IA.
Sim, e talvez voltemos a nos concentrar mais na negociação em si, na negociação de algoritmos
por si só.
Então, gostaria de perguntar se pode nos contar mais sobre o seu fluxo de trabalho, que você
estão usando para criar e selecionar as melhores estratégias.
Sim, pode nos contar mais sobre isso, digamos, seu conhecimento ou se pode revelar
algum conhecimento?
Sim, sim, é claro, é claro.
Seguimos principalmente dois fluxos de trabalho principais.
A primeira é de cunho acadêmico, digamos.
Analisamos os artigos acadêmicos, filtramos as estratégias lógicas nas quais queremos nos concentrar e, em seguida
Nós os criamos e testamos no SQX.
Este é o primeiro.
A segunda é a mineração orientada por dados.
Identificamos padrões não óbvios usando o SQX e testando sua robustez.
Não buscamos indicadores, mas sim o resultado médio de todo o portfólio.
Portanto, em ambos os fluxos de trabalho, usamos testes de robustez que são, de certa forma, semelhantes.
Por exemplo, para testes fora da amostra, validação de vários períodos e de vários mercados, usamos
quatro simulações de Monte Carlo.
Nós nos concentramos neles, no spread de derrapagem, na randomização histórica e nos parâmetros.
E, às vezes, usamos a otimização do trabalho avançado.
Em resumo, digamos que, se pegarmos um exemplo, por exemplo, se tivermos 20 anos de dados para
um instrumento, pegamos os primeiros cinco anos e fazemos a geração nesses cinco anos,
depois os testamos em um período de tempo maior, digamos, por 10 anos.
Porque fora da amostra, parece que fora das amostras foi a coisa mais validada em termos de robustez
testes.
Mas isso não é definitivo.
Em seguida, combinamos os primeiros cinco anos com os segundos 10 anos e fazemos o teste completo
spread de derrapagem, etc.
De alguma forma, estamos seguindo o curso que a SQX fez no início.
Então, quando terminamos todos os testes, fazemos o teste de avanço de trabalho e verificamos se
fazer a otimização para essas estratégias.
Eles vão continuar com os novos dados?
E nós os testamos com os últimos dados fora da amostra que temos.
Se as estratégias forem aprovadas, elas passarão para uma conta de demonstração.
E na conta de demonstração, nós as negociamos por não menos de três meses para ver se elas estão funcionando
de alguma forma, não exatamente como são mencionados ou escritos para serem comercializados.
Portanto, se sim, se o teste de trabalho em uma conta de demonstração for semelhante, de alguma forma, ao teste de trabalho posterior
testes que temos, então essa pode ser uma boa estratégia.
Em seguida, vamos para outro ambiente em que a automação é filtrada e não sofre interferência manual.
Sim, era um grande pacote de informações.
Fico feliz que todos possam abrir um StrategyQuant, verificar esse fluxo de trabalho e testá-lo.
Há muita sabedoria sobre como combinar, porque o StrategyQuant tem muitos
testes de robustez.
Mas é preciso, como você mencionou, encontrar o caminho certo e o processo que
faz sentido.
Sim, compartilhamos diferentes fluxos de trabalho no site, no site do SQS e também
na comunidade do Discord.
Sim, obrigado.
E quando você tiver a estratégia validada, talvez possamos discuti-la do ponto de vista de
visão do portfólio?
Qual é a filosofia de criação de um portfólio ideal?
Bem, vou lhe dizer uma coisa.
Se você perguntar a qualquer pessoa, ela dirá que um portfólio ideal deve ser não correlacionado entre si.
Mas isso nem sempre é suficiente, pois, pelo que vimos no mercado, até mesmo as empresas diversificadas
estratégias como a reversão à média e o acompanhamento de tendências podem falhar simultaneamente.
E quando eles falharem simultaneamente, todo o portfólio sofrerá uma grande queda.
Então, para superar isso, sim, fazemos principalmente duas coisas.
Calculamos os rebaixamentos cumulativos entre as estratégias e calculamos uma média dinâmica
limiar.
Portanto, não é a redução que vimos em um portfólio quando fizemos o backtesting.
OK, e então definimos um limite de rebaixamento amplo do portfólio.
Portanto, isso interromperá a negociação por um período mais longo.
Portanto, temos o primeiro, digamos, stop loss para cada estratégia.
OK, então um stop loss por um período de tempo, por um pequeno período de tempo, por exemplo, vamos
digamos, uma semana.
Talvez haja um novo ciclo no mercado e nenhuma das estratégias funcione, mesmo que
são reversão à média ou rompimento.
E, em seguida, há um stop loss de proteção em toda a carteira para o mês inteiro, para
por exemplo, para que não ultrapassemos um limite especificado anteriormente.
Posso dizer que estudamos o valor VAR em risco que os Darwinics explicaram em
seu site.
E fizemos algo parecido com isso para nós mesmos.
Sim.
E isso tem um impacto positivo.
Sim, por isso, o que sempre digo é que a segunda camada de risco de proteção é muito importante.
Posso dizer que a coisa mais importante a se ter em mente ao negociar é o gerenciamento de riscos.
Gerenciar o risco é mais importante do que prever a direção do mercado.
Entenda.
Sim, eu entendo.
E isso é importante.
Isso é verdade, porque quando você tem capital, não pode negociar.
Sim, é fácil.
Sim, você quer acrescentar algo, Tomas?
Sim, porque não podemos planejar os lucros ou, digamos, estimar o movimento do
mercado.
Mas somente o que podemos controlar é o risco.
Esse é o meu ponto de vista.
100%.
Posso lhe fazer uma pergunta adicional ao portfólio?
Se estiver selecionando estratégias para o portfólio, que tipo de análise de correlação você usa?
para a seleção de estratégias em um portfólio?
Temos duas etapas, se é que podemos dizer isso.
A primeira etapa, a correlação que fazemos é nos estágios iniciais, quando estamos gerando
estratégias.
Portanto, quando estamos gerando estratégias, eliminamos qualquer correlação superior a 0,3 com
todas as estratégias.
Não importa se essas estratégias serão bem-sucedidas ou não.
OK, então, no primeiro nível, estamos eliminando esse tipo de estratégias ou isso, digamos,
esse valor de correlação.
Na segunda camada, isso é feito automaticamente por meio do nosso sistema.
Assim, selecionamos, por exemplo, se tivermos 50 estratégias de euro que estejam trabalhando com euro-dólar, nós
não adotamos as 50 estratégias, adotamos apenas quatro ou cinco.
Mas esses quatro ou cinco são selecionados periodicamente pelo sistema que criamos e não interferimos
com ele.
Para que não tenhamos, se você puder, digamos, revisar o valor em risco, como eles
fizemos isso no DarwinX, é de certa forma semelhante ao que fizemos, porque às vezes, se houver
haverá uma correlação entre o euro-dólar e a libra-dólar, OK, e eles não estão em
no passado, eles estão correlacionados.
Portanto, quando eles estiverem correlacionados no mercado, você verá que as estratégias não funcionarão,
embora as estratégias sejam totalmente diferentes umas das outras e estejam funcionando com o euro dólar
e o dólar de venda.
Dessa forma, reduzimos o tamanho de cada negociação quando vemos uma correlação no mercado
seguindo um fator específico.
Sim.
OK, obrigado.
E você usa a correlação por lucros e perdas ou apenas com base nas perdas?
Você pode explicar o que quer dizer?
Quero dizer, no StrategyQuant, há mais opções.
Podemos calcular a correlação com base nos lucros e perdas, com base no mês ou na semana.
OK, OK.
Não, consideramos o período, consideramos como um mês, porque temos, você sabe, temos centenas
de estratégias que estão sendo executadas.
Portanto, acreditamos que, durante um mês, haverá sobreposição entre diferentes estratégias
e diferentes tipos de instrumentos.
Portanto, não teremos uma grande redução, embora se tivermos uma correlação de alguma forma em
alguns instrumentos.
Portanto, podemos dizer que estamos protegendo nossas costas com a quantidade de estratégias que temos.
Digamos, por exemplo, que agora estejamos executando, que tenhamos mais de 1.000 estratégias em
fase de incubação, digamos.
OK.
E podemos apontar para outras perguntas.
Você está usando quatro estratégias, parâmetros que são recomendados pela otimização?
E estou apontando para métricas de trabalho futuras, ou você usa outra maneira?
Acredito que a otimização levará a problemas de sobreajuste, embora possa fazer uma grande diferença.
impacto no retorno, e por um curto período de tempo.
Mas não fazemos otimização.
Fazemos apenas testes de estresse para otimização de parâmetros e testes de simulação de Monte Carlo na
estágio inicial.
Quando a estratégia estiver ativa e funcionando, não nos importamos se ela é perfeita ou não.
Agora ou mais tarde.
Quando a estratégia não estiver funcionando, ela será automaticamente retirada do sistema.
Portanto, não nos limitamos a uma ou dez estratégias, por exemplo.
OK, então você está deixando os parâmetros, como sugerido pelo StrategyQuants.
Exatamente.
OK.
Mas não excluímos a estratégia, você sabe, nesse estágio, não a excluímos.
Nós o mantemos em execução em uma conta de demonstração, porque às vezes há ciclos no mercado.
Vimos que há ciclos no mercado e, às vezes, as estratégias podem não funcionar para
um ou dois anos.
Mas, mais tarde, ele começará a funcionar como se fosse um novo algoritmo no mercado, e
tem um bom registro e desempenho no mercado.
Então, nós o usamos.
Nós o usamos automaticamente pelo sistema.
Essa é a importância da automação que fizemos.
A automação que é feita no sistema sem nossa interferência.
Nós apenas monitoramos as coisas.
Apenas garantimos que o sistema esteja sendo executado exatamente como queremos.
Sim, perfeito.
Perfeito.
E você apontou para um sistema.
Posso imaginar algo como um tipo de banco de dados de estratégias ou você pode nos dizer
mais?
É um Python feito internamente por nossa equipe apenas para fazer a filtragem.
Esse é o primeiro estágio.
Vimos tudo em um painel de controle.
Sabemos como está indo.
Semelhante, se você quiser, ao programa que você tem no Quant Analyzer.
OK, semelhante ao que você tem, mas é nosso.
E há outro sistema que está em execução em todos os servidores que hospedam
estratégias.
E há uma configuração dentro desse programa que filtra com base em critérios que
colocamos.
OK.
Obrigado.
Podemos ir para outra pergunta.
E todo portfólio sofre, às vezes, com o rebaixamento.
Qual é a sua abordagem para superar isso e manter a confiança em seus robôs?
Digamos que você tenha uma sequência de derrotas.
Qual é a sua abordagem?
Sabe, é isso que eu estava dizendo, porque usamos ferramentas de monitoramento automatizadas que
Avaliar periodicamente o desempenho e aplicar filtros dinâmicos.
Não nos importamos se uma estratégia cairá ou não.
Todas as estratégias passam por rebaixamentos.
Porém, o comportamento anormal solicita a remoção automática da implantação em tempo real.
Por exemplo, digamos que seja um multiplicador.
Um dos fatores, um multiplicador de 1,5 que é mencionado em seus cursos para todo o
O rebaixamento anterior de cada estratégia é uma indicação de que a estratégia não está funcionando como esperado.
antes.
Mas, como eu disse, não excluímos a estratégia.
Nós o mantemos funcionando.
Talvez ele se apresente mais tarde.
Portanto, ficamos com ele.
Portanto, também comparamos consistentemente as características históricas com o desempenho futuro.
Então, digamos que nossa filosofia seja: prepare-se para o pior, sempre, sempre implemente várias
camadas protetoras e aceitar perdas.
Sim, mas foi apontado para uma estratégia única.
Mas e quanto ao portfólio inteiro?
E estou apontando o que o ajuda a superar o drawdown psicologicamente, porque, você
sabe, você pode ter começado a ter algumas dúvidas sobre se está funcionando ou se parou de funcionar.
Sim, sim, sim.
Durante esses sete anos em que negociei ao vivo em minha própria conta, com meu próprio dinheiro, eu
passou por tudo isso.
E eu sempre, quando vejo um drawdown, volto para ver as características.
Se forem exatamente como executados no StrategyQuant, significa que a estratégia está executando traços
como deveria.
E o saque, você tem que aceitar o saque.
Por isso, para mim, era normal.
E a camada, a camada protetora que criamos, como eu disse antes, em um nível de estratégia,
em um nível de portfólio e em toda a conta por um período periódico, digamos, por uma semana,
por um dia e por um mês.
Por exemplo, se cruzarmos uma redução de 7% em toda a carteira em um índice, teremos
parar de negociar durante todo o mês.
Por exemplo.
Sim, isso é interessante.
OK, podemos ir para outra pergunta.
E há alguma fonte de conhecimento que você gostaria de recomendar a outros traders?
Atualmente, o conteúdo on-line é enorme e você pode encontrar avaliações confiáveis sobre eles,
o que é diferente do que tínhamos há 20 anos.
Mas mencionarei os novos sistemas e métodos de negociação de Perry Kaufman.
Além disso, a análise técnica baseada em evidências de David Aronson.
Eles têm insights valiosos.
E se precisar de algo fora de todo o conceito de que estamos falando, você pode
procure por Michael S. Jenkins.
Ele fala sobre ciclos no mercado com base em matemática, astrologia e o mais importante
métodos de William Ganz.
Se você pudesse combinar o que ele está falando e fazer algo dentro do StrategyQuant,
Acho que você encontrará o Santo Graal.
Além disso, Ali Qaisi tem um canal no YouTube.
Seus vídeos são altamente recomendados, especialmente ao usar o SQX.
Além disso, os cursos gratuitos no site da SQX, como eu disse antes, realmente me orientam
a plataforma.
Deixe-me dizer que levei mais de um ano para entender como a plataforma funciona em
2017, eu acho, se não me engano, ou 18.
Ok, então tive que assistir ao curso que você tem em seu site por uns três ou quatro minutos
vezes.
Então, posso dizer que tinha o conhecimento de como trabalhar com a plataforma.
Porque é simples, sim, mas tem joias escondidas, você sabe.
De certa forma, é sofisticado.
Além disso, gostaria de mencionar o curso de árabe para usuários árabes que fizemos em colaboração com
com o SQX, o curso de árabe que eu criei.
E os valiosos insights que você pode encontrar na comunidade do SQX Discord.
Eles são muito solidários.
Você encontrará comerciantes lá.
Você não os encontrará em nenhuma comunidade do Discord.
Sim, obrigado.
Obrigado por sua recomendação.
Concordo.
Ali Casey é realmente uma boa fonte de conhecimento.
Ele tem vídeos muito bons no YouTube com explicações detalhadas.
Então, você tem alguma dica sobre o que evitar ou o que evitar?
Ou sobre o que os usuários devem estar cientes na negociação de algoritmos?
Sim, principalmente no comércio de algoritmos.
Quando você ouve falar em negociação de algoritmos, você diz que é overfitting.
Essa é a armadilha mais crítica no desenvolvimento de algoritmos.
Lembro-me de quando vimos pela primeira vez, há muito tempo, um consultor especialista com um histórico notável
curva de patrimônio líquido.
Eu disse, é isso.
Esse é o Santo Graal.
Mas tudo isso é irreal.
O teste de estresse é obrigatório em qualquer estágio de desenvolvimento de algoritmos.
A segunda coisa importante que posso dizer é que sempre tenha diferentes camadas de proteção.
Como descrevi anteriormente, um stop loss por estratégia, um stop loss por portfólio.
Além disso, mantenha o monitoramento e os testes cíclicos das estratégias que você tem.
Você precisa fazer o monitoramento semanal e o monitoramento mensal.
Depende de como você está trabalhando com suas estratégias.
O que estou dizendo é tudo a partir de minha própria perspectiva.
Talvez outros traders estejam fazendo outra coisa.
Mas monitorando e testando o que as estratégias estão fazendo.
Isso é essencial para que você saiba o que está acontecendo.
Além disso, eu poderia dizer que eles precisam preparar as ferramentas e os sistemas ao seu redor para definir
o ambiente antes de começarem a negociar com fundos maiores.
Nem sempre é fácil.
Às vezes, você pode perceber que agora estou lucrando por um mês ou dois meses, vamos
mas diretamente você obtém um drawdown.
Quando você consegue isso, entra em pânico.
É muito importante ter algo estável por um longo período de tempo e passar por ele
um drawdown com seu próprio dinheiro antes de começar a negociar para outras pessoas.
Quando estiver lá, você verá que os membros da família e seus amigos virão para
você e querem investir com você.
Você não quer arruinar sua vida fazendo isso e a relação entre você e seus amigos.
Portanto, você precisa ter certeza de que está fazendo as coisas certas.
Além disso, posso dizer que você precisa usar corretoras confiáveis com uma execução consistente de negociações ao vivo e de demonstração.
O que quero dizer com isso?
Por exemplo, comece a negociar com uma ou duas corretoras no máximo e certifique-se de que, para abrir uma conta, o corretor esteja preparado para negociar com uma corretora.
conta, uma conta real e uma conta de demonstração com eles e compare exatamente as mesmas estratégias
se estiverem executando negociações na conta de demonstração exatamente como na conta real.
Se eles estiverem fazendo essa execução corretamente, então você pode dizer que pode negociar com eles.
Porque nos meus dias anteriores, quando comecei a fazer isso, eu tinha cinco corretores.
Tenho centenas de estratégias em cada corretora.
Todos os resultados são confusos.
Por isso, perdi mais de um ano tentando entender o que estava acontecendo, etc.
Portanto, é por isso que digo para se ater apenas a uma corretora confiável.
Isso será mais do que suficiente.
E o mais importante é salvar os dados históricos que você tem ao longo das estratégias.
Como muitas corretoras usam contas de demonstração, elas apagam seus dados históricos e você
não têm acesso a eles.
E, para nós, o sistema que criamos se baseia no que ele pode ler diretamente do sistema,
do registro histórico do MT4 e do MT5.
Portanto, também tivemos um problema com eles.
DarwinX, digamos que eles não excluam seu histórico, mesmo na conta de demonstração.
Sinto muito por mencionar o DarwinX sempre, sempre, mas essa é a verdade.
Não estou tentando promovê-los.
Sim, eles me dão muito apoio.
E também gosto muito da abordagem deles, porque eles não pressionam os traders na DarwinX
zero ou DarwinX gold para obter alguns retornos incomuns, como as outras firmas de propósitos.
Mas, sim, eles são muito bons.
Elas têm um modelo de negócios diferente do das firmas de propulsão.
Posso perguntar a você, querida, porque, por enquanto, até agora, o que importava era como você negociava.
Posso perguntar algo sobre os resultados que está obtendo?
e com seu grupo de traders, com sua equipe?
Bem, agora estamos na 8ª posição no DarwinX gold.
Esse índice é baseado apenas em ouro.
A conta real ganhou mais de 280% em menos de um ano.
Mas, você sabe, porque a DarwinX tem seu próprio sistema VAR, o sistema de valor em risco,
eles reduzem o tamanho do lote, reduzem a exposição da conta.
Mas estamos na 8ª posição e temos outros índices também no DarwinX que
eles estão no estágio de prata DarwinX, mas esperamos que também estejam no índice de ouro.
Parabéns a eles, pois não é fácil alcançar uma posição tão boa
nessa classificação global.
O importante é manter esse registro, manter essa posição.
É isso que estamos tentando fazer, estar sempre entre os primeiros, digamos, entre os 10 ou 50 melhores nesse nível.
Isso é muito interessante.
Interessante e parabéns por isso.
Gostaria de lhe perguntar se, às vezes, você remove a estratégia mesmo que
a estratégia teve um bom desempenho em algum período?
Ou, se ele tiver um bom desempenho, você o mantém em funcionamento ou o remove?
também esse tipo de estratégia depois de algum tempo?
Não, não.
Como eu disse antes, não interferimos diretamente em cada estratégia.
Temos critérios diferentes para abandonar a estratégia.
Por exemplo, digamos que o mínimo, as últimas 20 negociações, devem ser, por exemplo, com
um fator de lucro superior a 1,1, por exemplo.
Além disso, nas últimas 10 negociações, elas devem ter um fator de lucro superior a 1,1%.
Além disso, por exemplo, o retorno do drawdown não deve ser menor do que 2 para todo o
número de negociações, as últimas 10 negociações ou as últimas 20 negociações.
Assim, podemos selecionar o que queremos do sistema e o sistema faz isso automaticamente.
Se eu entendi o que você está tentando dizer, se uma estratégia tiver uma série de vencedores,
talvez isso venha a acontecer mais tarde com uma série de perdedores.
Não interferimos nisso.
Deixamos a estratégia como está.
O sistema o descartará quando ele não atender aos critérios que estabelecemos.
Então, aquele portfólio que gerou mais de 200%, você simplesmente o montou e o manteve funcionando durante todo o ano?
Ou houve algumas mudanças?
Sim, houve algumas mudanças no início.
Se não me engano, no terceiro mês, tivemos um drawdown devido a uma das estratégias,
Não sei o que aconteceu, mas uma das estratégias não funcionou como deveria.
Nós o entregamos porque naquele exato portfólio, estávamos tratando-o, estávamos visando-o
Outra coisa.
Mas, quando vimos o retorno, mantivemos o produto como estava e removemos tudo o que era necessário.
pode atrapalhar os resultados.
Mas, sim, nos primeiros três meses, tivemos uma grande queda em torno da conta real,
temos um drawdown de cerca de 35%.
Mas, mais tarde, não tocamos nessa porcentagem.
Acho que o máximo que atingimos foi em torno de 15% ou 20% na conta real.
Sim, esse é um resultado muito bom.
Sim, às vezes o problema é que você precisa ser dinâmico.
Você precisa aceitar as mudanças.
Não se trata de algo rígido e pronto.
Essa estratégia está funcionando e deve ser mantida.
A metodologia sobre a qual você está criando suas estratégias ou como está tratando suas estratégias
não deve ser como a Bíblia.
Você precisa aceitar as mudanças.
Tudo está mudando ao nosso redor.
A tecnologia está avançando muito rapidamente, por isso precisamos adaptar todas as mudanças às próprias estratégias
ou sobre como estamos desenvolvendo nossas estratégias.
Sim, perfeito.
Essa é uma perspectiva muito boa.
E abordagem.
E talvez estejamos apontando para a última pergunta.
Gostaria de compartilhar alguma recomendação para os desenvolvedores de algoritmos?
Qual é o foco, qual é a mentalidade, etc.?
Sim, antes de começar, eu diria que qualquer trader deve se perguntar.
Você tem tempo?
Você tem essa mentalidade?
Você tem a resiliência emocional necessária para lidar com as negociações?
Se a resposta for "sim" para todas essas perguntas, você passará para a próxima etapa.
A próxima etapa é começar com uma conta ativa.
Sou contrário a qualquer pessoa que diga para começar com uma conta demo.
Não comece com uma conta de demonstração.
A conta de demonstração fará com que você pense que é imbatível e que pode ganhar dinheiro.
Não, comece com sua conta real.
Talvez $100, talvez $1.000, talvez $10.000.
Não importa.
Invista apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
E comece a negociar.
Se você aceitar as perdas que o atingirão durante a negociação, então não há problema em passar para o
outras etapas.
Mas essas duas coisas são essenciais para mim.
Porque já passei por eles pessoalmente.
E, em meu cérebro, sei que perderei dinheiro, mas coloquei um limite para o
perda e eu pensei nisso de uma maneira diferente.
O que quero dizer com isso é que todo o investimento que fiz em negociações foi apenas para aprender e para
desenvolver, não apenas para negociar e ganhar dinheiro com negociações.
Portanto, se você responder sim a essas duas perguntas e quiser ter isso como uma carreira, você deve
concentram-se em quatro fases.
A primeira fase é aprender, aprender, aprender, aprender e depois tentar criar sua metodologia,
crie seus sistemas, crie o que quiser, sua estratégia.
Se você quiser fazer isso manualmente, não sei.
E depois teste, teste o que você aprendeu, teste o que você construiu.
Se estiver tudo certo, então comece a negociar com seu dinheiro.
E depois, tudo fica muito fácil.
E, como observação final, também mencionei isso antes, você precisa permanecer flexível, curioso
e crítico, flexível para se adaptar a qualquer mudança.
Curioso para pesquisar.
Há muitas coisas ao nosso redor agora on-line que podemos, que podemos, que eles podem apoiar
nos em nossas metodologias de pensamento e a sermos críticos, a não tomarmos nada como garantido
que é isso e pronto.
Mm hmm.
E, talvez, qual período de tempo você recomendaria para os novos operadores ou para os novos operadores de algoritmos?
Em que período de tempo devemos nos concentrar?
Quanto maior o período de tempo, melhor.
Por quê?
Porque quanto menor o período de tempo, quanto menor, mais estresse o trader terá.
Portanto, quanto maior o período de tempo, melhor.
E nossas próprias estratégias também não têm um prazo inferior a uma hora.
Na maioria das vezes, o período de tempo é de uma hora e quatro horas.
E alguns deles diariamente.
Alguns deles diariamente.
Mas temos em paralelo, digamos que neste estágio, temos em paralelo o que estamos fazendo
em codificação manual, usando o AlgoWizard e outras plataformas também, e nosso conhecimento em programação.
Estamos fazendo sistemas para nós mesmos, não para negociar
fundos para outros, não, para nosso próprio dinheiro.
Esses sistemas são muito rápidos, não são HFT, mas são rápidos na execução.
Eles executam muitas negociações.
Mas isso é algo que está fora do que estamos dizendo.
Mas se você adicionar nesse nível, poderá fazer o que quiser.
Você pode testar qualquer coisa.
Ok, obrigado.
Então, Korney, você tem mais alguma pergunta?
Acho que tudo foi muito bem coberto.
Há muito conhecimento em seu interior.
Portanto, quem estiver interessado, comece a ouvi-lo repetidamente e faça anotações,
e obter alguma inspiração para suas negociações.
Portanto, obrigado.
Mais uma vez, obrigado, Hani.
E obrigado por organizar esse evento.
E espero que não estejamos nos vendo pela última vez.
Então, até a próxima vez.
Tchau.
Tchauzinho.
Vejo você.